BİST 30 VE KATILIM 30 ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Öz
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- Adlığ, G. Ş. (2009). Finansal Piyasalarda Ardışık Bağlanımlı Koşullu Varyans Etkileri, Oynaklık Tahmini ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üni. Sosyal Bil. Enst., İstanbul.
- Alberg, D., Shalit H. ve Yosef R. (2008). Estimating Stock Market Volatility Using Asymmetric GARCH Models, Applied Financial Economics, Sayı. 18(15), 1201 – 1208.
- Chand, S., Kamal, S. ve Ali, I. (2012). Modeling and Volatility Analysis of Share Prices Using ARCH and GARCH Models, World Applied Sciences Journal, 19(1), 77 – 82.
- Çifter, Atilla (2010). Dalgacık Bazlı Uç Değer Teorisi ile Parametrik Olmayan Volatilite Modellemesi, Doktora Tezi, Marmara Üni. Sosyal Bil. Enst., İstanbul.
- Demir, İ. ve Çene, E. (2012). İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 41(2), 214 – 226.
- Ekim, S. ve Koy, A. (2016). Borsa İstanbul Sektör Endekslerinin Volatilite Modellemesi, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(2), 1-13.
- Erer, D. (2011). Altın Piyasasındaki Oynaklık ve Altın Vadeli İşlem Sözleşmesi ile Korunma Yolu, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bil. Enst., İzmir.
- Ergen, Z. (2010). Finansal Varlıkların Volatilite Modelleri ile Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üni. Sosyal Bil. Enst., Ankara.
Ayrıntılar
Birincil Dil
Türkçe
Konular
İşletme
Bölüm
Araştırma Makalesi
Yazarlar
Şakir Sakarya
Bu kişi benim
0000-0003-2510-7384
Türkiye
Yayımlanma Tarihi
1 Ekim 2019
Gönderilme Tarihi
7 Ağustos 2019
Kabul Tarihi
29 Eylül 2019
Yayımlandığı Sayı
Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 2
Cited By
BIST-30 VE KATLM-30 ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi
https://doi.org/10.32951/mufider.780774Covid-19 Pandemisinin Katılım Endeksi Üzerindeki Etkisinin Analizi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
https://doi.org/10.33905/bseusbed.1009363KATILIM-30 ENDEKSİNDE FİNANSAL VOLATİLİTE TAHMİNLEYİCİ MODEL BELİRLENMESİ
Verimlilik Dergisi
https://doi.org/10.51551/verimlilik.853858The Relationship of Participation Index with Exchange Rate and Gold Prices: ARDL Bounds Test Approach for Turkey
Bulletin of Economic Theory and Analysis
https://doi.org/10.25229/beta.1117113The Volatility Effect of Index Futures on Stock Indices: A Research on Asian-Pacific Countries
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi
https://doi.org/10.30784/epfad.1107940FİNANSAL HİYERARŞİ TEORİSİNİN KATILIM 30’DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER ÜZERİNDE TEST EDİLMESİ
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi
https://doi.org/10.31460/mbdd.883601KATILIM ENDEKSLERİ İLE BIST 100 ENDEKSİ ARASINDAKİ GETİRİ VE VOLATİLİTE ETKİLEŞİMİ: VAR-EGARCH MODELİ İLE ANALİZ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
https://doi.org/10.54831/vanyyuiibfd.1289282Covid 19 Pandemisinin BIST Likit Endeksler Üzerindeki Volatilite Etkisi
Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi
https://doi.org/10.56668/jefr.1200092KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE KATILIM-50 ENDEKSİNİN VOLATİLİTE MODELLEMESİ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
https://doi.org/10.54831/vanyyuiibfd.1296439Geleneksel ve İslami Hisse Senedi Endekslerinin COVID-19 Öncesi ve COVID-19 Dönemi Getiri Performanslarının Değerlendirilmesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi
https://doi.org/10.21076/vizyoner.1258400Koşullu Değişen Varyans Modelleri ile Volatilite Yapısı Analizi: Katılım 30 ve Katılım 50 Endeksleri Üzerine Bir Uygulama
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
https://doi.org/10.30798/makuiibf.1097687Bazı Sürdürülebilirlik Endekslerinin Volatilite Modelleriyle İncelenmesi
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi
https://doi.org/10.29249/selcuksbmyd.1619942