KATILIM BANKALARININ LİKİDİTE RİSK BELİRLEYİCİLERİ

Öz

Bankalarda diğer ticari kuruluşlar gibi çeşitli riskler ile karşı karşıyadır. Bu risklerden biri de likidite riskidir. Bankaların varlıkları fonlayamaması ve yükümlülüklerini yerine getirememesi likidite riskini ortaya çıkarmaktadır. Geleneksel bankaların likidite riskini ölçen literatürde pek çok çalışma vardır. Fakat katılım bankalarını temel alan ve likidite riski üzerinde etkili olan faktörleri inceleyen çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada beş adet katılım bankasının 2016 ve 2019 yıllarını kapsayan üçer aylık verileri kullanılarak, likidite riski üzerinde etkili olan değişkenler panel veri yöntemi kullanarak tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda likidite riski ile sermaye yeterlilik oranı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuç katılım bankalarının likit aktifleri arttıkça likidite riskinin azalacağını ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler

• Likidite Riski
• Katılım Bankacılığı
• Panel Veri.

LIQUIDITY RISK DETERMINERS OF PARTICIPATION BANKS

Öz

Banks, like other commercial institutions, are faced with various risks. Just like some other commercial institutions, banks are faced with various risks. One of these risks is liquidity risk. The inability of banks to fund assets and unable to meet its obligations reveal liquidity risk. There are lots of studies in the literature measuring the liquidity risk of traditional banks. However, studies based on participation banks and examining the factors affecting liquidity risk are quite limited. In this study, using the quarterly data of five participation banks covering the years 2016 and 2019, the variables that affect the liquidity risk were determined using the panel data method. As a result of the analysis, a significant and positive relationship was determined between the liquidity risk and the capital adequacy ratio. This result revealed that as the liquid assets of participation banks increase, the liquidity risk will decrease.

Anahtar Kelimeler

• Liquidity Risk
• Participation Banking
• Panel Data

Kaynakça

1. Abdel Megeid, N. S. (2017). Liquidity risk management: conventional versus Islamic banking system in Egypt. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 8(1), s.100–128.
2. Abdul-Rahman, A., Jusoh, A., Mohammed, N., Imna, S. ve Amin, M. (2018). Market Competition and Liquidity Risk: Lessons from Malaysia. International Journal of Economics and Management, 12(2), s.485–499.
3. Abdulganiyy, A. (2018). Determining liquidity risk, profitability and cost efficiency of Islamic banks in selected OIC countries. Doktora Tezi. Universitiy Utara, Malezya.
4. Ahmed, N., Ahmed, Z. ve Naqvi, I. H. (2011). Liquidity Risk and Islamic Banks: Evidence from Pakistan. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1(9), s.99–102.
5. Aldeen, K. N., Siswahto, E., Herianingrum, S. ve Al Agawany, Z. M. W. (2020). Determinants of Bank Liquidity in Syria: A Comparative Study Between Islamic and Conventional Banks. International Journal of Accounting, Finance and Business (IJAFB), 5(26), s.33–49.
6. Aslan Külahi, E., Tiryaki, G. ve Yılmaz, A. (2013). Türkiye’de Basel I, II ve III Kurallarına Uyum Süreci. Öneri Dergisi, 10(40), s.185–200.
7. Balthazar, L. (2006). From Basel 1 to Basel 3. London: Palgrave Macmillan UK.
8. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu. (2020), Haftalık Bankacılık Sektörü Verileri, https://www.bddk.org.tr/BultenAylik, (Erişim Tarihi: 10.05.2020).

9. Banks, E. (2005). Liquidity Risk. Liquidity Risk. London: Palgrave Macmillan UK.
10. Çanakcı, M. ve Tunalı, H. (2018). İslami Bankacılık Sektöründe Likidite Riski Unsurlarını Belirleyen Esaslar. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10(18), s.90–119.
11. Çelik, S. ve Akarım, Y. D. (2012). Likidite Riski Yönetimi: Panel Veri Analizi ile İMKB Bankacılık Sektörü Üzerine Ampirik Bir Uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), s.1–17.
12. Çinko, L. ve Ak, R. (2009). Küreselleşen Ekonomilerde Yaşanan Bankacılık Krizleri’nin Anatomisi. Maliye ve Finans Yazıları, 1(83), s.59–83.
13. Demi̇r, Y. ve Küçükkaplan, İ. (2017). Türk Bankacılık Sisteminde Önleyici, Kısıtlayıcı ve Denetleyici Düzenlemelere Genel Bir Bakış. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), s.188–202.
14. Dolgun, M. H. ve Ng, A. (2019). Liquidity Risk Management in Islamic Banks: Evidences from Malaysia. M. A. Zulkhibri M., Abdul Manap T. (Ed.), Islamic Monetary Economics and Institutions içinde (ss. 159–179). Cham: Springer.
15. Effendi, K. A. ve Disman, D. (2017). No Title. European Research Studies Journal, XX(2A), s.308–318.
16. Eymen, G. (2012). BASEL III Kriterleri. Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 1(3), s.16–28.
17. Ghenimi, A., Chaibi, H. ve Omri, M. A. B. (2020). Liquidity risk determinants: Islamic vs conventional banks. International Journal of Law and Management, 63(1), s.65–95.
18. Gülhan, O. (2018). Bankacılıkta Likidite Riski ve Likidite Düzenlemeleri Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Uygulamalar. Doktora Tezi. Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
19. İncekara, A. ve Çetinkaya, H. (2019). Liquidity Risk Management: A Comparative Analysis of Panel Data Between Islamic and Conventional Banking in Turkey. Procedia Computer Science, 158, s.955–963.
20. Iqbal, A. (2012). Liquidity Risk Management: A Comparative Study between Conventional and Islamic Banks of Pakistan. Global Journal of Management and Business Research, 12(5), s.54–64.
21. Işıl, G. ve Özkan, N. (2015). İslami Bankalarda Likidite Riski Yönetimi: Türkiye’de Katılım Bankacılığı Üzerine Ampirik Bir Uygulama. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(2), s.23–37.
22. Kazancı, F. (2018). Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Prensiplerine Uygun Teverruk Pazarı: Ürün İhtisas Borsası. İslam Ekonomisi ve Finansı, 4(1), s.17–47.
23. Kazancı, F. (2019). Merkez Bankası Zorunlu Karşılık Uygulamasına Faizsiz Bir Yaklaşım. Adam Akademi, 9(2), s.395–422.
24. Oktar, S. ve Yüksel, S. (2015). Bankacılık Krizlerinin Erken Uyarı Sinyalleri: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, 14(28), s.37–53.
25. Onat, C. (2019). Katılım Bankacılığında Likidite Riski ve Yönetimi. Uzmanlık Tezi. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Ankara.
26. Önder, H. ve Gündüz, İ. (2019). Nükleer Enerji Tüketiminin Makroekonomik Belirleyicileri: Seçilmiş OECD Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 14(51), 18–37.
27. Önder, H. (2021). The impact of corruption on food security from a macro perspective. Future of Food: Journal on Food, Agriculture and Society, 9(1).
28. Recepoğlu, M. (2017). Turizm İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Dokap İlleri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz. Social Sciences Studies Journal, 3(9), s.1173–1182.
29. Ruozi, R. ve Ferrari, P. (2013). Liquidity Risk Management in Banks. SpringerBriefs in Finance. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
30. Sancar, M. A. (2019). Türkiye’de Teverruk ve Yeniden Yapılandırmada Teverruka Alternatif Bir Ürün Olarak Yeniden Yapılandırma Tekafül Fonu. / İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, 5(2), s.169–195.
31. Sırım, V. (2013). Türkiye’de Faizsiz Bankacılık Sektörünün Son 10 Yılı ve Beklentiler. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 2(3), s.185–200.
32. T.C. Merkez Bankası. (2021). Piyasa İşlemleri, https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/Piyasalar, (Erişim Tarihi: 10.01.2021).
33. Ülgen, H. ve Mirze, S. K. (2013). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Beta Yayım Dağıtım A.Ş.
34. Yolal, M. ve Anavatan, A. (2017). Ülkelerarası Büyüme Farklılıklarını Açıklanmasında Kurumların Önemi: Panel Veri Analizi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 54(632), s.39–52.
35. Yüksel Mermod, A. ve Ceran, M. (2011). Basel III Doğrultusunda Bankacılık Riskleri Ve Sermaye Yeterliliği; Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 2(4), s.29–38.
36. Zengin, S. ve Yüksel, S. (2016). Likidite Riskini Etkileyen Faktörler: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir İnceleme. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29, s.77–95.