SORUNLU KREDİLERİN BANKA KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Yıl 2018, Cilt: 16 Sayı: 4, 116 - 132, 31.12.2018

Efe Can Kılınç İsmail Gökdeniz Yalçın Kılınç

Öz

Bankaların
tahsis ettiği kredilerin belirli bir vade sonunda ödenmemesi, bankaların kaynaklarını
verimli ve etkin kullanmasını engelleyerek karlılık oranlarının azalmasına
neden olmaktadır. Bankaların sorunlu kredi problemleri özellikle kredi patlamasının
yaşandığı ve finansal istikrarsızlıkların arttığı dönemlerde baş
göstermektedir. Bu krediler bankacılık sisteminin genelinde artış gösterdiği
zaman, bankalar reel piyasaları fonlama görevlerini ifa edememekte, bu durum
ekonomide resesyon eğilimlerinin güçlenmesine zemin hazırlamaktadır. Türkiye’de
yaşanan 2000-2001 krizleri, bankaların yeniden yapılandırılması ve sorunlu
kredi borçlarının düzenlenmesine neden olmuştur. Bu çalışmada Türk Bankacılık
sektöründe sorunlu kredilerin kar oranları üzerindeki etkisi 2003Q1-2015Q4
dönemi için Panel Veri Modelleri (POLS, FE ve RE) kullanılarak tahmin
edilmiştir. Analizler sonucunda, sorunlu kredilerin
özkaynak karlılık oranlarını beklentiler dâhilinde azalttığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler

Türk Bankacılık Sektörü, Sorunlu Krediler, Panel Veri Analizi

THE EFFECT OF NON-PERFORMING LOANS ON BANKS PROFITABILITY: AN APPLICATION ON TURKISH BANKING SECTOR

Öz

The  failure to repay loan in the credit period allocated by the Bank,
leads to a decrease of performance in profit rates by preventing the efficient
and effective use of resources. The non-performing loans problems of banks are
particularly prevalent during times of credit crunch and financial instability.
When these credits increase in general in the banking system, the banks can not
fulfill the funding duties of the real markets, which paves the way for the
strengthening of the recession tendencies in the economy. The 2000-2001 crisis
experienced in Turkey, has led to the restructuring of banks and the regulation
of non-performing loans. In this study, the effects of non-performing loans on
the profitability of Turkish Banking Sector has been estimated using by Panel
Data Models (POLS, FE and RE) for 2003Q1-2015Q4 period. According to the
results of analysis it has been found that non-performing loans reduced profit
rates of Banks both in line with expectations.

Anahtar Kelimeler

Turkish Banking Sector, Non-Performing Loans, Panel Data Model

Kaynakça

• Abd Karim, M. Z., Sok, G. C., ve Hassan, S. (2010). Bank Efficiency and Non-Performing Loans: Evidence from Malaysia and Singapore. Prague Economic Papers.
• Adhikary, B. K. (2006). Nonperforming Loans in The Banking Sector of Bangladesh: Realities and Challenges. Bangladesh Institute of Bank Management, 4(26), 75-95.
• Çan, D. E. (2014). Sorunlu Kredi Transferi ve Fiyatlaması Üzerine Bir Çalışma. Bankacılar Dergisi, 90, 1-18
• Chimkono, E. E., Muturi, W., ve Njeru, A. (2016), Effect of Non-Performing Loans and Other Factors on Performance of Commercıal Banks in Malawi. International Journal of Economics, Commerce and Management, 2(2), 549-563.
• Çinko, L., ve Ak, R. (2009). Küreselleşen Ekonomilerde Yaşanan Bankacılık Krizleri'nin Anatomisi. Maliye Yazıları, 23(83), 59-83.
• Hou, Y. (2015). The Non-performing Loans: Some Bank-Level Evidences. cba.upd.edu.ph/asialink/Hou_Dickinson.pdf Erişim Tarihi: 10.05.2016.
• International Monetary Fund. (2015, 04 29). Compilation Guide on Financial Soundness Indıcators. http://www.imf.org/external/np/sta/fsi/eng/2004/guide/index.htm Erişim Tarihi: 09.06.2016.
• Koyuncu, C., ve Saka, B. (2011). Takipteki Kredilerin Özel Sektöre Verilen Krediler ve Yatırımlar Üzerindeki Etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31, 113-124.
• Lata, R. G. (2014). Non-Performing Loan and its Impact on Profitability of State owned Commercial Banks in Bangladesh: An Empirical Study." Proceedings of 11 th Asian Business Research Conference. 26-27 December.
• Messai, A. S., ve Jouini, F. (2013). Micro and Macro Determinant of Non-Performing Loans. Inretnatıonal Journal of Economics and Financial Issues, 3(4), 852-860.
• Negera, W. (2012). Determinants of Non Performing Loans The Case of Ethiopian Banks. W.N. Geletta Research Report, 55.
• Saba, I., Kouser, R., ve Azeem, M. (2012). Determination of Non Performing Loans: Case of US Banking Sector. The Romanian Economic Journal, 15(44), 141-152.
• Şahbaz, N. (2010). Türk Bankacılık Sektöründe Sorunlu Krediler ve Makro Ekonomik Etkileri: Türkiye Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
• Şahbaz, N. ve İnkaya, A. (2014). Türk Bankacılık Sektöründe Sorunlu Krediler ve Makro Ekonomik Etkileri: Türkiye Örneği. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(1), 169-82.
• de Lis, S. F., Pagés, J. M., ve Saurina, J. (2001). Credit Growth, Problem Loans And Credit Risk Provisioning In Spain. BIS Papers, 331-353.
• Sarıtaş, H., Uyar Kangallı, S. G. ve Gökçe, A. (2016), Banka Karlılığı ile Finansal Oranlar ve Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Sistem Dinamik Panel Veri Modeli ile Analizi: Türkiye Araştırması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, , 11(1), 87-108
• Sipahi, N. (2003). Problemli Kredilerin Yeniden Yapılandırılması Uluslararası Uygulamalar ve Türkiye Örneği. Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Bankacılık ve Finansal Genel Müdürlüğü.
• Suadiye, G. (2006). Sorunlu Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasında İstanbul Yaklaşımı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(6), 1-25.
• Taşkın, F. D. (2011). Türkiye'de Ticari Bankalarin Performansini Etkileyen Faktörler/The Factors Affecting The Performance of The Turkish Commercial Banks. Ege Akademik Bakış, 11(2), 289.
• Yücememiş, B. T., ve Sözer, İ. A. (2011). Bankalarda Takipteki Krediler: Türk Bankacılık Sektöründe Takipteki Kredilerin Tahminine Yönelik Bir Model Uygulaması. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 3(5), 43-56.
• İnternet Kaynakları
• OECD, http://stats.oecd.org/# Erişim Tarihi: 14.06.2016.
• Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Banka ve Sektör Bilgileri, Veri Sorgulama Sistemi, Mali Tablolar,http://www.tbb.org.tr/tr/banka-ve-sektor-bilgileri/veri-sorgulama-sistemi/mali-tablolar/71 Erişim Tarihi: 10.06.2016.
• TCMB, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi, evds.tcmb.gov.tr Erişim Tarihi: 10.06.2016.
• https://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/Kurum_Bilgileri/SSS/10509finansal_urunler6.pdf Erişim Tarihi: 10.06.2016.