Bu makalede IMKB 100 endeksi ile ilgili risk hesabı için sıçramalı stokastik bir süreç kullanılmıştır. Portföyün sadece bir adet endeks ürününden oluştuğu varsayılmıştır. Risk ölçütü olarak tutarlılığı ispat edilmiş olan beklenen kayıp alanı yöntemi seçilmiştir ve bu alanın hesabı Monte Carlo yöntemi ile yapılmıştır. Düzgün ve sürekli kısmı geometrik Brown hareketi, sıçramalı kısmı bileşik Poisson süreç ile temsil edilmiş sıçramalı stokastik süreç tahmin edilerek risk hesabında kullanılmıştır. Sıçrama büyüklükleri hem Normal hem Gamma dağılım varsayımı altında incelenmiştir. Sonuçlar diğer risk hesabı metotları ile karşılaştırılmıştır
A jump diffusion model is considered for risk computations of IMKB 100 index. A portofolio with only one index product is considered. A coherent risk measure Expected Shortfall is chosen to be the measure of the risk. Expected Shortfall is computed by Monte Carlo method. Smooth part of the stochastic process is modeled by geometric Brownian motion while the jump part follows compound Poisson process. Magnitude of the jumps are assumed to come from normal and gamma distrubiton for two different models. Results are compared with other expected shortfall computation methods
Yıldırak, K. (2010). PİYASA RİSKİ HESABI VE SIÇRAMALI STOKASTİK SÜREÇLER: İMKB 100 ENDEKSİNE AİT UYGULAMA. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 36-44.
AMA
Yıldırak K. PİYASA RİSKİ HESABI VE SIÇRAMALI STOKASTİK SÜREÇLER: İMKB 100 ENDEKSİNE AİT UYGULAMA. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Haziran 2010;12(2):36-44.
Chicago
Yıldırak, Kasırga. “PİYASA RİSKİ HESABI VE SIÇRAMALI STOKASTİK SÜREÇLER: İMKB 100 ENDEKSİNE AİT UYGULAMA”. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12, sy. 2 (Haziran 2010): 36-44.
EndNote
Yıldırak K (01 Haziran 2010) PİYASA RİSKİ HESABI VE SIÇRAMALI STOKASTİK SÜREÇLER: İMKB 100 ENDEKSİNE AİT UYGULAMA. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 2 36–44.
IEEE
K. Yıldırak, “PİYASA RİSKİ HESABI VE SIÇRAMALI STOKASTİK SÜREÇLER: İMKB 100 ENDEKSİNE AİT UYGULAMA”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 12, sy. 2, ss. 36–44, 2010.
ISNAD
Yıldırak, Kasırga. “PİYASA RİSKİ HESABI VE SIÇRAMALI STOKASTİK SÜREÇLER: İMKB 100 ENDEKSİNE AİT UYGULAMA”. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12/2 (Haziran 2010), 36-44.
JAMA
Yıldırak K. PİYASA RİSKİ HESABI VE SIÇRAMALI STOKASTİK SÜREÇLER: İMKB 100 ENDEKSİNE AİT UYGULAMA. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010;12:36–44.
MLA
Yıldırak, Kasırga. “PİYASA RİSKİ HESABI VE SIÇRAMALI STOKASTİK SÜREÇLER: İMKB 100 ENDEKSİNE AİT UYGULAMA”. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 12, sy. 2, 2010, ss. 36-44.
Vancouver
Yıldırak K. PİYASA RİSKİ HESABI VE SIÇRAMALI STOKASTİK SÜREÇLER: İMKB 100 ENDEKSİNE AİT UYGULAMA. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010;12(2):36-44.