Non-performing Loans in Turkish Banking Sector and Macro Economic Effects
Öz
Türk bankacılık sektöründe sorunlu kredilerin toplam kredilere oranı özellikle kriz dönemlerinde önemli ölçüde artmış ve hem bankacılık sektörünü hem de reel sektörü olumsuz yönde etkilemiştir. Bu çalışmada, 1998Q22012Q3 yıllarına ait çeyrek dönemlik veriler ekseninde sorunlu krediler ile makroekonomik değişkenler (bankacılık sektörü yurtiçi kredi hacmi, GSYİH reel büyüme, toplam özel tüketim harcamaları ve özel sabit sermaye harcamaları) arasındaki ilişki Granger nedensellik testi ve VAR yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Eşbütünleşme analizi, sorunlu krediler ile sözkonusu makroekonomik değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu ortaya koyarken, Granger nedensellik testleri bu ilişkilerin çift yönlü olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler
Türk Bankacılık Sektörü, Sorunlu Krediler, Etki-Tepki Fonksiyonları
Kaynakça
- Ağaoğlu, A. E. (1989). Türkiye’de Banka İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Gelişme Eğilimleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi.
- Aloğlu, T. Z. (2005). Bankacılık Sektörünün Karşılaştığı Riskler ve Bankacılık Krizleri Üzerindeki Etkileri, TCMB Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara.
- Aktaş, R. (2000). Sorunlu Kredilerde Erken Uyarı Modelleri, TBB Eğitim ve Tanıtım Grubu Seminer Notları, İstanbul.
- Atan, M. (2002). Risk Yönetimi ve Türk Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, Basılmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Barr, r.. L. Seiford & T. Siems, (1994), “Forcasing Banking Failure: A Non-Parametric Frontier Estimation Approach”, Researches Economiques de Lovain (60), s. 417-429.
- Başar, M. & Coşkun, M. (2006), “Bankacılık Uygulamaları”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, 1711.
- BDDK, (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu), (2009). www.bddk.org.tr/turkce/Raporlar/15279C8914Bd.pdf. (20.04.2011).
- BDDK, (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu), http://ebulten.bddk.org.tr/AylikBulten/Basit.aspx , (02013).
- Çifter, A., Yılmazer, S. & Çifter E., (2009), “Analysis of Sectoral Credit Default Cycle Dependency with Wavelet Networks: Evidence from Turkey”, Economic Modelling 26, s. 1382-1388.
- Brooks, C., (2008), Introductory Econometrics for Finance, New York: Cambridge University Press.