Araştırma Makalesi

BULANIK KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA KATILIM BANKALARI FİNANSAL PERFORMANSI

20 Şubat 2020
PDF İndir

BULANIK KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA KATILIM BANKALARI FİNANSAL PERFORMANSI

Öz

İslam bankaları geleneksel bankalarla kıyaslandığında daha hızlı büyümektedir. Bunun nedeni, faizsiz finans ilkeleridir. Benzer durum Türkiye’deki katılım bankaları içinde geçerlidir. Finansal sistem içindeki artan ağırlığı katılım bankalarının performanslarını önemli kılmaktadır. Bu çalışmayla, Türkiye’deki katılım bankalarının CAMELS sistemine göre performans ölçümü amaçlanmıştır. Çalışma veri seti, Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım Bankası’nın finansal oranlarını kapsamaktadır. Finansal oranlar 2018 yılı yıllık verileridir. Çalışmada öncelikle, CAMELS bileşenlerini oluşturan finansal oranların ağırlıkları BAHS (Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci) ile hesaplanmıştır. Ardından. TOPSIS’le katılım bankaları finansal performans açısından sıralanmıştır. CAMELS sermaye, aktif kalitesi, yönetim kalitesi, kâr, likidite ve piyasa risk duyarlılığı olmak üzere altı bileşenden oluşmaktadır. Çalışmada CAMELS çerçevesinde toplam 18 finansal oran kullanılmıştır. BAHS analizinde CAMELS altı bileşeni ana kriterdir. BAHS analizinde on sekiz finansal oran ise kriterdir. BAHS analizinde, ana kriterlerin ağırlıklarına göre sırası kazanç, sermaye, aktif kalitesi, likidite, yönetim kalitesi ve duyarlılık biçimindedir. BAHS analizinde ana kriterlerin ağırlıklarına göre sırasının kazanç, sermaye, aktif kalitesi, likidite, yönetim kalitesi ve riske duyarlılık biçiminde bulunmuştur. Ağırlığı en yüksek kriterler ise, öz kaynak karlılığı, risk ayarlı öz kaynak oranı, takipteki krediler oranı, öz kaynak oranı, aktif karlılık oranı ve cari orandır. Katılım bankalarının finansal performansları TOPSIS analizi sonucunda, Kuveyt Türk, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Türkiye Finans Katılım ve Albaraka Türk olarak bulunmuştur

Anahtar Kelimeler

Katılım Bankaları,Performans Analizi,CAMELS,BAHS,TOPSIS

Kaynakça

  1. Abdullayev, M. (2013). Türk Bankacılık Sektöründe Dezenflasyon Sürecinde CAMELS Analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (37), 97-112.
  2. Anderson, D., Sweeney, D. ve Williams, T. (1997). An Inroduction To Management Science, Prentice Hall.
  3. Avkiran, N.K., ve Cai, L. 2012. Predicting Bank Financial Distress Prior to Crises, New Zealand Finance Colloquium.
  4. Altemur, N., Karaca, S. S. ve Güvemli, B. (2018). Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi ile Performanslarının Ölçülmesi. Journal of International Management, Educational and Economics Perspective, 6 (1), 57-65.
  5. Aytekin, S. ve Sakarya, Ş. (2013). BIST’deki Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının 2001 ve 2008 Finansal Krizleri Çerçevesinde CAMELS Derecelendirme Sistemi İle Değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2): 25-58.
  6. Bao, S.S. (201). Credit Analysis of Commercial Banks Based on CAMEL Model-Taking Agricultural Bank of China as An Example. Mall Mod., 4, 114–115.
  7. Barr, R.S., Seiford, L.M. ve Siems, T.F. (1994). Forecasting Bank Failure: A Non-Parametric Frontier Estimation Approach. Reherches Économiques de Louvain/Louvain Econ, Rev., 60, 417–429.
  8. Bayramoğlu, M. F. ve Gürsoy, İ. (2017). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Bireysel Ve Sektörel Risk Derecelendirmesi: Bir CAMELS Analizi Uygulaması. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 15 (1): 1-19.
  9. Benitez, J. M.. Martin, J. C. ve Roman, C. (2007). Using Fuzzy Number for Measuring Quality of Service in the Hotel Industry. Tourism Management, 28(2), 544–555.
  10. Betz, F., Oprica, S., Peltonen, T. A. ve Sarlin, P. (2014). Predicting Distress in European Banks, Journal of Banking and Finance, 45, 225–241.

Kaynak Göster

APA
Karakaya, A. (2020). BULANIK KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA KATILIM BANKALARI FİNANSAL PERFORMANSI. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 99-122. https://doi.org/10.18092/ulikidince.577236
AMA
1.Karakaya A. BULANIK KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA KATILIM BANKALARI FİNANSAL PERFORMANSI. UİİİD. Published online 01 Şubat 2020:99-122. doi:10.18092/ulikidince.577236
Chicago
Karakaya, Aykut. 2020. “BULANIK KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA KATILIM BANKALARI FİNANSAL PERFORMANSI”. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Şubat 1, 99-122. https://doi.org/10.18092/ulikidince.577236.
EndNote
Karakaya A (01 Şubat 2020) BULANIK KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA KATILIM BANKALARI FİNANSAL PERFORMANSI. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 99–122.
IEEE
[1]A. Karakaya, “BULANIK KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA KATILIM BANKALARI FİNANSAL PERFORMANSI”, UİİİD, ss. 99–122, Şub. 2020, doi: 10.18092/ulikidince.577236.
ISNAD
Karakaya, Aykut. “BULANIK KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA KATILIM BANKALARI FİNANSAL PERFORMANSI”. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi. 01 Şubat 2020. 99-122. https://doi.org/10.18092/ulikidince.577236.
JAMA
1.Karakaya A. BULANIK KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA KATILIM BANKALARI FİNANSAL PERFORMANSI. UİİİD. 2020;:99–122.
MLA
Karakaya, Aykut. “BULANIK KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA KATILIM BANKALARI FİNANSAL PERFORMANSI”. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Şubat 2020, ss. 99-122, doi:10.18092/ulikidince.577236.
Vancouver
1.Aykut Karakaya. BULANIK KARAR VERME YAKLAŞIMIYLA KATILIM BANKALARI FİNANSAL PERFORMANSI. UİİİD. 01 Şubat 2020;99-122. doi:10.18092/ulikidince.577236

Cited By