Katılım Bankacılığı ve Ekonomik Büyümede Nedensellik İlişkisi

Yıl 2022, , 183 - 210, 02.07.2022

Muhammet Fatih Vural , Dündar Kök

https://doi.org/10.47097/piar.1116451

Cited By: 3

Öz

Çalışmanın amacı, Türkiye’deki katılım bankacılığı kredi hacimlerinin geleneksel bankacılık kredi hacimlerindeki payı ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini ortaya koymaktır.
Bu amaçla, 2005Q1-2020Q1 dönemini içeren çeyrek periyotluk katılım ve geleneksel bankacılık kredi hacimleri ile Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla verileri kapsamında oluşturulan veri setinin tanımsal istatistikleri araştırma döneminde yapısal kırılmaların varlığını gösterdiğinden, ilk olarak serilere Bai-Perron Yapısal Kırılma testi uygulanmış, ardından test aracılığıyla belirlenen iki anlamlı kırılmaya bağlı olarak, ikili kırılmaları dikkate alan Lee-Strazicich Birim Kök Testi gerçekleştirilmiş, son olarak uygulanan Toda-Yamamoto nedensellik testi sonuçlarına göre katılım bankacılığı kredi hacimlerinin geleneksel bankacılık kredi hacimleri içindeki payından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Ekonomik Büyüme, Katılım Bankacılığı, Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi

The Causality Relationship in Participation Banking and Economic Growth

Öz

The aim of the study is to reveal the causality relationship between the share of participation banking loan volumes in traditional banking loan volumes and economic growth in Turkey.
For this purpose, since the descriptive statistics of the data set created within the scope of the quarterly participation and traditional banking loan volumes and Gross Domestic Product data for the period 2005Q1-2020Q1 show the existence of structural breaks during the research period, the Bai-Perron Structural Break test was first applied to the series, and then the series was tested. Depending on the two significant breaks determined, the Lee-Strazich Unit Root Test, which takes into account the binary breaks, was carried out, and according to the results of the last applied Toda-Yamamoto causality test, a one-way causality relationship from the share of participation banking loan volumes in traditional banking loan volumes to economic growth was determined.

Anahtar Kelimeler

Economic Growth, Participation Banking, Toda-Yamamoto Causality Analysis

Kaynakça

• Aktepe, İ.E. (2010), İslam Hukuku Çerçevesinde Finansman ve Bankacılık, İstanbul: Bilge Yayınları,
• Alkış, A. (2018). İslam Hukukunda Katılım Bankacılığı Fon Toplama ve Kullandırma Yöntemleri, Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2/3, 120-133.
• Arslan, M. F. ve Bayraktar, Y. (2020). Katılım Bankalarının Finansal Etkinlik Analizi ve Ekonomideki Yeri: Türkiye Deneyimi, Maliye Araştırmaları Dergisi,6, 107-124
• Aslan, Ö. ve Küçükaksoy, İ., (2006).Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama,İstanbul UniversityEconometricsandStatistics e-Journal, 4, 25-38.
• Ay, A. ve Karaçor, Z. (2006). 2001 Sonrası Dönemde Türkiye Ekonomisinde Krizden Büyümeye Geçiş Üzerine Bir Tartışma,Selçuk UniversitySocialSciencesInstituteJournal, 16, 67-86.
• Bai, J.,vePerron, P. (1998). EstimatingandTestingLinearModelswithMultipleStructuralChanges,Econometrica, 66/1,47.
• Bai, J.,vePerron, P. (2003). Computationand Analysis of MultipleStructuralChangeModels, Journalof AppliedEconometrics, 18/1, 1-22.
• Bektaş, S., ve Baykuş. (2020), Seçilmiş Sektörel Krediler ve İktisadi Büyüme İlişkisinin Ampirik Analizi: Türkiye Katılım Bankaları Örneği”,Avrasya Sosyal ve Ekonomik Araştırmaları Dergisi, 7/10, 244-258.
• Bilman, M. E. (2020). Türkiye’de İslami Bankacılık, Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkilerinin Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi,İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Prof. Dr. Sabri Orman Özel Sayısı, 353-369.
• Bozik M.S. (2018).Katılım ve Konvansiyonel Bankaların İktisadi Büyümeye Etkisi: Karşılaştırmalı Ampirik Analiz Türkiye Örneği, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
• Bozkurt, M., Altıntaş, N., ve Yardımcıoğlu, F. (2020). Katılım Bankacılığı ve Konvansiyonel Bankacılığın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye Üzerine Bir İnceleme”,International Journalof IslamicEconomicsand Finance Studies, 6/1, 95-114.
• Çonkar, M. K.,Canbaz, M. F. ve Arifoğlu, A. (2017). “Mevduat ve Katılım Bankaları Kredilerinin Ekonomik Büyüme ile İlişkisi: Ekonometrik Bir Analiz”,AKÜ İİBF Dergisi, 20/1, 1-11.
• El-Galfy, A., veKhiyar, K. A. (2012). “IslamicBankingAndEconomicGrowth: A Review”,Journal Of Applied Business Research (Jabr), 28/5, 943-956.
• Erdoğan, D. (2011), Katılım Bankacılığı ve Türk Ekonomisine Katkıları, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi),Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul.
• Farahani, Y.G. andDastan, M. (2013). Analysis Of IslamicBanks’ FinancingandEconomicGrowth: A Panel CointegrationApproach, International Journal of IslamicandMiddleEastern Finance and Management, 6/2, 156-172.
• Farahani, Y. G. andSadr, S. M. (2012). Analysis of IslamicBank'sFinancingandEconomicGrowth: Case Study Iran andIndonesia, Journal of EconomicCooperationand Development, 33/4, 1-24.
• Fidancı H.A. (2011). Katılım Bankaların Türkiye’deki Gelişimi ve Katılım Bankalarında Müşteri Memnuniyet Üzerine Bir Araştırma, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
• Furqani H. andMulyany R. (2009), IslamicBankingandEconomicGrowth: EmpiricalEvidencefromMalaysia, Journal of EconomicCooperationandDevelopment, 30/2, 59-57
• Granger, C. W. (1969).InvestigatingCausalRelationsByEconometricModelsand Cross-SpectralMethods”, EconometricaJournal of theEconometricSociety, 424-438.
• Hassan, M. K.,Sanchez, B. andYu, J. (2011). Financial Development andEconomicGrowth: New EvidenceFrom Panel Data,TheQuarterlyReviewof Economicsand Finance, 51/1, 88-104.
• Kalaycı, İ. (2013). Katılım Bankacılığı: Mali Kesimde Nasıl Bir Seçenek?,Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletmeDergisi, 9/19, 53-74.
• Kalim, R.,Mushtaq, A., andArshed, N. (2016). IslamicBankingandEconomicGrowth: Case of Pakistan,IslamicBankingand Finance Review, 3/1, 14-28.
• Koçak, E. (2018). İslami Finans ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama,Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 51, 67-91.
• Kutlu, M. ve Karamustafa, O. (2019). Katılım Bankalarının Ekonomik Büyümede Rolü: Mevduat Bankaları İle Karşılaştırmalı Bir Analiz,İşletme Araştırmaları Dergisi, 11/4, 3025-3034.
• Levent S.B. (2020).Türkiye Ekonomisi Uluslararası İktisat Büyüme Ve Kalkınma İktisadi Doktrinler Tarihi,Ankara: Pagem Akademi Yayıncılık,
• Lee, J.,andStrazicich, M. C. (2003). Minimum LagrangeMultiplierUnitRoot Test WithTwoStructural Breaks”, Reviewof EconomicsandStatistics, 85/4, 1082-1089.
• SBB, (2018). On Birinci Kalkınma Planı,www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf. (07.10.2021).
• Shan, J. andJianhong, Q. (2006). Does Financial Development ‘Lead’ EconomicGrowth? The Case of China,Annalsof Economicsand Finance, 7/1, 197.
• Tabash, M. I. andDhankar, R. S. (2014). IslamicBankingandEconomicGrowth: An EmpiricalEvidencefromQatar”,Journal of AppliedEconomicsand Business, 2/1, 51-67.
• Tajgardoon, G.,Behname M. andNoormohamadi K. (2013). “IslamicBankingandEconomicGrowth: EvidenceFromAsia”,Journal of Modern Accounting and Auditing, 9/4, 542-546.
• TKBB, (2015), Katılım Bankaları 2015, İstanbul: Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yayınları,
• TUİK (2021), Haber Bülteni, Eylül 2021, www.tuik.gov.tr
• TKBB, (2021a), 2021-2025Katılım Bankacılığı Strateji Güncelleme Raporu, İstanbul: Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yayınları.
• TKBB, (2021b), Türk Finans Sisteminde Katılım Bankacılığı, İstanbul:Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yayınları.
• Toda, H. Y. veYamamoto, T. (1995) Statistical Inference in VectorAutoregressionswithPossiblyIntegratedProcess”, Journal of Econometrics, 66, 225-250.
• Yanpar, A. (2015). İslami Finans, İstanbul: Scala Yayıncılık.
• Yıldız İ. (2017). Faizsiz Finans Araçlarının Türkiye’deki Uygulamaları ve Mevcut Sorunlara Çözüm Önerileri, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
• Yüksel, A. (2011). “Türkiye’de KOBİ’lerin Banka Kredilerine Erişimi”Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/AycanYuksel.pdf(07.10.2021).
• Zaim S. (2006). İslam Ekonomisinin Temelleri ve Faizsiz Finans Sistemindeki Yeni Gelişmeler,İstanbul: İşaret Yayınları.
• Zaim S. (2005). Türkiye’nin Yirminci Yüzyılı Toplum/İktisat/Siyaset, İstanbul: İşaret Yayınları.