TÜRKİYE’DE SERMAYE YETERLİLİĞİNİN BANKA KÂRLILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Öz

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sermaye yeterlilik oranlarının bankaların karlılıkları üzerinde etkisinin olup olmadığının araştırılmasıdır. Aynı zamanda sermaye yeterliliklerinin bankaların karlılıkları üzerindeki etkisi konvansiyonel-katılım bankalarına göre karşılaştırılacaktır. Bu amaçla, Türkiye’de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren aktif büyüklüklerine göre en büyük 10 banka ile (7’si özel, 3’ü kamu bankası) 3 katılım bankasının 2011-2016 çeyrek dönem verileri kullanılarak sermaye yeterlilikleri ve kârlılıkları karşılaştırılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında yöntem olarak panel veri analizi kullanılmıştır. Veriler Türkiye Bankalar Birliğinin ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin resmi sitelerinden alınmıştır. Çalışmanın sonucunda, bankaların sermaye yeterliliklerinin bankaların kârlılıkları üzerinde etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak sermaye yeterliliği katılım ve konvansiyonel bankalar arasında farklılaşmamıştır. Başka bir ifade ile sermaye yeterliliğinin bankaların kârlılıkları üzerinde etkisi incelenirken katılım bankaları ve konvansiyonel bankalar anlamlı farklılık göstermemiştir. Sermaye Yeterlilik Oranından en çok Albaraka Türk Katılım Bankası, en az Halk Bankası etkilenmektedir.

Anahtar Kelimeler

• Sermaye Yeterliliği,Konvansiyonel-Katılım Bankaları,Panel Veri Analizi,Panel Nedensellik Analizi,Dumitrescu ve Hurlin

EFFECT OF CAPITAL ADEQUACY OVER BANKING PROFITABILITY IN TURKEY

Öz

The aim of this study is to investigate whether capital adequacy ratios in Turkey have an impact on banks' profitability. At the same time the impact of capital adequacy on banks' profitability will be compared to conventional -interest free banks. For this purpose, according to asset size in Turkey with the biggest 10 banks (7 private and 3 public bank) and 3 interest free banks operating in the banking sector capital adequacy and profitability are compared using quarterly data of 2011 to 2016.Panel data analysis was used as a method in the application part of the study. The data were taken from the official websites of The Bank Association of Turkey and Participation Banks Association of Turkey. As a result of the study, it was concluded that the capital adequacy of the banks had an impact on the profitability of the banks. However, capital adequacy did not differ between participation and conventional banks. In other words, when the effect of capital adequacy on the profitability of the banks is examined, the participation banks and the conventional banks did not show any significant difference. The Capital Adequacy Ratio is mostly affected by Albaraka Türk Participation Bank, the least by Halk Bank.

Kaynakça

1. KAYNAKÇAAydın, D. ve Başkır, M.B. (2013), “Bankaların 2012 Yılı Sermaye Yeterlilik Rasyolarına Göre Kümeleme Analizi Ve Çok Boyutlu Ölçekleme Sonucu Sınıflandırılma Yapıları”, Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 5-6(1), 29-47.Barrell, R., Davis, E. P., Fic, T., Karim, D. (2011), “Bank Capital Composition, Regulation And Risk Taking”, NIESR and Brunel University London.Bokhari, I.H., Ali, S.M., Sultan, K. (2012), “Determinants Of Capital Adequacy Ratio In Bankin Sector: An Empirical Analysis From Pakistan”, Academy of Contemporary Research Journal, 11 (1), 1-9.Choi, I. (2001), “Unit Root Tests for Panel Data”, Journal of International Money and Finance, 20, 249-272.Doğan, M. (2013), “Katılım ve Geleneksel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: Türkiye Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 175-188.Dumitrescu, E. I. ve Hurlin, C. (2012), “Testingfor Granger Noncausality Noncausality in Heterogeneous Panels, Economic Modelling”, 29, 1450-1460Im, K. S.,Pesaran, M. H. ve Shin, Y. (2003), “Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels”, Journal of Econometrics, 115, 53–74.İskenderoğlu, Ö., Karadeniz, E., Atioğlu, E. (2012), “Türk Bankacılık Sektöründe Büyüme, Büyüklük ve Sermaye Yapısı Kararlarının Karlılığa Etkisinin Analizi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 291-311.Kao, C. (1999)” Spurious Regression and Residual-Based Tests for CointegrationIn Panel Data”. Journal of Econometrics, 90(1), 1-44.Kök, R., İspir, M.S. ve Arı, A.A. (2010), “Zengin Ülkelerden Azgelişmiş Ülkelere Kaynak Aktarma mekanizmasının Gerekliliği ve Evrensel Bölüşüm Parametresi Üzerine Bir Deneme” http://kisi. deu. edu.tr/recep.kok/Zengin_ispir.pdf.Levin, A., Lin, Chien-F. ve Chu, C.S. J. (2002), “UnitRootTestsIn Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties”, Journal of Econometrics, 108, 1–24.Maddala, G. S. ve Wu, S. (1999), “Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and A New Simple Test”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61, 631-652.Meero, A.A. (2015), “The Relationship between Capital Structure and Performance in Gulf Countries Banks: A Comparative Study between Islamic Banks and Conventional Banks”, International Journal of Economics and Finance, 7 (12), pp.140-154.Pedroni, P.(2000), “Fully-Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels”, Advances in Econometrics, 15, 93-130. Pedroni, P. (2001), “Purchasing Power Parity Tests in Cointegrated Panels”, Review of Economics and Statistics, 83, 727-731.Risk Yöneticileri Derneği (2013), “Basel II ve III Nedir?”, Basel II ve Türk Eximbank Semineri.Sarıtaş, H., Uyar, S.G. ve Gökçe, A. (2016), “Banka Karlılığı ile Finansal Oranlar ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Sistem Dinamik Panel Veri Modeli ile Analizi: Türkiye Araştırması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(1), 87- 108Shehzad, C.T., Haan, J., Scholtens, B. (2009), “The Impact Of Bank Ownership Concentration On Impaired Loans And Capital Adequacy”, Journal of Banking & Finance, 34, 399-408.Telatar, O.M. ve Terzi, H. (2009), “Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Cari İşlemler Dengesi İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(2), 119-134.Tunç, B. (2012), “Kredi Hacmini Etkileyen Faktörler: Banka Kredileri Eğilim Anketi Analizi”, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara. Türkiye Bankalar Birliği (2018), “İstatistiki Raporlar”, Erişim Tarihi: 14.05.2018, Erişim Linki: https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (2011), “Finansal İstikrar Raporu”, Kasım, Ankara. Utkulu, U. (1994), “Ldc External Debt, Trade and Solvency Of A Nation: Time-Series Evidence For Turkey” University of Leicester, Faculty Of Social Sciences Thesis Of Doctor, 142-165.Woodridge, J.M. (2015), “Introductory Econometrics: A Modern Approach”. Nelson EducationTürkiye Katılım Bankaları Birliği (2018), “Sektör Bilgileri Denetim Raporları”, Erişim Tarihi: 14.05.2018, Erişim Linki: http://www.tkbb.org.tr/denetim-raporlari.