Öz
In developing countries like Turkey, many kinds of different speculative movements which cause rigid up and down movements in stock market make the proper estimation of the shares difficult. Financial analysts use various methods to determine share prices. Neural network analysis is one of them that became popular and used frequently in recent years. In this paper, we estimated the Istanbul stock market index by using neural network approach. In the application, performance of the neural network approach seems to higher than regression analysis.
Anahtar Kelimeler
Öz
Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalarda her türlü spekülatif hareketin yaşanması bu borsalarda iniş ve çıkışların çok yüksek olmasını ve dolayısıyla hisse senedi fiyat hareketlerinin tahmin edilmesini güçleştirmektedir. Finansal analistler hisse senedi fiyat hareketlerini belirlerken çeşitli yöntem ve metotlardan yararlanmaktadırlar. Yapay sinir ağlan yöntemi soıı zamanlarda diğer bilimsel alanlarda olduğu gibi finans alanında da sıkça kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. Bu çalışmada yapay sinir ağlan yöntemi kullanılarak borsa endeksini tahmin etmeye yönelik İMKB’de bir uygulama yapılmıştır. Uygulama sonucunda, yapay sinir ağlan yönteminin performansı regresyon yöntemine göre daha yüksek çıkmıştır
Anahtar Kelimeler
Ayrıntılar
| Birincil Dil | Türkçe |
|---|---|
| Yazarlar | |
| Yayımlanma Tarihi | 1 Haziran 2005 |
| IZ | https://izlik.org/JA85ES42XJ |
| Yayımlandığı Sayı | Yıl 2005 Cilt: 3 Sayı: 3 |