Kointegrasyon Analizi

Sayı: 1 1 Mart 2000
  • Osman Nuri Yiğitbaşı
  • Ali Riza Firuzan
PDF İndir
TR EN

Kointegrasyon Analizi

Öz

Kointegrasyon teorisi, ekonomik zaman serilerindeki uzun süreli hareketler arasındaki ilişki üzerinde çalışmayı dener. Ekonomik teorinin çoğu uzun süreli davranış ile ilgilidir ve bu teorilere test yapmak için en uygun en önemli bilgi “zaman serilerini trendden arındırmak veya farklarını almakla kaybolur” biçimindedir (Box – Jenkins yaklaşımında hiçbir analiz yapılmadan önce olduğu gibi). Kointegrasyon, bir hata düzeltim modeli (ECM) oluşumunu ve ayrıca VAR modeli üzerinde bazı sınırlamaları içerir. Kointegrasyon testleri, boş hipotezi kointegrasyon yokmuş gibi belirtir. Birim kök testleri, birim kök boş hipotezine sahiptir. Bununla ilgili bazı problemler tartışılmıştır. Kointegrasyon teorisi, Rasyonel Beklentiler Hipotezini (Rational Expectation Hypothesis) ve Pazar Etkinliği Hipotezini (Market Efficiency Hypothesis) test etmek için kullanılmaktadır. Önce kointegrasyon olmama durumu hipotezini red edilmesine ve sonraki bu hipotezin kabulüne dayanır. Bu testlerin sonuçları, tek değişken mi yoksa çok değişken ilişkilerinin mi ele alınıp alınmadığına duyarlıdır. Örneğin x ve y kointegre olmamış olabilir, fakat x, y ve z kointegre olmuş olabilir.

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

-

Bölüm

-

Yazarlar

Osman Nuri Yiğitbaşı Bu kişi benim
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Enformatik Bölümü

Ali Riza Firuzan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi

1 Mart 2000

Gönderilme Tarihi

1 Mart 2000

Kabul Tarihi

-

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2000 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
Yiğitbaşı, O. N., & Firuzan, A. R. (2000). Kointegrasyon Analizi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 275-291. https://izlik.org/JA35GF54GA
AMA
1.Yiğitbaşı ON, Firuzan AR. Kointegrasyon Analizi. İLKE. 2000;(1):275-291. https://izlik.org/JA35GF54GA
Chicago
Yiğitbaşı, Osman Nuri, ve Ali Riza Firuzan. 2000. “Kointegrasyon Analizi”. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sy 1: 275-91. https://izlik.org/JA35GF54GA.
EndNote
Yiğitbaşı ON, Firuzan AR (01 Mart 2000) Kointegrasyon Analizi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 275–291.
IEEE
[1]O. N. Yiğitbaşı ve A. R. Firuzan, “Kointegrasyon Analizi”, İLKE, sy 1, ss. 275–291, Mar. 2000, [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://izlik.org/JA35GF54GA
ISNAD
Yiğitbaşı, Osman Nuri - Firuzan, Ali Riza. “Kointegrasyon Analizi”. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 1 (01 Mart 2000): 275-291. https://izlik.org/JA35GF54GA.
JAMA
1.Yiğitbaşı ON, Firuzan AR. Kointegrasyon Analizi. İLKE. 2000;:275–291.
MLA
Yiğitbaşı, Osman Nuri, ve Ali Riza Firuzan. “Kointegrasyon Analizi”. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sy 1, Mart 2000, ss. 275-91, https://izlik.org/JA35GF54GA.
Vancouver
1.Osman Nuri Yiğitbaşı, Ali Riza Firuzan. Kointegrasyon Analizi. İLKE [Internet]. 01 Mart 2000;(1):275-91. Erişim adresi: https://izlik.org/JA35GF54GA