BibTex RIS Kaynak Göster

Riske Maruz Değer Ölçüm Yöntemleri Aracılığıyla BIST’te

Yıl 2015, Cilt: 16 Sayı: 1, - , 04.01.2016

Nuri Avşarlıgil Yusuf Demir Ercüment Doğru

https://doi.org/10.17494/ogusbd.85249
https://izlik.org/JA52JN85MK

Öz

Hisse senedi yatırımcıları açısından, beklenen getiriyle birlikte en

hassas noktalardan birisi de oluşturulan portföyün yatırımcıya

verebileceği en büyük maddi zararın öngörülebilmesidir.

Çalışmada riske maruz değer hesaplama yöntemlerinden,

Varyans-Kovaryans, Tarihsel Simülasyon ve EWMA yöntemleri

kullanılarak, Türkiye’de hisse senetleri BIST’te işlem gören spor

kulüplerinin hisselerinden oluşturulmuş iki farklı sanal portföy

incelenmiştir. Analiz sonucunda en düşük tahmini yapan yöntem

Tarihi Simülasyon yöntemi olmasına rağmen geriye dönük

testler sonucu etkinliği düşük çıkmıştır. Geriye dönük test

sonuçlarına göre en yüksek verimlilik Varyans-Kovaryans

yönteminde ortaya çıkmıştır. Varyans-Kovaryans yöntemi

normallik varsayımı gerektirdiği için varsayım altında hesaplama

yapılmıştır. Diğer iki yöntem normallik ve sabit varyans gibi

kısıtlar gerektirmediğinden böyle bir varsayıma ihtiyaç duyulmamıştır.

Sonuç olarak sabit varyans ve normal dağılım

varsayımı altında en etkili tahmini Varyans-Kovaryans yöntemi

yapmıştır.

Anahtar Kelimeler

-

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Yazarlar

Nuri Avşarlıgil Bu kişi benim

Yusuf Demir Bu kişi benim

Ercüment Doğru

Gönderilme Tarihi 4 Ocak 2016
Yayımlanma Tarihi 4 Ocak 2016
DOI https://doi.org/10.17494/ogusbd.85249
IZ https://izlik.org/JA52JN85MK
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 16 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Avşarlıgil, N., Demir, Y., & Doğru, E. (2016). Riske Maruz Değer Ölçüm Yöntemleri Aracılığıyla BIST’te. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1). https://doi.org/10.17494/ogusbd.85249
AMA 1.Avşarlıgil N, Demir Y, Doğru E. Riske Maruz Değer Ölçüm Yöntemleri Aracılığıyla BIST’te. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016;16(1). doi:10.17494/ogusbd.85249
Chicago Avşarlıgil, Nuri, Yusuf Demir, ve Ercüment Doğru. 2016. “Riske Maruz Değer Ölçüm Yöntemleri Aracılığıyla BIST’te”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (1). https://doi.org/10.17494/ogusbd.85249.
EndNote Avşarlıgil N, Demir Y, Doğru E (01 Ocak 2016) Riske Maruz Değer Ölçüm Yöntemleri Aracılığıyla BIST’te. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 1
IEEE [1]N. Avşarlıgil, Y. Demir, ve E. Doğru, “Riske Maruz Değer Ölçüm Yöntemleri Aracılığıyla BIST’te”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 16, sy 1, Oca. 2016, doi: 10.17494/ogusbd.85249.
ISNAD Avşarlıgil, Nuri - Demir, Yusuf - Doğru, Ercüment. “Riske Maruz Değer Ölçüm Yöntemleri Aracılığıyla BIST’te”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16/1 (01 Ocak 2016). https://doi.org/10.17494/ogusbd.85249.
JAMA 1.Avşarlıgil N, Demir Y, Doğru E. Riske Maruz Değer Ölçüm Yöntemleri Aracılığıyla BIST’te. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016;16. doi:10.17494/ogusbd.85249.
MLA Avşarlıgil, Nuri, vd. “Riske Maruz Değer Ölçüm Yöntemleri Aracılığıyla BIST’te”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 16, sy 1, Ocak 2016, doi:10.17494/ogusbd.85249.
Vancouver 1.Nuri Avşarlıgil, Yusuf Demir, Ercüment Doğru. Riske Maruz Değer Ölçüm Yöntemleri Aracılığıyla BIST’te. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 01 Ocak 2016;16(1). doi:10.17494/ogusbd.85249

Cited By

Riske Maruz Değer ve Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bazı Enerji Sektörü Hisse Senetleri Üzerine Bir Uygulama
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Fatih ÇEMREK
https://doi.org/10.19113/sdufenbed.852058
Asimetrik Garch Modellerle Riske Maruz Değer (RMD) Analizi: Altın, Bist 100 Endeksi ve Dolar’dan Oluşan Portföy Üzerinde Bir Uygulama
Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi
Muhammet Sait IŞILDAK
https://doi.org/10.20860/ijoses.977206
Calculation of Risk of Portfolio Consisting of Agricultural Sector Stock via Monte Carlo Simulation
Journal of the Institute of Science and Technology
Duran GÜLER
https://doi.org/10.21597/jist.763595
Financial Decisions and Value-at-Risk: Empirical Evidence from BIST 100 Companies
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
https://doi.org/10.30798/makuiibf.1406660