Kobi’lerin Katılım ve Konvansiyonel Bankalardaki Kredi Takip Oranlarını Etkileyen Makroekonomik Faktörler

Yıl 2025, Cilt: 25 Sayı: 3, 1324 - 1341, 30.11.2025

Hakan Çambel , Ferudun Kaya

https://doi.org/10.11616/asbi.1742528

Öz

Bu çalışmada, Türkiye’de katılım ve konvansiyonel bankalarda verilen KOBİ kredilerinin takip oranlarını etkileyen faiz oranları, döviz kurları, sanayi üretim endeksi, işsizlik oranları, enflasyon oranları ve imalat sanayi PMI endeksi gibi makroekonomik değişkenler bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. Veriler 2008 yılı ocak ayından 2022 yılı aralık ayına kadar olan dönemi kapsamakta olup kredi takip oranları ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki ARDL (Gecikmeli Dağıtılmış Otoregresif Model) sınır testleri yöntemiyle analiz edilmiştir. Hem katılım hem de konvansiyonel bankalarda KOBİ kredilerinin takip oranlarının makroekonomik faktörlerden etkilendiğini göstermektedir. Uzun dönemde katılım bankalarındaki KOBİ kredi takip oranlarını kredi faiz oranları ile işsizlik oranları etkilediği görülürken iken geleneksel bankalarda KOBİ kredi takip oranlarını enflasyon, döviz kuru ve işsizlik oranlarının etkilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler

Katılım Bankaları , Konvansiyonel Bankalar , KOBİ Kredileri , Takipteki Kredi Oranları , Makroekonomik Faktörler

Macroeconomıc Factors Affectıng The Loan Follow-Up Rates Of Smes In Partıcıpatıon And Conventıonal Banks

Öz

In this study, macroeconomic variables such as interest rates, exchange rates, industrial production index, unemployment rates, inflation rates, and manufacturing industry PMI index are examined as independent variables affecting the non-performing loan ratios of SME (Small and Medium-sized Enterprises) credits provided by participation and conventional banks in Turkey. The data covers the period from January 2008 to December 2022, and the relationship between non-performing loan ratios and macroeconomic variables is analyzed using the ARDL (Autoregressive Distributed Lag) bounds testing approach. The results indicate that the non-performing loan ratios of SME credits are influenced by macroeconomic factors in both participation and conventional banks. In the long term, it is observed that the non-performing loan ratios of SME credits in participation banks are particularly affected by interest rates and unemployment rates, whereas in conventional banks, the non-performing loan ratios are influenced by inflation, exchange rates, and unemployment rates.

Anahtar Kelimeler

Participation Banks , Conventional Banks , SME Loans , Non-Performing Loan Rates , Macroeconomic Factors

Kaynakça

• Altunöz, U. (2018). Sorunlu Kredi̇ler Bağlamında Türk Bankacılığında Kredi̇ Kayıp Karşılığının Makroekonomi̇k Deği̇şkenlere Etki̇si̇: Panel Data ve Zaman Seri̇leri Anali̇zi̇. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), s.63–82.
• Aytekin, İ., Bayrakdar, S. ve Aksoy, E. (2023). Türkiye’de Döviz Kuru ile Enflasyon Arasındaki Uzun ve Kısa Dönemli İlişkinin İncelenmesi. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 10(1), s.87–112. doi:10.26650/jepr1114402
• Baş, G. ve Kara, M. (2020). Türkiye’de Dövi̇z Kuru ile Sorunlu Kredi̇ İli̇şki̇si̇: Bi̇r Zaman Seri̇si Anali̇zi̇. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(22), 997–1023. doi:10.36543/kauiibfd.2020.043
• BDDK. (2022). Aralık 2022. Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri Bülteni, 41.
• BDDK. (2023). BDDK Kurul Kararı. https://www.bddk.org.tr/.
• Berk, E. ve Yanar, R. (2023). Döviz Kurundaki Değişimlerin Yurtiçi Üretici ve Tüketici Fiyatlarına Geçiş Etkisi : Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 22(1), s.223–238.
• Beybur, M. ve Çetinkaya, M. (2021). Covid-19 Pandemisinin Türk Bankacılık Sektörü Kredileri veTahsili Geçikmiş Alacaları Üzerindeki Etkileri. Dicel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (28), s.181–210.
• Bozkurt, İ. ve Ünal, H. T. (2023). Katılım Bankaları ile Geleneksel Bankaların Kredi̇ Yoğunlaşması Anali̇zi̇. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 24(1), s.499–528. doi:10.31671/doujournal.1083017
• Brown, R. L., Durbin, J. ve Evans, J. M. (1975). Techniques for Testing the Constancy of Regression Relationships over Time. Royal Statistical Society, 37(2), s.149–192.
• Çatal, M. F. (2007). Bölgesel Kalkınmada Küçük Ve Orta Boy İşletmeleri̇n (Kobi̇) Rolü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), s.333–352.
• Çonkar, M. K., Canbaz, M. F. ve Arifoğlu, A. (2018). Mevduat Ve Katılım Bankaları Kredi̇leri̇ni̇n Ekonomi̇k Büyüme ile İli̇şki̇si̇:Ekonometri̇k Bi̇r Anali̇z. AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), s.1–11. doi:10.5578/jeas.61920
• Dağıdır, C. (2010). Türk Bankacılık Sektöründe Karlılık ve Makroekonomik Değişkenlerle ilişkisi. Ekonomi Bilimler Dergisi, 2(1), s.25–33.
• Dickey, D. A. ve Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427. doi:10.2307/2286348
• Eralp İrten, Y. (2000). Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Önemi. Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, 9.
• Erdoğan, A. I. (2017). Bankaların KOBİ kredileri Uygulamaları. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(1), s.241–241. doi:10.24289/ijsser.272206
• Espinoza, R. ve Prasad, A. (2010). Nonperforming Loans in the GCC Banking System and their Macroeconomic Effects. IMF Working Papers, 10(224), 1. doi:10.5089/9781455208890.001
• Gabeshi, K. (2017). The Impact of Macroeconomic and Bank Specific Factors on Albanian Non-Performing Loans Publication Info. EJSDR, 2(1), s.95–102.
• Göçmen Yağcılar, G. ve Demir, S. (2015). Türk Bankacılık Sektöründe Takipteki Kredi Oranları Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7(1), s.221–229.
• İslamoğlu, M. (2015). The effect of macroeconomic variables on non-performing loan ratio of publicly traded banks in Turkey. WSEAS Transactions on Business and Economics, 12, s.10–20.
• İslatince, N. (2016). A Time Series Analysis of an Econometric Analysis of the Relationship between Non-
• Performing Loans and Micro and Macro Variables in Turkey. International Journal of Business and Management Invention, 5(10), s.59–65.
• Kayhan, F. ve İslamoğlu, M. (2022). KOBİ Kredilerinin Bankaya Özgü Belirleyicileri : Türkiye KOBİ Piyasasından Kanıtlar. Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, (16), s.41–56.
• Kılıç, R. ve Gümüşsoy, F. gülsüm. (2019). Türkiye’de Makroekonomik Göstergelerdeki Değişim. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 62(1), s.93–105.
• Klein, N. (2013). Non-Performing Loans in CESEE: Determinants and Impact on Macroeconomic Performance. IMF Working Papers, 13(72), 1. doi:10.5089/9781484318522.001
• Konstantakis, K. N., Michaelides, P. G. ve Vouldis, A. T. (2016). Non performing loans (NPLs) in a crisis economy: Long-run equilibrium analysis with a real time VEC model for Greece (2001–2015). Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 451, s.149–161. doi:10.1016/J.PHYSA.2015.12.163
• Macit, F. ve Keçeli, B. (2012). Takipteki Kredi Oranını Etkileyen Faktörler: Türkiye’de Katılım Bankaları Örneği. Avrasya İncelemeleri Dergisi, 1(1), s.151–161.
• Mecek, G. (2020). Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Uluslararası Tanımlama Ölçütleri ve Kavramlaştırılması. Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, 6(1), s.29–55.
• Mileris, R. (2012). Macroeconomic Determinants Of Loan Portfolio Credit Risk In Banks. Engineering Economics, 23(5), s.496–504. doi:10.5755/j01.ee.23.5.1890
• Narayan, P. K. ve Smyth, R. (2006). What determines migration flows from low-income to high-income countries? An empirical investigation of Fiji-U.S. migration 1972-2001. Contemporary Economic Policy, 24(2), s.332–342. doi:10.1093/cep/byj019
• Nkusu, M. ve Mühleisen, M. (2011). Nonperforming Loans and Macrofinancial Vulnerabilities in Advanced Economies. IMF Working Papers, 11(161), 1. doi:10.5089/9781455297740.001
• Pesaran, M. H., Shin, Y. ve Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), s.289–326. doi:10.1002/jae.616
• Şahbaz, N. (2010). Türk Bankacılık Sektöründe Sorunlu Krediler Ve Makro Ekonomik Etkileri : Türkiye Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi.
• Şahbaz, N. ve İnkaya, A. (2014). Türk Bankacılık Sektöründe Sorunlu Krediler ve Makro Ekonomik Etkileri. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(1), s.69–82.
• Şanlı, O. ve Peker, O. (2023). Enflasyon, Kur, Faiz ve Gelirin Konut Satışlarına Etkisi: Türkiye Örneği. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 10(1), 37–60. doi:10.26650/jepr1104822
• Sari, S. S. (2022). Katılım Bankacılığı Özelinde KOBİ’lerin Finansal Sisteme Yönelik Tutum ve Algılarının İncelenmesi. Akademik Hassasiyetler, 9(18), s.199–230.
• Skarica, B. (2014). Determinants of non-performing loans in Central and Eastern European countries. Financial Theory and Practice, 38(1), s.37–59. doi:10.3326/fintp.38.1.2
• Toktabekov, B. (2019). Macro Stress Testing on the Credit Risk of the Banking Sector in Turkey. Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
• Torun, M. ve Altay, E. (2019). TİCARİ Bankacilik Sektöründe SorunlKredi̇leri̇Etki̇leyenFaktörleri̇Anali̇zi̇. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(1), s.179–200. doi:10.11611/yead.524106
• Tuğcu, C. T. (2018). Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Bankalarda Kredi Yönetimi. TUİK. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Isgucu-Istatistikleri-2022-49390 (Erişim Tarihi: 15.06.2023)
• Us, V. (2017). Dynamics of non-performing loans in the Turkish banking sector by an ownership breakdown: The impact of the global crisis. Finance Research Letters, 20, s.109–117. doi:10.1016/j.frl.2016.09.016
• BDDK. https://www.bddk.org.tr/BultenAylik (Erişim Tarihi: 13.06.2023).
• T.C.M.B.https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler/Para+Politikasi/Merkez+Bankasi+Faiz+Oranlari/1+Hafta+Repo (Erişim Tarihi: 23.04.2023).
• Yıldız, B. ve Şanlı, O. (2023). Makroekonomik Göstergeler ile Borsa Endeksleri Arasında İlişki ve Covid-19 Etkisinin İncelenmesi. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, 10(93), s.628–644. doi:10.26450/jshsr.3587.CITATIONS
• Yücel, E. (2023). Ticari Kredi Faiz Oranının Belirleyicileri. Journal of Empirical Economics and Social Sciences, 13(1), s.1–13.
• Yüksel, S. (2016). Bankaların Takipteki Krediler Oranını Belirleyen Faktörler: Türkiye İçin Bir Model Önerisi. Bankacılar Dergisi, 27(98), s.41–56.
• Yurdakul, F. (2014). Macroeconomic Modelling of Credit Risk for Banks. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109, 784–793. doi:10.1016/j.sbspro.2013.12.544