TÜRKİYE BANKACILIK SİSTEMİNDEKİ YABANCI SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARININ RİSK DERECELENDİRMESİ: CAMELS TABANLI VIKOR MODELİ UYGULAMASI

Yıl 2020, Cilt: 18 Sayı: 3, 149 - 167, 30.09.2020

Mehmet Fatih Bayramoğlu Elif Güllü

https://doi.org/10.11611/yead.767964

Öz

Ekonomik alanda yaşanan gelişmeler ve bankacılık sektöründe gerçekleştirilen reformlar yabancı sermayeli bankaların sistem içerisindeki payının artmasını sağlamıştır. Yabancı sermayeli bankaların bankacılık sektöründeki paylarının gün geçtikçe artması risk derecelendirmelerinin de öneminin artmasına neden olmuştur. Bu çalışmada 2013-2017 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönem için Türkiye Bankalar Birliği (TTB)’ne ait resmi web sayfasında yayımlanan “Seçilmiş Rasyolar” tablolarından yararlanılarak, Türkiye bankacılık sisteminde yer alan özel ve kamusal sermayeli mevduat bankaları grup bazlı, Türkiye’de kurulmuş olan yabancı sermayeli mevduat bankaları ise hem banka hem de grup bazlı CAMELS tabanlı VIKOR modeli ile risk-performans analizi yapılmıştır. Çalışmada yabancı sermayeli mevduat bankalarının banka bazında değerlendirmesinde en iyi performansa sahip olan bankanın Deutsche Bank A.Ş. olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Grup bazlı değerlendirmede ise kamusal sermayeli mevduat bankalarının performansında düşüş, özel ve yabancı sermayeli mevduat bankaları grubunda ise dalgalanmalar yaşanmasına rağmen önemli derecede değişimin yaşanmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Türk Bankacılık Sektörü, Yabancı Sermayeli Bankalar, VIKOR Modeli, Risk Derecelendirme

RISK RATING OF FOREIGN-OWNED DEPOSIT BANKS IN TURKEY’S BANKING SYSTEM: APPLICATION OF CAMELS BASED VIKOR MODEL

Öz

Thanks to the recent developments in the economic area and the reforms conducted in the banking system, there is an increase in the share of the foreign-owned banks in the system. As the share of foreign-owned banks in the banking sector has increased, the importance of risk ratings has also risen. In this study, benefiting from the chart “Selected Rations” published in the offical web page of TBB 5-year period covered years 2013 to 2017, the risk performance analysis of the privately and state owned banks taken part in Turkey’s banking system have been conducted as group-based, while the risk performance analysis of the foreign-owned banks founded in Turkey has been analysed with CAMELS based VIKOR model both as group and bank basis. In this study it was concluded that Deutche Bank has the best performance according to the evaluation of foreign-owned deposit banks on bank by-bank basis. In the group based assessment; however, it was understood that one hand there was a decrease in the performance of state-owned deposit banks on the other hand despite the fluctuations there was not a significant change in privately and foreign owned deposit banks groups.
Key Words: Turkish Banking Sector, Foreign-Owned Banks, VIKOR Model, Risk

Anahtar Kelimeler

Turkish Banking Sector, Foreign-Owned Banks, VIKOR Model, Risk Rating

Kaynakça

• Bayramoğlu, M.F. ve Başarır Ç. (2018) “Türk Katılım Bankalarının Risk Derecelendirmesi: CAMELS Tabanlı TOPSIS Modeli Uygulaması”, Şakar, N. (Edi), İşletme & Ekonomi Yazıları, İstanbul: Beta Yayınları.
• Bayramoglu, M. F. ve Gürsoy, İ. (2017) “Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Bireysel ve Sektörel Risk Derecelendirmesi: Bir CAMELS Analizi Uygulaması”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 15(1), 1-19.
• Bumin, M. (2007a) “Yeniden Yapılandırma Sonrası Türk Bankacılık Sistemine Yabancı Banka Girişi”, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
• Bumin, M. (2007b) “Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Bankalar”, Ankara: Turhan Kitabevi Yayınları.
• Chen, L.Y. ve Wang, T.C. (2019) “Optimizing Partners’ Choice in IS/IT Outsourcing Projects: The Strategic Decision of Fuzzy VIKOR”, International Journal of Production Economics, 120(1): 233-242.
• Chu, M.T., Shyu, J., Tzeng, G.H. ve Khosla R. (2007) “Comparison Among Three Analytical Methods For Knowledge Communities Group-Decision Analysis”, Expert Systems with Applications, 33: 1011-1024.
• Curry, E., Fung, J. ve Harper, I.R. (2003) “Multinational Banking: Historical, Empirical and Case Perspectives”, Muulineux, A.W.ve Murinde V. (Edi), Handbook of International Banking, Northampton: Edward Elgar Puplishing.
• Çakar, V. (2003) “Yabancı Sermayeli Banka Girişleri ve Ulusal Bankacılık Sektörleri Üzerindeki Etkileri”, Uzmanlık Tezi, TCMB Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü, Ankara.
• Çalışkan, E. ve Eren T. (2016) “Bankaların Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Değerlendirilmesi”, Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2): 85-107.
• Doumpos, M. ve Zopounidis C. (2010) “A Multicriteria Decision Support System for Bank Rating”, Decision Support Systems, 50(1): 55- 63.
• Ege, İ., Topaloğlu, E.E. ve Karakozak Ö. (2015) "CAMELS Performans Değerleme Modeli: Türkiye’deki Mevduat Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(4): 109-126.
• Görmez, Y. (2008) “Banking in Turkey: History and Evolution”, Bank of Greece Working Papers, 83: 1-41.
• Güloğlu, B. ve Altunoğlu, E. (2002) "Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 27: 107-134.
• Gündoğdu, A. (2015) “Measurement of Financial Performance Using TOPSIS Method for Foreign Banks of Established in Turkey Between 2003-2013 Years”, International Journal of Business and Social Science, 6(1): 139-151.
• Güneysu, Y., Er, B. ve Ar, İ.M. (2015) “Türkiye’deki Ticari Bankaların Performanslarının AHS ve GİA Yöntemleri İle İncelenmesi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9: 71-93.
• Karahan, Ö., & Evren, İ. P. E. K. (2013). “Türkiye’ye Yönelik Yabancı Sermaye Akımlarının Hacim ve Kompozisyonundaki Gelişmeler”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 11(21), 299-316.
• İşeri, M. ve Ulusan M. (2007) “Ülkemiz Bankacılık Sektöründe Yabancı Bankaların Yeri”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 33: 131-138.
• Mandic, K., Delibasic, B., Knezevic, S. ve Benkovic, S. (2014) “Analysis of The Financial Parameters of Serbian Banks Through The Application of The Fuzzy AHP And TOPSIS Methods”, Economic Modelling, 43: 30-37.
• Mazgit, İ ve Acar Balaylar, N. (2013). “Türkiye’de Yabancı Sermayeli Bankaların Etkinlik Analizi”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 11(21), 317-348.
• Pedük, T. (2005) “Uluslararası Bankacılık ve Kıyı (Off Shore) Bankacılığı”, Maliye ve Sigorta Yorumları, 454: 1-9.
• Safiullah M. (2010) “Superiority of Conventional Banks & Islamic Banks of Bangladesh: A Comparative Study”, International Journal of Economics and Finance, 2(3): 199-207.
• TBB (2017) Türkiye’de Bankacılık Sistemi (1958’den İtibaren), https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik /banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59, (04.05.2017).
• TBB (2018) https://www.tbb.org.tr/tr/bankacilik/banka-ve-sektor-bilgileri/istatistiki-raporlar/59, (22.03.2018).
• Uslu, A. (2019) “Türkiye’deki Yabancı Sermayeli Bankaların CAMELS Analizi ile Performanslarının Ölçümü”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 82: 199-220.
• Wu, M., Li, C., Fan, J., Wang, X. ve Wu, Z. (2017) “Assessing the Global Productive Efficiency of Chinese Banks Using the Cross-Efficiency Interval and VIKOR”, Emmerging Markets Review, 34: 77-86.