A DISCRIMINATION FUNCTION FOR THE AR (1) MODEL : A SIMULATION STUDY ON THE NORMAL AND ABNORMAL DISTRIBUTIONS

Abstract

We shall consider the case where a process {Zt} for an AR(1) belongs to one of two categories gave by two hypotheses p1 and p2 in this paper. These hypotheses specify that {Zt} has spectral density function f (w) and g(w) under p1 and p2 respectively. We can use I(f:g) as a discrimination function, if f(w) and g(w) are known. A numerical example will be given by using simulation for the normal and abnormal distribution cases in this study.

Keywords

• Autoregressive process, Discrimination function, Statistical distributions, Simulation

AR(1) MODELİ İÇİN AYIRIM FONKSİYONU; NORMAL VE NORMAL OLMAYAN DAĞILIMLAR ÜZERİNE BİR SİMULASYON ÇALIŞMASI

Öz

Bu çalışmada AR(1) için {Zt } sürecinin p1 ve p2 hipotezleri ile verilen iki kategoriden birine ait olduğunu gözönüne almaktayız. Bu hipotezler sırasıyla p1 ve p2 altında {Zt}, f(w) ve g(w) spectral yoğunluk fonksiyonlara sahip olduğunu belirtir. Eğer f(w) ve g(w) biliniyorsa I (f:g)'yi ayırım fonksiyonu olarak kullanabiliriz. Çalışmada Normal ve normal olmayan durumlar için similasyon çalışmasıyla bir sayısal örnek verilecektir.

Anahtar Kelimeler

• Otoregressif süreç, Ayırım fonksiyonu, İstatistiksel dağılımlar, Simulasyon