TÜRKİYE-YUNANİSTAN-AMERİKA BORSALARINDA YATIRIM FONLARININ OLUŞMASINDA YATIRIMCI KARARLARININ ETKİLENDİĞİ ALANLAR

Yıl 2011, Sayı: 7, 0 - , 13.05.2015

Erhan Birgili Gülfen Tuna

Öz

Bu çalışmada Türkiye’deki yatırımcıların bireysel olarak, mali piyasalardaki finansal yatırım kararları incelenmiştir. Araştırmada Aralık 2005-Ocak 2010 yılları arasındaki aylık veriler kullanılmıştır. İncele-nen yatırım araçları, Türkiye, Yunanistan ve Amerika’ya ait hisse senedi piyasası, Türkiye-Yunanistan ortak endeksi GT-30, altın, bir aylık Türk Lirası, Dolar ve Euro mevduatlarıdır. Araştırma sonucuna göre incelenen dönem için en fazla tercih edilen yatırım aracı, bir aylık Türk Lirası mevduatı olmuştur.

Anahtar Kelimeler

-

Kaynakça

• BEKAERT, G., Campbell R. Harvey ve Angela Ng, (2005), “Market Integration And Contagion”, The Journal of Business, Vol. 78, No: 1, ss. 39-69.
• EVANS, J. L. ve ARCHER, S. H.(1968), “Diversification and Reduction of Dispersion: An Empirical Analysis”, The Journal of Finance, Vol 23, No 5, 761–767.
• FISHER, L. ve LORİE, J. H.(1970), “Some Studies of Variability of Returns on Investments in Common Stocks” , The Journal of Business, Vol.43, No.2, 99-134.
• FİELİTZ, B. D.(1974), “Indırect Versus Direct Diversification”, Financial Management, Vol. 3 No.4, 54–62.
• GOETZMAN, W., Lİ, L., ve K. G. ROUWENHORST(2001), “Long-Term Global Market Correlations” Working Paper, National Breau of Economic Research, Cambridge.
• GOETZMANN, William, L. Lİ ve K.G. ROUWENHORST(2005), Forthcoming, Long-Term Global Market Correlations, The, Journal of Business, 78(1).
• GÖKÇE, A. G. ve CURA, T.(2003), “İMKB Hisse Senedi Piyasalarında İyi Çeşitlendirilmiş Portföy Büyüklüğünün Araştırılması ”, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, Yönetim, Yıl:14, Sayı:44, 63-81.
• greece.capitallink.com, 18.03.2010.
• HANNA, M., KİYMAZ H., ve G. PERDUE(2001), “Portfolio Diversification in a Highly ınflationary Emerging Market”, Financial Services Review, 10, 303-314.
• KLEMKOSKY, R. C. ve MARTIN, J. D.(1975), “The Adjustment of Beta Forecast”, The Journal of Finance, Vol. 30, No. 4, 1123-1128.
• LATANE, H. A.ve YOUNG, W.(1969), “Test of Portfolio Building Rules”, The Journal of Finance, Vol 24, No.4, 595–612.
• LEVY, H. ve SARNAT, M. C.(1970), “International Diversification of Investment Portfolios”, American Economic Review, Vol 60, 668-675.
• MARKOWİTZ, H.(1952), “Portfolio Selection”, The Journal of Finance, Vol:7, No:1, 77-91.
• STATMAN, M.(1987), “How Many Stocks Make a Diversified Portfolio?”, The Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol 22, No 3, 353–363.
• TULUCA, S. A., ZWİCK, B. ve M. J. SEİLER(2003), “International Versus U.S. Sector Diversification Strategies in The Wake of Asian Crisis”. American Business Review, Vol:21, 67–74.
• ULUCAN, A.(2002), “Markowitz Kuadratik Programlama İle Portföy Seçim Modelinin Sermaye Piyasasında Endeks İle Aynı Risk- Getiri Yapısına Sahip Portföyün Elde Edilmesinde Kullanımı”, Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:20, Sayı:2, 141–153.
• www.hazine.gov.tr , 18.03.2010.
• www.tcmb.gov.tr , 18.03.2010.
• www.world-exchanges.org , 18.03.2010.
• www.yahoo.com , 18.03.2010.