Öz
Bu çalışmada Türk ticari bankacılık sektörü örneği üzerinden kredi kalitesinin makro finansal bağları araştırılmıştır. Örneklemde kazançlarının önemli bölümünü kredilerden elde eden 27 banka yer almaktadır. Analiz yöntemi olarak panel VAR modelleri kullanılmış, buna ek olarak panel nedensellik ve varyans ayrıştırması gibi sınamalar da yapılmıştır. Elde edilen bulgular kredi kalitesinin güçlü makro finansal bağları olduğunu göstermektedir. Büyüme ve sermaye gibi değişkenlerden kredi kalitesine doğru tek yönlü, kredi faiz oranlarıyla kredi kalitesi arasında iki yönlü nedensellikler olduğu görülmüştür. Makro finansal şokların bankaların kredi kalitesini bozduğu, kredi kalitesindeki bozulmalarınsa büyüme hariç tüm değişkenleri olumsuz etkilediği gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler
kredi kalitesi makro finansal bağlar PVAR modelleri ticari bankacılık
Öz
In this study, the macro-financial linkages of loan quality is investigated on the case of Turkish
commercial banking sector. The sample includes 27 banks that are a major portion of the earnings
from lending. In the study is used panel VAR model as analysis method. In addition, were also
performed the analysis such as panel causality tests and variance decomposition. The findings showed
that strong macro-financial linkages of loan quality.It was found to be unidirectional from the
variables such as growth and capital to loan quality, and reciprocal causalities between loan rate to
loan quality.It has been observed to weaken the loan quality of banksdue to macro-financial
shocks.Also it has been shown that loan quality deterioration adversely affect all variables except
economic growth.
Anahtar Kelimeler
loan quality makro-financial linkages PVAR models commercial banking
Ayrıntılar
| Birincil Dil | Türkçe |
|---|---|
| Bölüm | Makaleler |
| Yazarlar | |
| Yayımlanma Tarihi | 27 Aralık 2016 |
| Yayımlandığı Sayı | Yıl 2016 Cilt: 14 Sayı: 4 |