FACTORS AFFECTING PROBLEM LOANS: A STUDY ON CREDIT CARD DEBTS IN TÜRKİYE

Öz

Credit cards are a banking product that provides great convenience to its users with the services and privileges it offers. Discount and promotional campaigns, statement postponement, additional installment options are some of the conveniences offered to customers. However, not using credit cards consciously can lead to problems in terms of the cardholder's financial situation. The increases seen in individual credit card receivables under follow-up in recent years can be addressed in terms of many factors such as unconscious use of credit cards in line with the consumption frenzy, high inflation, and increasing credit card contract and default interest rates. This study aims to examine the factors affecting individual credit card receivables under follow-up. The analysis examines the variables of exchange rate, unemployment rate, rental expenses, maximum contract interest rate, and inflation rate. The data set covers between 04.2006-12.2023. Toda-Yamamoto causality test is used in the analysis. According to the findings; a causality from the variables of exchange rate, maximum contract interest rate and unemployment rate to individual credit card receivables under follow-up has been determined. Another finding of the study is that an indirect causality from the inflation rate and rental expenses to individual credit card receivables under follow-up has been determined.

Anahtar Kelimeler

• Personal Loans
• Non-Performing Loans
• Toda-Yamamoto
• Causality

SORUNLU KREDİLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: TÜRKİYE’DE KREDİ KARTI BORÇLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Öz

Kredi kartları, sunduğu hizmet ve ayrıcalıklarla kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlayan bir bankacılık ürünüdür. İndirim ve promosyon kampanyaları, ekstre erteleme, ek taksit seçenekleri gibi hizmetler müşterilerin kullanımına sunulan kolaylıklardan bazılarıdır. Ancak kredi kartlarının bilinçli kullanılmaması, kart sahibinin finansal durumu açısından sorunlara yol açabilmektedir. Son yıllarda takipteki bireysel kredi kartı alacaklarında görülen artışlar; kredi kartlarının tüketim çılgınlığı doğrultusunda bilinçsiz kullanımı, yüksek enflasyon, kredi kartı akdi ve gecikme faiz oranlarının yükseltilmesi gibi pek çok unsur açısından ele alınabilir. Bu çalışmada takipteki bireysel kredi kartı alacaklarını etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Analizde döviz kuru, işsizlik oranı, kira harcamaları, azami akdi faiz oranı, enflasyon oranı değişkenleri kullanılmaktadır. Veri seti 04.2006-12.2023 dönemini kapsamaktadır. Analizde Toda-Yamamoto nedensellik testi kullanılmıştır. Bulgulara göre; döviz kuru, azami akdi faiz oranı ve işsizlik oranı değişkenlerinden takipteki bireysel kredi kartı alacaklarına doğru bir nedensellik tespit edilmiştir. Enflasyon oranı ve kira harcamalarından takipteki bireysel kredi kartı alacaklarına doğru dolaylı bir nedensellik tespit edilmesi, çalışmanın bir diğer bulgusudur.

Anahtar Kelimeler

• Bireysel Krediler
• Takipteki Alacaklar
• Toda-Yamamoto
• Nedensellik

Destekleyen Kurum

----

Etik Beyan

----

Teşekkür

----

Kaynakça

1. Agarwal, S. and Liu, C. (2003). Determinants of Credit Card Delinquency and Bankruptcy: Macroeconomic Factors, Journal of Economics and Finance, 27, 75-84.https://doi.org/10.1007/BF02751591
2. Akkaş, M. E. and Sayılgan G. (2015). Housing Prices and Mortgage Interest Rate: Toda-Yamamoto Causality Test, Journal of Economics, Finance and Accounting- (JEFA), 2(4), 572- 583.
3. Baş, G. ve Kara, M. (2020). Türkiye’de Döviz Kuru ile Sorunlu Krediler İlişkisi: Bir Zaman Serisi Analizi, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(22), 997-1023. https://doi.org/10.36543/kauiibfd.2020.043
4. Baş, G. ve Kara, M. (2022). Türk Bankacılık Sektöründe Sorunlu Krediler, İksad Yayınevi. Ankara.
5. BDDK (2024). https://www.bddk.org.tr/BultenHaftalik (Erişim Tarihi 18 Şubat 2024)
6. BKM. (2024). https://bkm.com.tr/kart-sayilari/ (Erişim Tarihi 20 Şubat 2024)
7. Chia, Wai Leng, Khong, Roy W.L, Lim, Priscilla and Ang, Patricia Mei Mei (2023). Credit Card Delinquency in Malaysia, Bulletin of Monetary Economics and Banking 26(0), Article 8. doi: https://doi.org/10.59091/1410-8046.2060
8. Clearly Payments,(2023). The Growth of the Credit Card Industry in 2023, https://www.clearlypayments.com/blog/growth-of-credit-card-industry-in-2023/ (Erişim Tarihi 14 Mart 2024)

9. Değerli, A. (2010). Bireysel Bankacılıkta Geri Ödenmeyen Krediler Sorunu ve Bir Uygulama, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
10. Gazel, S. (2017). BİST Sınai Endeksi ile Çeşitli Metaller Arasındaki İlişki: Toda-Yamamoto Nedensellik Testi, The Journal of Academic Social Science, 5(52), 287-299.
11. Göçmen Yağcılar, G., ve Demir, S. (2016). Türk Bankacılık Sektöründe Takipteki Kredi Oranları Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7(1), 221-229.
12. Güney, A. (2015). Banka İşlemleri. Beta Yayıncılık. İstanbul.
13. Iranmanesh, N., and Jalaee, S. A. (2021). Testing the Long-Run Neutrality and Superneutrality of Money in a Developing Country: Evidence from Iran, MethodsX, 8, 101251. https://doi.org/10.1016/j.mex.2021.101251
14. İslamoğlu, M. (2015). The Effect of Macroeconomic Variables on Non-Performing Loan Ratio of Publicly Traded Banks in Turkey, WSEAS Transactions on Business and Economics, 12, 10-20.
15. Karamustafa, C. (2019). Bankacılık Sektöründe Sorunlu Krediler İle Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü.
16. Kaya, F. (2009). Türkiye’de Kredi Kartı Uygulaması, Türkiye Bankalar Birliği, Yayın No: 263 https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/807/263.pdf
17. Koç, P., İzgi Şahpaz, K., Kalaycı, R. & İnce, T. (2021). Covid-19 Salgınının Türk Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkilerinin Analizi, İksad Yayınevi. Ankara, Türkiye.
18. Köse, E. (2019). Kredi Kartlarında Yapılan Yasal Düzenlemelerin Kanuni Takibe Dönüşüm Oranları Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.
19. SOFİ. (2023). 10 Surprising Credit Card Debt Facts, https://www.sofi.com/learn/content/10-surprising-credit-card-debt-facts/ (Erişim Tarihi, 3 Mart 2024).
20. Taş, N., Doğan, A., ve Önder, E. (2014). İşsizlik, Takibe Düşen Kredi ve Boşanma Oranı Değişkenlerinin Suç Sayısı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Türkiye İçin Bölgesel Panel Veri Analizi, Niğde Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 13.
21. TBB (2022). https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/tos/Dijital%20Yolculuk.pdf
22. TCMB.https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Bankacilik+Verileri/Kredi+Karti+Islemlerinde+Uygulanacak+A zami+Faiz+Oranlari (Erişim Tarihi, 23 Mart 2024).
23. TCMB. (2023). Kredi Kartı Azami Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu. (Erişim Tarihi, 21 Aralık 2023). https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/b2ca3e35-079a-4b13-ba6f-c00b380fd6eb/DUY2023-53.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b2ca3e35-079a-4b13-ba6f-c00b380fd6eb-oOc5TT8
24. Theong, M.J., Osman, A.F. and Yap, S.F. (2018). Household Indebtedness: How Global and Domestic Macro-Economic Factors Influence Credit Card Debt Default In Malaysia, Institutions and Economies, 10(3), 37-56.
25. Tıraşoğlu, B. Y. (2014). Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri ile OECD Ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesi Geçerliliğinin Testi, Ekonometri ve İstatistik, 20, 68-87.
26. Torun, M., ve Altay, E. (2019). Ticari Bankacılık Sektöründe Sorunlu Kredileri Etkileyen Faktörlerin Analizi, Journal of Management and Economics Research, 17(1), 179-200. https://doi.org/10.11611/yead.524106
27. Achsan, W. Achsani N. A. and Bandono B.(2020). Impact of Macroeconomic Condition on Credit Card Default in Emerging Economy: Empirical Evidence from İndonesia, International Journal of Finance and Banking Research. 6(3), 37-43. doi: 10.11648/j.ijfbr.20200603.11.
28. Worldbank. (2024). https://genderdata.worldbank.org/indicators/fin7-t-a/?gender=total (Erişim Tarihi, 2 Mart 2024).
29. Yüksel, S. (2016). Bankaların Takipteki Krediler Oranını Belirleyen Faktörler: Türkiye İçin Bir Model Önerisi, Bankacılar Dergisi, 27(98), 41-56.