Öz
Anahtar Kelimeler
Finansal risk Riske Maruz Değer Koşullu Riske Maruz Değer Monte Carlo simülasyonu Yinelemeli Sinir Ağı Türk Bankacılık Sektörü.
Kaynakça
- Demireli, E., & TANER, B. (2009). Risk Yönetiminde Riske Maruz Değer Yöntemleri Ve Bir Uygulama . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 127-148.
- Fortline Solver Coorparation. (2012).https://www.solver.com/risk-analysis-process ( Erişim Tarihi: 3Aralık 2022)
- Hansson, S. O.,Zalta, E. N. (2007). Risk. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 3-5.
- Harper, D. R. (2022). https://www.investopedia.com/articles/04/092904.asp ( Erişim Tarihi: 4 Aralık 2022) Hayes, A. (2022) https://www.investopedia.com/terms/f/financialrisk.a( Erişim Tarihi: 2 Aralık 2022)
- Jorion, P. (2003). Financial Risk Manager Handbook (2. b.). New Jersey: John Wiley & Sons. Jorion, P. (2006). Value At Risk The New Benchmark For Managing Financial. McGraw-Hill. Kenton, W. (2021). https://www.investopedia.com/terms/l/liquidityrisk.asp ( Erişim Tarihi: 4Aralık 2022
Öz
Bu çalışma öncelikle risk, finansal risk yönetimi, finansal risk hesaplama yöntemleri şeklinde bir teorik çerçeve içermektedir. Devamında konuyla ilgili literatür taraması ve çalışma kapsamında yapılan araştırma yer almaktadır. Araştırmada Borsa İstanbul’da işlem gören bankalardan işlem hacmi en yüksek olan beş banka seçilerek bir portföy oluşturulmuştur. Portföy zaman aralığı olarak 01 Haziran 2021 - 01 Aralık 2022 tarihleridir. Zaman aralığı seçildikten sonra riske maruz değer hesaplanmıştır. Riske maruz değer hesaplamasında Monte Carlo Simülasyon yöntemi kullanılmıştır. Riske maruz değerler hesaplandıktan sonra derin öğrenme modellerinden biri olan basit Yinelemeli Sinir Ağı (Recurrent Neural Nettwork) kullanılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında birden fazla analiz yapılmıştır. Çalışmada yapılan ilk analizin sonucu Ukrayna-Rusya savaşının Türkiye piyasası üzerinde etkili olmadığını göstermiştir. Riske maruz değer ve koşullu riske maruz değerin getiriyle ilişkisine bakıldığında ise koşullu riske maruz değerin daha açıklayıcı olduğu görülmüştür. Son analiz ise riske maruz değer ve koşullu riske maruz değerin Yinelenen Sinir Ağı’yla tahminlemesidir. Tahmin sonucunda modelin başarısı iyi olsa da tahminlemenin kötü olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler
Finansal risk Riske Maruz Değer Koşullu Riske Maruz Değer Monte Carlo simülasyonu Yinelemeli Sinir Ağı Türk Bankacılık Sektörü.
Kaynakça
- Demireli, E., & TANER, B. (2009). Risk Yönetiminde Riske Maruz Değer Yöntemleri Ve Bir Uygulama . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 127-148.
- Fortline Solver Coorparation. (2012).https://www.solver.com/risk-analysis-process ( Erişim Tarihi: 3Aralık 2022)
- Hansson, S. O.,Zalta, E. N. (2007). Risk. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 3-5.
- Harper, D. R. (2022). https://www.investopedia.com/articles/04/092904.asp ( Erişim Tarihi: 4 Aralık 2022) Hayes, A. (2022) https://www.investopedia.com/terms/f/financialrisk.a( Erişim Tarihi: 2 Aralık 2022)
- Jorion, P. (2003). Financial Risk Manager Handbook (2. b.). New Jersey: John Wiley & Sons. Jorion, P. (2006). Value At Risk The New Benchmark For Managing Financial. McGraw-Hill. Kenton, W. (2021). https://www.investopedia.com/terms/l/liquidityrisk.asp ( Erişim Tarihi: 4Aralık 2022
Ayrıntılar
| Birincil Dil | Türkçe |
|---|---|
| Bölüm | Araştırma Makaleleri |
| Yazarlar | |
| Yayımlanma Tarihi | 31 Aralık 2022 |
| Yayımlandığı Sayı | Yıl 2022 Cilt: 4 Sayı: 10 |
Kaynak Göster
