TÜRK MEVDUAT BANKALARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) İLE GÖRELİ ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

Öz

Fon aktarım mekanizması görevini üstlenmelerinden dolayı finansal sistemin toplar ve atar damarları olarak nitelendirilebilen bankalar, sağlıklı bir ortamda maksimum verimlilik ile çalışmak durumundadır. Bu bağlamda bankaların performans ve etkinlikleri sürekli olarak hesaplanmalı, gerekli hallerde önlemler alınmalıdır.

Uzun yıllar boyunca, performansın temel göstergesi olarak kârlılık baz alınmıştır. Ancak günümüzde kârlılık tek başına yeterli bir gösterge olarak kabul edilmemektedir. Etkinlik, etkililik ve verimlilik hesaplamaları geçen her gün daha çok önem kazanmaktadır. Bu hesaplamalar için yıllar boyunca farklı yöntemler kullanılmıştır. Son yıllarda ise göreli ve çok girdi-çıktı değişkenli hesaplamalara olanak sağlayan veri zarflama analizi (VZA) oldukça sık tercih edilir duruma gelmiştir.

Bu çalışmada Türkiye’de 2016 yılsonu itibariyle faaliyet gösteren mevduat bankalarından, belirli kısıtlar altında seçilmiş 27 bankanın veri zarflama analizi ile çıktı odaklı göreli etkinlikleri hesaplanmıştır. Analiz sonucunda ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında 19 bankanın etkin olduğu tespit edilmiştir. Etkin olmayan bankalar için ise referans grupları baz alınarak çıktılar üzerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması yönünde önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler

• Bankacılık Sektörü,Etkinlik,Girdi,Çıktı,veri zarflama analizi

Kaynakça

1. ALBAYRAK, Y.E. ve ERKUT, H. 2005. “Banka Performans Değerlendirmede Analitik Hiyerarşi Süreç Yaklaşımı”, İTÜ Mühendislik Dergisi/d, 4 (6)
2. AKGÜÇ, Ö. (1975), Cumhuriyet Döneminde Bankacılık Alanındaki Gelişmeler, TBB Yayınları, No. 71, Konferanslar Serisi, No: 2, Ankara.
3. AYTEKİN, H. (2000), 1945-1960 Dönemi Özel Sektör Bankacılığının Yükselişi, Uzman Gözüyle Bankacılık, Yıl: 7, Sayı: 30, Şubat.
4. BABACAN A., KISAKÜREK M. M., ÖZCAN S. (2009), İMKB’ye Kote Edilmiş Firmaların VZA Yöntemi ile Performans Ölçümleri, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 24
5. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (2001), Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı, Ankara.
6. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (2002), Banka Sermayelerinin Güçlendirilmesi Programı: Tanıtım Rehberi, Ankara.
7. BEHDİOĞLU, S. ve ÖZCAN G. (2009), “Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 3, Isparta
8. BELOTTI, F., DAIDONE S., ILARDI, G., ATELLA, V. (2012), Stochastic Frontier Analysis Using Stata, CEIS Working Paper, No. (251)

9. BERGER, A. N., HUMPHREY, D. B., (1997), Efficiency Of Financial Institutions: International Survev And Directions For Future Research, Journal of Operational Research, Vol: 98
10. BUDAK, H., (2011), Veri Zarflama Analizi ve Türk Bankacılık Sektöründe Uygulaması, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, İstanbul, Cilt 23: Sayı: 3
11. CHARNES, A., COOPER, W.W., RHODES , E. (1978), Measuring the Efficiency of Decision Making Units, European Journal of Operational Research, Vol: 2, Issue: 6, (431).
12. CHARNES, A., COOPER, W. W. and THRALL, R. M. (1991), A Structure For Classifying and Characterizing Efficiencies in Data Envelopment Analysis, Journal of Productivity Analysis, 2 (197-232),
13. CİNGİ, S. ve TARIM A., (2000), Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü VZA – Malmquist TFP Endeksi Uygulaması, Türkiye Bankalar Birliği Araştırma Tebliğleri Serisi, Cilt 01, Sayı 2000, Ankara, (1-34).
14. COŞKUN N., vd., (2012), Türkiye’de Bankacılık Sektörü Piyasa Yapısı, Firma Davranışları ve Rekabet Analizi, G.M. Matbaacılık, İstanbul, Yayın No: 28,
15. CUBBIN, J. and TZANIDAKIS, G. (1998), Regression Versus Data Envelopment Analysis for Efficiency Measurement: An Application To The England and Wales Regulated Water Industry, Utilities Policy, Volume 7, Issue 2,
16. DOĞAN, M. (2013), Measuring Bank Performance with Gray Relational Analysis: The Case of Turkey, Ege Akademik Bakış, Vol 13, Iss 2.
17. DRAKE, L., and HALL, M. (2003), Efficiency in Japanese Banking: An Empirical Analysis. Journal of Banking and Finance, 27, no. 5: 891–917
18. EKREN, N., EMİRAL, F., (2002), Türk Bankacılık Sistemindeki Etkinlik Analizi (Veri Zarflama Analizi Uygulaması), Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 24
19. ERDOĞAN, S. (1993), Türkiye’de Bankacılığın Tarihsel Gelişimi, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 6
20. ERTUĞRUL, A., ZAİM, O. (1996), Türk Bankacılığında Etkinlik, Tarihi Gelişim, Kantitatif Analiz, Ankara, İşletme ve Finans Yayınları
21. ERTUĞRUL, İ. ve KARAKAŞOĞLU, N. (2008), Banka Şube Performanslarının VIKOR Yöntemi İle Değerlendirilmesi, Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt: 20 Sayı: 1
22. ESMER, Y. ve BAĞCI, H. (2016), Katılım Bankalarında Finansal Performans Analizi: Türkiye Örneği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 8 Sayı: 15
23. GÖKALP, F. (2015), Comparing the Financial Performance of Banks in Turkey By Using Promethee Method, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt 6, Sayı 1
24. HUNTER, W. C. and TIMME S. (1995), Core Deposits and Physical Capital: A Reexamination of Bank Scale Ecomomies and Efficiency with Quasi-Fixed Inputs, Journal of Money, Credit and Banking, 27
25. JACKSON, P.M., FETHİ M.D. and INAL G. (1998), Efficiency and Productivity Growth in Turkish Commercial Banking Sector: a Non-parametric Approach, A Paper Presented at the European Symposium on: Data Envelopment Analysis- recent Developments and Applications, Wernigerode, 16-18 October
26. JEMRIC, I., VUJICIC, B. (2002), Efficiency of Banks in Croatia: A DEA Approach, Comparative Economic Studies, XLIV, No 2
27. KARACABEY, A. U. (2001), Veri zarflama Analizi, A.Ü. SBF GETA Tartışma Metinleri, No:33
28. KASNAKOĞLU, H., (1980), Etkinlik Ölçümü, MPM Verimlilik Dergisi, Cilt:2 Sayı:2
29. KAYA, Y. T. (2001), Türk Bankacılık Sektöründe CAMELS Analizi, BDDK MSPD Çalışma Raporları
30. KAYA, Y. T., ve DOĞAN, E. (2005), Dezenflasyon Sürecinde Türk Bankacılık Sektöründe Etkinliğin Gelişimi, BDDK ARD Çalışma Raporu, Ankara.
31. KOCAKOÇ, İ. D., (2003), Veri Zarflama Analizi’ndeki Ağırlık Kısıtlamalarının Belirlenmesinde Analitik Hiyerarşi Sürecinin Kullanımı, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, İzmir, Cilt: 18, Sayı: 2
32. ÖNAL Y. B. ve SEVİMESER, C. (2006), Yabancı Banka Girişlerinin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri: Yerli ve Yabancı Bankaların Etkinlik Analizi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 15, Sayı 2
33. PARASIZ, İ. (2000), Para Banka ve Finansal Piyasalar, Ezgi Kitabevi Yayınları, 7. Baskı, Ocak.
34. PEHLİVAN P., (2010), Türkiye Ekonomisinde Bankacılık Sektörünün Verimlilik Sorunları Ve Çözüm Önerileri, , Doktora Tezi, Manisa, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
35. SEYREK, İ. H. ve ATA H. A., (2010), Veri Zarflama Analizi Ve Veri Madenciliği İle Mevduat Bankalarında Etkinlik Ölçümü, BDDK Bankacılık ve Piyasalar, Cilt:4 Sayı:2
36. SUMANTH, D. J. (1986), Productivitiy Engineering and Management, Mc Graw-Hill Book Co., New York
37. SÜMER, G. (2013), Türk Vergi Sistemi Açısından Bankaların Ödev ve Yükümlülükleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Bursa.
38. TARIM, A. (2001), Veri Zarflama Analizi: Matematiksel Programlama Tabanlı Göreli Etkinlik Ölçüm Yaklaşımı, T.C. Sayıştay Başkanlığı Yayınları, Ankara, No:15
39. THOMPSON, R.G., DHARMAPALA, P.S., HUMPHREY, D.B., TAYLOR, W.M. ve THRALL, R.M (1996), “Computing DEA/AR Efficiency and Profit Ratio Measures With an Illustrative Bank Application, Annals of Operations Research, Vol.68, 1996
40. YAYLA, M., KAYA, Y. T. ve EKMEN, İ. (2005), “Bankacılık Sektörüne Yabancı Girişi: Küresel Gelişmeler ve Türkiye” Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu ARD Çalışma Raporları, No: 2005/6
41. Yolalan, O. R. (1993), İşletmeler Arası Göreli Etkinlik Ölçümü, MPM Yayınları, No: 483
42. Zaim, O. (1995) The Effect of Financial Liberalization On The Efficiency of Turkish Commercial Banks. Applied Financial Economics, 5:257- 264