TÜRKİYE DOĞALGAZ PİYASALARINDA FİYAT BELİRLEME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Öz
Türkiye’de doğalgaz fiyatlandırma mekanizması 18.04. 2001 tarihinde kabul edilen doğalgaz piyasası kanunu dahilinde çalışmaktadır. Yurtiçi üretimin yetersizliğinden kaynaklanan yüksek dışa bağımlılık doğal gaz fiyatlandırma sürecini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye Doğalgaz Piyasalarında fiyat belirleme sürecini etkileyen faktörleri ve yüksek dışa bağımlılığın fiyat belirleme sürecindeki etkisini analiz etmektir. Bu bağlamda bu çalışmada doğalgaz fiyatları ile petrol fiyatları ve reel döviz kuru arasındaki uzun dönemli ilişkiler Johansen Eşbütünleşme Testi, Dinamik En Küçük Kareler ve Tam Değiştirilmiş En Küçük Kareler Eşbütünleşme Testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre petrol fiyatları doğalgaz fiyatlarını pozitif yönde, reel döviz kuru negatif yönde etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- Dickey, D. A. and Fuller, W. A. (1979) “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root” Journal of the American Statistical Association, 74: 427–431.
- DPT (2006) Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), Ankara: DPT yayınları. Engle, C. Robert, F. and Granger W. J. (1987) “Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing”,Econometrica, Vol. 55, No. 2: 251-276.
- Erdoğdu, E. (2010a) “A Review of Turkish Natural Gas Distribution Market” Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14: 806-813.
- Erdoğdu, E. (2010b) “Natural Gas Demand in Turkey” Applied Energy, 87: 211-219.
- Granger, C. W. J. and Newbold P. (1974) “Spurious Regressions in Econometrics” Journal of Econometrics, 2: 111-120.
- http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4646.pdf, Doğalgaz Piyasası Kanunu( Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun), (Erişim Tarihi: 15.05. 2016)
- https://www.izgaz.com.tr/izgaz/dogalgaz-fiyatlari, Doğalgaz Fiyatları, (Erişim Tarihi: 10.05.2015).
- Johansen, S. (1988) “Statistical Analysis of Cointegration Vectors” Journal of Economic Dynamics and Control, 12: 231-254.
- Johansen,S., & Juselius, K. (1990). Maximum likelihood estimation and inference on cointegration with application to the demand for money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 52 (2): 169–210.
- Kwiatkowski, D., Phillips C. B., Schmidt, P., and Y. Shin (1992) “ Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root” Journal of Econometrica, 54: 159-178.