Dövizdeki Volatilitenin Takipteki Krediler Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği

Yıl 2019, Sayı: 84, 133 - 148, 04.10.2019

Erkan Poyraz Osman Emre Arlı

https://doi.org/10.25095/mufad.625767

Cited By: 5

Öz

Bu çalışmada yabancı para birimlerinin; Türkiye bankacılık sektörünün, takibe düşmüş alacaklarına etkisi ampirik olarak araştırılmıştır. Bu kapsamda Ocak 2008 – Ağustos 2018 dönemlerine ait Türkiye bankacılık sektörü bilançosundan “takipteki alacaklar” hesabı ile USD (Amerikan Doları), GBP (Büyük Britanya Poundu) ve JPY (Japon Yeni) para birimlerinin Türk Lirası karşılıkları için; genişletilmiş Dickey-Fuller testi, Johansen eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testi yapılmıştır. Yapılan testlerin sonuçlarına göre USD ile takipteki krediler arasında uzun dönemli ilişki görülmüş, USD’nin takipteki kredileri etkilediği saptanmıştır. GBP’nin takipteki krediler ile uzun dönemli net bir ilişkisi ortaya koyulamamış; fakat GBP’nin takipteki kredilerin nedeni konumunda olduğu görülmüştür. JPY’nin ise takipteki krediler ile uzun dönemli bir ilişkisi olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler

Takipteki Krediler, Johansen Eşbütünleşme, Granger Nedensellik

Kaynakça

• Abdioğlu, Nida - Aytekin, Sinan (2016), “Takipteki Kredi Oranını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Mevduat Bankaları Üzerinde Bir Dinamik Panel Veri Uygulaması”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 8, 1, ss. 538-555.
• Akgüç, Öztin (2009), “Kriz Nedeni ve Çıkış Yolları”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 42, ss. 6-11. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/mufad/issue/35618/395816
• Anastasiou, Dimitrious - Louri, Helen - Tsionas, Mike Efthhymios (2016), “Non-Performing Loans in the Euro Area: Are Core-Periphery Banking Markets Fragmanted?”, Bank of Greece Working Paper, http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/Paper2016219.pdf (20.11.2018).
• Berger, Alen N - DeYoung, Robert (1997), “Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Banks”, Journal of Banking & Finance, 21,6, pp. 849-870.
• Curak, Marijana - Pepur Sandra - Poposki, Klime (2013), “Determinants of Non-Performing Loans – Evidence from SoutheasternEuropean Banking Systems”, Banks and Bank Systems Journal, 8, 1, pp. 45-53.
• Demirel, Baki (2015), “Turkish Banking Sector Credit Risk and Modelling”, Munich Personal RePEc Archive, pp. 1-27 evds2.tcmb.gov.tr/
• Genç, Erhan - Şaşmaz, Mahmut Ünsal (2016), “Takipteki Banka Kredilerinin Makroekonomik Belirleyicileri: Ticari Krediler Örneği”, Selcuk University Social Sciences Institute Journal, 36, ss. 119-129
• Gökçe, Altan - Sarıtaş, Hakan (2017), “Döviz Kurlarındaki Değişmelerin Türkiye'deki Özel Sermayeli Bankaların Bilançoları Üzerine Etkileri”, Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute/Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, ss. 1-18
• Göktaş, Pınar - Pekmezci, Aytaç - Bozkurt, Kurtuluş (2018), Ekonometrik Serilerde Uzun Dönem Eşbütünleşme ve Kısa Dönem Nedensellik İlişkileri Eviews ve STATA Uygulamaları, Gazi Kitabevi
• Gujarati, Damodar N. (2003), Basic Econometrics, Third Edit, MC-Graw-Hill, İnc., USA, 1995. (Aktaran: İsmail Taş (2013), “Büyümenin Dinamiği Üzerine Bir Nedensellik Analizi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 1, ss. 69-86.)
• Johansen, Søren (1988), “Statistical Analysis Of Cointegration Vectors”, Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 2-3, pp, 231-254.
• Keeton, William R. - Morris, Charles S. (1987), “Why Do Banks’ Loan Losses Differ?”, Federal Reserve Bank of Kansas City Economy Review, 72, 5, pp. 3-21.
• Klein, Nir (2013), “Non-performing Loans In CESEE: Determinants And Impact On Macroeconomic Performance”, International Monetary Fund, pp. 13-72
• Malik, Shahnawaz - Chaudhry, Imran Sharif - Sheikh, Muhammad Ramzan - Farooqi, Fareed Shareef (2010), “Tourism, Economic Growth and Current Account Deficit in Pakistan: Evidence from Cointegration and Causal Analysis”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 22, pp. 21-31 (Aktaran: Esra Polat, Süleyman Günay, (2012), “Türkiye'de Turizm ve İhracat Gelirlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Testi: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16, 2, ss. 204-2011)
• Mileris, Ricardas (2012), “Macroeconomic determinants of loan portfolio credit risk in banks”, Engineering Economics, 23, 5, pp. 496-504.
• Rajan, Rajiv - Dhal, Sarat Chandra (2003), Non-performing Loans and Terms of Credit of Public Sector Banks in India: An Empirical Assessment”, Reserve Bank of India Occasional Papers, 24,3, pp. 81-121.
• Sevüktekin, Mustafa - Nargeleçekenler, Mehmet (2007), Ekonometrik Zaman Serileri Aanalizi: EViews Uygulamalı, Nobel Yayın Dağıtım.
• Tanınmış Yücememiş, Başak - Sözer, İnanç Asım (2011), “Bankalarda Takipteki Krediler: Türk Bankacılık Sektöründe Takipteki Kredilerin Tahminine Yönelik Bir Model Uygulaması”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 3, 5, ss. 43-56
• Tarı, Recep - Yıldırım, Durmuş Çağrı (2014), “Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama”, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16, 2, ss. 95-105. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/yonveek/issue/13691/165703
• Tekşen, Ömer - Çelik, Mustafa (2018), “Kredi Türlerinin Takipteki Krediler Oranına Etkisi: Varlık Temelli Krediler Yüksek Takipteki Krediler Oranı İçin Bir Kalkan Mı?”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 79, ss. 95-110.
• Vurur, N. Serap - Özen, Ercan (2013), “Türkiye’de Mevduat Banka Kredisi ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 3, ss. 117-131.
• www.bddk.org.tr/BultenAylik
• www.swift.com/
• Yağcılar, Gamze Göçmen - Demir, Semra (2015), “Türk Bankacılık Sektöründe Takipteki Kredi Oranları Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7, 1, ss. 221-229
• Yüksel, Serhat (2016), “Bankaların Takipteki Krediler Oranını Belirleyen Faktörler: Türkiye İçin Bir Model Önerisi”, Bankacılar Dergisi, 98, ss. 41-56.