Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt: 34 Sayı: 4, 1559 - 1580, 23.10.2020

Faruk Şahin , Dilek Özdemir

https://doi.org/10.16951/atauniiibd.775609
Cited By: 5

Öz

The aim of this study is to analyze the efficiency and productivity of commercial banks operating in Turkey. For this purpose, the efficiency and productivity of 23 commercial banks operating in Turkey, whose continuous data of the years 2005-2018 were reached, have been analyzed through DEA and Malmquist Total Factor Productivity Analysis. In the analysis, the number of branches, number of personnel, non-interest and interest expenses were used as input, while non-interest and interest income were used as output.
Looking at the efficiency results in general, banks with foreign capital are more effective than other bank groups. The banks with the highest level of efficiency from foreign banks are banks with low asset size, but they are the ones that use the specified inputs more efficiently and obtain more efficient output compared to other banks. As a result of the 2008 crisis, there has been a decrease in efficiency rates as a sector. Considering the results of 2019 compared to 2018, approximately 61% of the banks included in the analysis (14 out of 23 banks) increased their activities..
Moreover, there was no decline in technological efficiency in any bank group. In technological efficiency, public capital banks are in the background compared to foreign capital and private capital banks. According to the Change in Total Factor productivity, no decline is observed from the banks analyzed in the analysis. The highest progress per bank group belongs to Foreign Capital Deposit Banks

Anahtar Kelimeler

Commercial Banking Efficiency in Banks Productivity Data Envelopment Analysis Malmquist TFP Index

Kaynakça

  • Abbas, M., Hammad, R. S., Elshahat, M. F., ve Azid, T. (2015). “Efficiency, Productivity and İslamic Banks: An Application of DEA and Malmquist İndex”. Humanomics, 31(1). 118-131. Retrieved from, https://search.proquest.com/docview/16505 61731?accountid=8403
  • Ada, A. A. ve Dalkılıç, N. (2014), "Efficiency Analysis in Islamic Banks: A Study for Malaysia and Turkey", BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 8(1), 9-33
  • Akyüz, Y., Yıldız, F. ve Kaya, Z., (2013) "Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Endeksi İle Toplam Faktör Verimlilik Ölçümü: BIST'te İşlem Gören Mevduat Bankaları Üzerine Bir Uygulama", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(4), 110-130.
  • Andersen, P. ve N.C., Petersen, (1993), “A Procedure for Ranking Efficient Units in Data Envelopment Analysis”, Management Science 39(10): 1261-1264.
  • Ateş, A. ve Esmer, S. (2013). "VZA Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi: 2009 Küresel Finans Krizinin Türk Konteyner Terminallerine Etkisi", II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Bildiriler Kitabı, 75-84.
  • Bakırcı, F., (2006). Üretimde Etkinlik ve Verimlilik Ölçümü Veri Zarflama Analizi Teori ve Uygulama . Ankara: Atlas Yayınları
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK, https://www.bddk.org.tr/
  • Banker RD, Charnes A, Cooper WW (1984). Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiency in Data
  • Banker, R.D., Cooper, W.W., Seiford, L.M., Thrall, R.M., Zhu, J. (2004), “Returns to Scale in Different DEA Models”, European Journal of Operational Research, Vol. 154, pp.345-362.
  • Behdioğlu, S. ve Özcan, G. (2009) "Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (3), 301-326.
  • Bektaş, H., (2013), Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi, Sosyoekonomi, 19 (19) : 277-294
  • Bolaman Avcı Ö. ve Öztaş Gülin Z. (2016), “Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik 1998 2014 Döneminde Veri Zarflama Analizi Uygulaması”, Bankacılar Dergisi, 97, 37-72.
  • Boussofıane, A., Dyson, R. ve Rhodes, E. (1991). “Applied Data Envelopment Analysis”, European Journal of Operational Research, Vol. 52, No. 1, pp. 1-15.
  • Buğan, M., F., (2015). Katılım Bankaları İle Konvansiyonel Bankaların Etkinliklerinin VZA ve Malmquist TFV Endeksi İle Karşılaştırılması, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi
  • Budak, H. (2011). “Veri zarflama analizi ve Türk bankacılık sektöründe uygulaması”, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23(3), 95‐110.
  • Büyükakin, F., ve Kapkara, S. (2016), “Katılım Bankalarının Veri Zarflama Yöntemi İle Verimlilik Ve Etkinlik Analizi Üzerine Bir Değerlendirme (2010-2015 Dönemi)” International Congress of Management Economy and Policy (pp.388-410). İstanbul, Turkey.
  • Caves, D., Christensen, L., ve Diewert, W. (1982). Multilateral Comparisons of Output, Input, and Productivity Using Superlative Index Numbers. The Economic Journal, 92(365), 73-86. DOİ:10.2307/2232257
  • Charles V. ve Kumar M. (2012). “Data Envelopment Analysis and Its Applications to Management”, Cambridge Scholars Publisher, ProQuest Ebook Central, Retrieved from https://search.proquest.com/ legacydocview/EBC/1133039?accountid=8403
  • Charnes, A., Cooper, W.W. , Rhodes, E. ,(1978), “Measuring the Efficiency of Decision Making Units”, European Journal of Operation Research, 429-444.
  • Cooper, W. W., Seiford, L. M. ve Tone, K. (2006). Data Envelopment Analysis: a Comprehensive Text With Models, Applications, References and DEA-Solver Software (2. bs): Springer Science & Business Media.
  • Çelik Ş., Öncü E. ve Yenice S. (2018), “Türkiye’deki Bankaların Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10, 156 171
  • Çolak, Ö. ve Öçal, T. (1999). Finansal Sistem ve Bankalar, Ankara: Nobel Yayınları.
  • Deliktaş, E. (2002). "Türkiye Özel Sektör İmalât Sanayiinde Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliği Analizi" Odtü Gelişme Dergisi, 29(3-4):247-284.
  • Eken, M.H. ve Kale, S. ,(2011), “Measuring Bank Branch Performance Using Data Envelopment Analysis: The Case of Turkish Bank Branches”, African Journal of Business Management, 5(3): 889-901.
  • Fare R., Grosskopf, S., Norris M., Zong Z.Y (1994). "Productivity Growth Technical Progress and Efficiency Change in Industry", American Economic Review Combine with Journal of Economic Literature and Journal of Economic Perspect, N.84, 66-80.
  • Farrell, M.J. (1957), The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society: Series A (General), 120: 253-281. doi:10.2307/2343100
  • Hajıhassanıasl, S. ve Nasırı, N. (2019). “İran’da Seçilmiş Bankaların Etkinlik Analizi: 2013-2016 Doğu Azerbaycan Örneği”, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 4(8), 72-90, DOI: 10.25204/iktisad.484517
  • Jreisat, A. ve Paul, S., (2011), “Technical Efficiency of Jordanian Banking Sector Based on DEA Approach”, Terengganu International Finance and Economics Journal, 1. 11-24.
  • Keskin Benli, Y. (2012), "Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği (TFV): Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama" , Ege Akademik Bakış, 12(3), 369-382.
  • Khan, M S J., Samsudin, S. ve Islam, R. (2017), "Efficiency of banks in Southeast Asia: Indonesia, Malaysia, Philippines and Thailand", International Journal of Social Economics, Vol. 44 No. 12, pp. 2302-2312. https://doi.org/10.1108/IJSE-01-2016-0020
  • Öner, M. ve Demirel Arıcı, N.. (2018). “Türk Bankacılık Sektörünün Etkinlik ve Verimlilik Analizi: 2012-2017 VZA ve Malmquist TFV Endeksi Uygulaması”, Bankacılar Dergisi, Sayı 106, 18-36
  • Özdemir, D., Topçuoğlu, Ö. ve Kişioğlu Ö. F. (2019). “Vergi Harcamalarının Vergi Gelirleri Açısından Etkinliği: 2006-2018 Döneminin Değerlendirilmesi”, Maliye Dergisi, 176: 380-405
  • Özer, H., ve Topçuoğlu, Ö.. (2017). “Türk Çimento Sektöründe Mülkiyet-Etkinlik İlişkisi: Vza ve Tobit Model Uygulaması”. Verimlilik Dergisi, (4). 141-168. Retrieved From http://dergipark.org.tr/verimlilik/issue/31514/345315
  • Ray, Subhas C., (2004), “Data Envelopment Analysis: Theory and Techniques for Economics and Operations Research”, New York: Cambridge University Press.
  • Sherman, H. D. ve Gold, F., (1985), “Bank branch operating efficiency: Evaluation with Data Envelopment Analysis”, Journal of Banking & Finance, 9(2), 297-315
  • Sufian, F. ve Noor, M. (2009), "The determinants of Islamic banks' efficiency changes: Empirical evidence from the MENA and Asian banking sectors", International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 2 No. 2, pp. 120-138. https://doi.org/10.1108/17538390910965149
  • Tone, K., (2004). "Malmquist Productivity Index" Handbook on Data Envelopment Analysis, Springer US.
  • Ulucan, A. ve Karacabey, A. A., (2002), “İMKB Hisse Senedi Piyasasının Teknik Etkinliğinin AB Aday ve Üye Ülkelerle Karşılaştırmalı Analizi”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 2 (3), 101-111.

Ticari Bankaların Etkinliklerinin VZA ve Malmquist TFV Endeksi ile İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt: 34 Sayı: 4, 1559 - 1580, 23.10.2020

Faruk Şahin , Dilek Özdemir

https://doi.org/10.16951/atauniiibd.775609
Cited By: 5

Öz

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyette bulunan ticari bankaların etkinlik ve verimliliklerini analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de faaliyette bulunan 2005-2019 yıllarına ait kesintisiz verilerine ulaşılan 23 ticari bankanın etkinlik ve verimlilikleri Veri Zarflama ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Analizi ile incelenmektedir. Analizde şube sayısı, personel sayısı, faiz dışı ve faiz giderleri girdi olarak kullanılırken faiz dışı ve faiz gelirleri çıktı olarak kullanılmıştır.
Etkinlik sonuçlarına genel olarak bakıldığında yabancı sermayeli bankalar diğer banka gruplarına göre daha etkin durumdadır. Yabancı sermayeli bankalardan etkinlikleri en yüksek düzeyde olan bankalar genellikle aktif büyüklüğü düşük bankalar olmakla birlikte belirlenen girdileri daha etkin kullanıp diğer bankalara kıyasla daha verimli çıktılar elde eden bankalardır. 2008 krizinin etkisiyle sektör olarak etkinlik oranlarında düşüş meydana gelmiştir. 2018 yılına göre 2019 yılı sonuçlarına bakıldığında ise analize dahil edilen bankaların yaklaşık %61’inin (23 bankadan 14’ü) etkinliklerinde artış meydana gelmiştir.
Ayrıca teknolojik etkinlikte hiçbir banka grubunda gerileme görülmemiştir. Teknolojik etkinlikte kamu sermayeli bankalar yabancı sermayeli ve özel sermayeli bankalara göre geri planda kalmaktadır. Toplam Faktör Verimliliğindeki Değişime göre analizde incelenen bankalardan gerileme gözlemlenmemektedir. Banka grubu bazında en yüksek ilerleme Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarına aittir.

Anahtar Kelimeler

Malmquist TFV Endeksi Ticari Bankacılık Veri Zarflama Analizi, Bankalarda Etkinlik Verimlilik

Kaynakça

  • Abbas, M., Hammad, R. S., Elshahat, M. F., ve Azid, T. (2015). “Efficiency, Productivity and İslamic Banks: An Application of DEA and Malmquist İndex”. Humanomics, 31(1). 118-131. Retrieved from, https://search.proquest.com/docview/16505 61731?accountid=8403
  • Ada, A. A. ve Dalkılıç, N. (2014), "Efficiency Analysis in Islamic Banks: A Study for Malaysia and Turkey", BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 8(1), 9-33
  • Akyüz, Y., Yıldız, F. ve Kaya, Z., (2013) "Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Endeksi İle Toplam Faktör Verimlilik Ölçümü: BIST'te İşlem Gören Mevduat Bankaları Üzerine Bir Uygulama", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(4), 110-130.
  • Andersen, P. ve N.C., Petersen, (1993), “A Procedure for Ranking Efficient Units in Data Envelopment Analysis”, Management Science 39(10): 1261-1264.
  • Ateş, A. ve Esmer, S. (2013). "VZA Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi: 2009 Küresel Finans Krizinin Türk Konteyner Terminallerine Etkisi", II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Bildiriler Kitabı, 75-84.
  • Bakırcı, F., (2006). Üretimde Etkinlik ve Verimlilik Ölçümü Veri Zarflama Analizi Teori ve Uygulama . Ankara: Atlas Yayınları
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK, https://www.bddk.org.tr/
  • Banker RD, Charnes A, Cooper WW (1984). Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiency in Data
  • Banker, R.D., Cooper, W.W., Seiford, L.M., Thrall, R.M., Zhu, J. (2004), “Returns to Scale in Different DEA Models”, European Journal of Operational Research, Vol. 154, pp.345-362.
  • Behdioğlu, S. ve Özcan, G. (2009) "Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (3), 301-326.
  • Bektaş, H., (2013), Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi, Sosyoekonomi, 19 (19) : 277-294
  • Bolaman Avcı Ö. ve Öztaş Gülin Z. (2016), “Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik 1998 2014 Döneminde Veri Zarflama Analizi Uygulaması”, Bankacılar Dergisi, 97, 37-72.
  • Boussofıane, A., Dyson, R. ve Rhodes, E. (1991). “Applied Data Envelopment Analysis”, European Journal of Operational Research, Vol. 52, No. 1, pp. 1-15.
  • Buğan, M., F., (2015). Katılım Bankaları İle Konvansiyonel Bankaların Etkinliklerinin VZA ve Malmquist TFV Endeksi İle Karşılaştırılması, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi
  • Budak, H. (2011). “Veri zarflama analizi ve Türk bankacılık sektöründe uygulaması”, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23(3), 95‐110.
  • Büyükakin, F., ve Kapkara, S. (2016), “Katılım Bankalarının Veri Zarflama Yöntemi İle Verimlilik Ve Etkinlik Analizi Üzerine Bir Değerlendirme (2010-2015 Dönemi)” International Congress of Management Economy and Policy (pp.388-410). İstanbul, Turkey.
  • Caves, D., Christensen, L., ve Diewert, W. (1982). Multilateral Comparisons of Output, Input, and Productivity Using Superlative Index Numbers. The Economic Journal, 92(365), 73-86. DOİ:10.2307/2232257
  • Charles V. ve Kumar M. (2012). “Data Envelopment Analysis and Its Applications to Management”, Cambridge Scholars Publisher, ProQuest Ebook Central, Retrieved from https://search.proquest.com/ legacydocview/EBC/1133039?accountid=8403
  • Charnes, A., Cooper, W.W. , Rhodes, E. ,(1978), “Measuring the Efficiency of Decision Making Units”, European Journal of Operation Research, 429-444.
  • Cooper, W. W., Seiford, L. M. ve Tone, K. (2006). Data Envelopment Analysis: a Comprehensive Text With Models, Applications, References and DEA-Solver Software (2. bs): Springer Science & Business Media.
  • Çelik Ş., Öncü E. ve Yenice S. (2018), “Türkiye’deki Bankaların Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10, 156 171
  • Çolak, Ö. ve Öçal, T. (1999). Finansal Sistem ve Bankalar, Ankara: Nobel Yayınları.
  • Deliktaş, E. (2002). "Türkiye Özel Sektör İmalât Sanayiinde Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliği Analizi" Odtü Gelişme Dergisi, 29(3-4):247-284.
  • Eken, M.H. ve Kale, S. ,(2011), “Measuring Bank Branch Performance Using Data Envelopment Analysis: The Case of Turkish Bank Branches”, African Journal of Business Management, 5(3): 889-901.
  • Fare R., Grosskopf, S., Norris M., Zong Z.Y (1994). "Productivity Growth Technical Progress and Efficiency Change in Industry", American Economic Review Combine with Journal of Economic Literature and Journal of Economic Perspect, N.84, 66-80.
  • Farrell, M.J. (1957), The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society: Series A (General), 120: 253-281. doi:10.2307/2343100
  • Hajıhassanıasl, S. ve Nasırı, N. (2019). “İran’da Seçilmiş Bankaların Etkinlik Analizi: 2013-2016 Doğu Azerbaycan Örneği”, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 4(8), 72-90, DOI: 10.25204/iktisad.484517
  • Jreisat, A. ve Paul, S., (2011), “Technical Efficiency of Jordanian Banking Sector Based on DEA Approach”, Terengganu International Finance and Economics Journal, 1. 11-24.
  • Keskin Benli, Y. (2012), "Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği (TFV): Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama" , Ege Akademik Bakış, 12(3), 369-382.
  • Khan, M S J., Samsudin, S. ve Islam, R. (2017), "Efficiency of banks in Southeast Asia: Indonesia, Malaysia, Philippines and Thailand", International Journal of Social Economics, Vol. 44 No. 12, pp. 2302-2312. https://doi.org/10.1108/IJSE-01-2016-0020
  • Öner, M. ve Demirel Arıcı, N.. (2018). “Türk Bankacılık Sektörünün Etkinlik ve Verimlilik Analizi: 2012-2017 VZA ve Malmquist TFV Endeksi Uygulaması”, Bankacılar Dergisi, Sayı 106, 18-36
  • Özdemir, D., Topçuoğlu, Ö. ve Kişioğlu Ö. F. (2019). “Vergi Harcamalarının Vergi Gelirleri Açısından Etkinliği: 2006-2018 Döneminin Değerlendirilmesi”, Maliye Dergisi, 176: 380-405
  • Özer, H., ve Topçuoğlu, Ö.. (2017). “Türk Çimento Sektöründe Mülkiyet-Etkinlik İlişkisi: Vza ve Tobit Model Uygulaması”. Verimlilik Dergisi, (4). 141-168. Retrieved From http://dergipark.org.tr/verimlilik/issue/31514/345315
  • Ray, Subhas C., (2004), “Data Envelopment Analysis: Theory and Techniques for Economics and Operations Research”, New York: Cambridge University Press.
  • Sherman, H. D. ve Gold, F., (1985), “Bank branch operating efficiency: Evaluation with Data Envelopment Analysis”, Journal of Banking & Finance, 9(2), 297-315
  • Sufian, F. ve Noor, M. (2009), "The determinants of Islamic banks' efficiency changes: Empirical evidence from the MENA and Asian banking sectors", International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 2 No. 2, pp. 120-138. https://doi.org/10.1108/17538390910965149
  • Tone, K., (2004). "Malmquist Productivity Index" Handbook on Data Envelopment Analysis, Springer US.
  • Ulucan, A. ve Karacabey, A. A., (2002), “İMKB Hisse Senedi Piyasasının Teknik Etkinliğinin AB Aday ve Üye Ülkelerle Karşılaştırmalı Analizi”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 2 (3), 101-111.
Toplam 38 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Faruk Şahin 0000-0002-9708-9085

Dilek Özdemir 0000-0002-8048-7730

Yayımlanma Tarihi 23 Ekim 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 34 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Şahin, F., & Özdemir, D. (2020). Ticari Bankaların Etkinliklerinin VZA ve Malmquist TFV Endeksi ile İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 34(4), 1559-1580. https://doi.org/10.16951/atauniiibd.775609

Cited By

Veri Zarflama Analiziyle Sağlık Hizmetlerinde Verimlilik Analizi: Bir Hastane Örneği
Journal of Yaşar University
https://doi.org/10.19168/jyasar.1344448
COVID-19’UN AKADEMİK TEŞVİK ETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE 2019 ve 2020 YILLARINA İLİŞKİN BİR KARŞILAŞTIRMA
Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
https://doi.org/10.46849/guiibd.1003444
Mevduat Bankalarının Finansal Etkinliklerinin Karşılaştırılması: Türkiye İçin Bir Araştırma
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi
https://doi.org/10.38155/ksbd.1196002
BANKALARININ KÂRLILIK PERFORMANSLARININ ENTROPİ VE TOPSIS YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
https://doi.org/10.14520/adyusbd.1112534
COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDEKİ MEVDUAT BANKALARININ TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
https://doi.org/10.11611/yead.1011746
 Kapak Resmi İndir

4aoDA4.pngithenticate-badge-rec-positive.png800px-Open-Access-PLoS.svg.png