Öz
Bu çalışmanın amacı özellikle
yangın sigortası için yüksek tutarlar ödeyen müşteri firmalar için gerçekçi
prim hesabına yönelik örnek bir uygulama ortaya koymaktır. Araştırmada Sivas
ilinde demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın 2011-2016 yılları arasındaki yangın kaynaklı hasar
sıklığı ve hasar tutarı verileri kullanılmıştır. İstatistiksel yöntem olarak
Kolmogorov-Smirnov ve Anderson-Darling uyum iyiliği testlerinden
yararlanılırken, prim hesaplama yöntemi olarak kolektif risk modeli altında beklenen
değer ve standart sapma ilkeleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda
hasar sıklığı verilerinin Poisson dağılımına; hasar tutarı verilerinin ise
Üstel, Weibull, Lognormal, Gamma ve Ters Gauss dağılımlarının tamamına uygunluk
gösterdiği tespit edilmiştir. Kolektif risk modeli kullanılarak yapılan tahmini
prim hesabı sonucunda söz konusu firma için en uygun prim miktarını veren
dağılımın Weibull dağılımı olduğu belirlenmiştir. Weibull dağılımını sırasıyla lognormal
dağılım ve üstel dağılım izlemiştir. Firma için en yüksek prim hesabını veren
dağılımların ise gamma ve ters gauss dağılımları olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler
Aktüeryal Prim Hesabı Kollektif Risk Modeli İstatistiksel Dağılımlar
Kaynakça
- Bowers, N. L., Gerber, H. U., Hickman, J. C., Jones, D. A. ve Nesbitt, C. J. (1997), Schaumburg: Actuarial Mathematics. Society of Actuaries.
- Gültekin Ö. C. (2010), Demir Çelik Sektöründe Aktüeryal Riskler. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Gültekin, Ö. C. ve Erdemir, C. (2010), “Türkiye Demir Ve Çelik Sektöründe Bir Şirketin Yangın Risklerinin Aktüeryal Modeli”. İstatistikçiler Dergisi, 3, 37-44.
- Nomer, C. ve Yunak, H. (2000), Sigortanın Genel Prensipleri, İstanbul: Ceyma Matbaacılık.
- Şahin, Ş., Karabey, U., Bulut Karageyik, B., Nevruz, E. ve Yıldırak, K. (2016), “Türkiye'de Buğday Bitkisel Ürün Sigortası için Aktüeryal Prim Hesabı”. Tarım Ekonomisi Dergisi, 22 (2), 37-47.
- Tse, Y. K. (2009), Nonlife Actuarial Models Theory Methods and Evaluation Actuarial Mathematics. UK: Cambridge University Press.
- Tüzel, S. ve Sucu, M. (2012), “Hasar Sıklıkları İçin Sıfır Yığılmalı Kesikli Modeller”. İstatistikçiler Dergisi, 5, 23-31.
- Yaman, Ş. B. (2015). Aktüeryal Veri Analizinde İstatistiksel Yaklaşımlar ve Bir Uygulama. (Yüksek Lisans Tezi). Samsun: On Dokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Öz
Kaynakça
- Bowers, N. L., Gerber, H. U., Hickman, J. C., Jones, D. A. ve Nesbitt, C. J. (1997), Schaumburg: Actuarial Mathematics. Society of Actuaries.
- Gültekin Ö. C. (2010), Demir Çelik Sektöründe Aktüeryal Riskler. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
- Gültekin, Ö. C. ve Erdemir, C. (2010), “Türkiye Demir Ve Çelik Sektöründe Bir Şirketin Yangın Risklerinin Aktüeryal Modeli”. İstatistikçiler Dergisi, 3, 37-44.
- Nomer, C. ve Yunak, H. (2000), Sigortanın Genel Prensipleri, İstanbul: Ceyma Matbaacılık.
- Şahin, Ş., Karabey, U., Bulut Karageyik, B., Nevruz, E. ve Yıldırak, K. (2016), “Türkiye'de Buğday Bitkisel Ürün Sigortası için Aktüeryal Prim Hesabı”. Tarım Ekonomisi Dergisi, 22 (2), 37-47.
- Tse, Y. K. (2009), Nonlife Actuarial Models Theory Methods and Evaluation Actuarial Mathematics. UK: Cambridge University Press.
- Tüzel, S. ve Sucu, M. (2012), “Hasar Sıklıkları İçin Sıfır Yığılmalı Kesikli Modeller”. İstatistikçiler Dergisi, 5, 23-31.
- Yaman, Ş. B. (2015). Aktüeryal Veri Analizinde İstatistiksel Yaklaşımlar ve Bir Uygulama. (Yüksek Lisans Tezi). Samsun: On Dokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Ayrıntılar
| Birincil Dil | Türkçe |
|---|---|
| Bölüm | Makaleler |
| Yazarlar | |
| Yayımlanma Tarihi | 25 Ekim 2019 |
| Yayımlandığı Sayı | Yıl 2019 Cilt: 33 Sayı: 4 |
