Türkiye Sanayi Üretim Endeksi’nde Mevsimsel Birim Kökün Araştırılması

Bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve 2010=100 baz yıllı aylık frekanslı sanayi üretim endeksinin, 1986-2014 yıllarını kapsayan verileri kullanılarak mevsimsel yapısının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede çalışmanın ampirik kısmını, HEGY tarzındaki aylık frekanslı seriler için geliştirilen Beaulieu-Miron mevsimsel birim kök testi uygulanarak mevsimsel yapının deterministik mi yoksa stokastik mi olduğunun araştırılması oluşturmaktadır. Mevsimsel birim kökün varlığı durumunda stokastik mevsimsellikten söz etmek mümkündür. Bu durumda mevsimsellik kukla değişkenler kullanılarak değil, mevsimsel fark alınarak ortadan kaldırılması gerekmektedir. Elde edilen bulgular sanayi üretim endeksinde durağan olmayan stokastik mevsimselliğin bulunmadığı, serinin deterministik mevsimselliğe sahip olduğu yönündedir.

 In this study, published by the base year 2010 Turkey Statistical Institute, monthly frequency of the industrial production index is intended to determine seasonal structure using data covering the years 1986-2014. The empirical part of the study in this context is that applying Beaulieu-Miron seasonal unit root test developed HEGY style for monthly frequency series. It is possible that seasonal unit roots exist in the presence of stochastic seasonality. In this case, it is necessary to eliminate seasonality taking seasonal differences instead of using seasonal dummy variables. The findings show that there is no non-stationary stochastic seasonality in the industrial production index and the series have a deterministic seasonality.