Bankacılık Performans Sistemleri için Karar Destek Sistemi: R Dilinde Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Endeks Uygulaması

Mustafa İsa Doğan; Onur Onan

doi:10.29130/dubited.860752

Bankacılık Performans Sistemleri için Karar Destek Sistemi: R Dilinde Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Endeks Uygulaması

Abstract

Yapılan bu çalışmada etkinlik ve performans konularında sıklıkla kullanılan Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi (MTFVE) ve Veri Zarflama Analizi (VZA) yardımıyla, ülkemizde 2008-2013 seneleri arasında işlem yürüten toplam 19 bankanın etkinlik ve performansları analiz edilmiştir. Özellikle şu günlerde yaşanılan dijital sosyolojinin gelişmesinin hız kazandığı bilgi çağında, dağınık veri yapılarının bilginin üretilmesi adına ham madde olduğu gerçeği önem kazanmaktadır. Büyük veri yapılarının stratejik kararların alınmasında oldukça önem kazandığı bilişim tabanlı algoritmalar sayesinde güçlü kestirimler yapılabilmektedir. Mamafih, herhangi bir veri yapısı incelendiğinde popüler bir yöntem kullanılmadan reel sektör oyuncularının teknolojik ve teknik etkinlikleri ile ilgili yapılabilecek yorumlar ziyadesiyle nispi kalmaktadır. Matematiksel programlama tekniklerinin uzantısı olan etkinlik ve performans ölçme yöntemleri bu türde problemlere cevap verebilmeyi hedefler. Buna bağlı olarak kurumların alacakları kararlarda daha isabetli ve kâr maksimizasyonun sağlanması beklenir. İlaveten literatürde az sayıda çalışma olması nedeniyle analiz yöntemi olarak istatiksel programlamada ve veri analizinde gün geçtikçe popülerleşen R yazılım dili kullanılmıştır. Analiz neticesinde farklı periyotlarda bazı bankaların gelişme gösterdikleri ve etkin oldukları görülmüştür. Performans ve etkinlik skorları düşük olan bankalara elde edilen sonuçlara göre bazı iyileştirmeler ve öneriler maddeler halinde verilmiştir.

Keywords

References

[1] T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, “On Birinci Kalkinma Planı”, s. 198, 2019.
[2] https://www.bddk.org.tr/BultenAylik, “İstatistik Adı Türk Bankacılık Sektörü Aylık Bülten – Diğer Bilgiler Tablosu”,
[3] İ. Akhisar ve S. Tezergil, “Malmquist Toplam Faktör Veri̇mli̇li̇k Endeksi̇: TürkSi̇gorta Sektörü Uygulamasi”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, c. 5, sayı 10, ss. 1–14, 2014, doi: 10.14784/jfrs.2014104496.
[4] F. Emiral, “Türk Bankacılık Sisteminde Etkinlik Analizi”, Deloitte, 2002.
[5] K. O. Oruç, “Veri Zarflama Analizi İle Bulanık Ortamda Etkinlik Ölçümleri Ve Üniversitelerde Bir Uygulama”, s. 212, 2008.
[6] H. Fukuyama ve R. Matousek, “Efficiency of Turkish banking: Two-stage network system. Variable returns to scale model”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, c. 21, sayı 1, ss. 75–91, 2011, doi: 10.1016/j.intfin.2010.08.004.
[7] F. Lorcu, “Malmquist toplam faktör verimlilik endeksi: Türk otomotiv sanayi uygulamasi”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, c. 39, sayı 2, ss. 276–289, 2010,
[8] M. Öner ve N. D. Arıcı, “Türk Bankac ı l ı k Sektörünün Etkinlik ve Verimlilik Analizi : 2012-2017 VZA ve Malmquist TFV Endeksi Uygulamas ı”, Bankacılar Dergisi, sayı 106, ss. 18–36, 2018.

[9] E. Partovi ve R. Matousek, “Bank efficiency and non-performing loans: Evidence from Turkey”, Research in International Business and Finance, c. 48, sayı December 2018, ss. 287–309, 2019, doi: 10.1016/j.ribaf.2018.12.011.
[10] E. Çakmak ve H. H. Örkcü, “Türkiye ’ deki İllerin Etkinliklerinin Sosyo- Ekonomik Temel Göstergelerle Veri Zarflama Analizi Kullanarak İncelenmesi”, c. 6 sayı 2, 2016.
[11] A. Kutlar, “Türkiye’deki Kamu Üniversitelerinde CCR Etkinliği-Ölçek Etkinliği Analizi: DEA Tekniği Uygulaması”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 15, ss. 148–172, 2008.
[12] A. , D. OKURSOY , TEZSÜRÜCÜ, “Veri Zarflama Analizi ile Göreli Etkinliklerin Karşılaştırılması: Türkiye’deki İllerin Kültürel Göstergelerine İlişkin Bir Uygulama”, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, c. 21, sayı 2, 2014, doi: 10.18657/yecbu.92031.
[13] B. Hollingsworth ve P. Smith, “Use of ratios in data envelopment analysis”, Applied Economics Letters, c. 10, sayı 11, ss. 733–735, 2003, doi: 10.1080/1350485032000133381.
[14] N. G. ÖZEL, İ. E. ŞAHİN, ve R. GÖRAL, “Türk Bankacılık Sektöründe Etki̇nli̇k Veri̇mli̇lik Anali̇zi̇ni̇n Veri̇ ZarflamaYöntemi̇ İle İncelenmesi̇: 2013- 2015Dönemi̇ Uygulamasi”, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, c. 17, ss. 85–100, 2017, doi: 10.30976/susead.348135.
[15] H. Budak, “Veri Zarflama Analizi ve Türk Bankacılık Sektöründe Uygulaması”, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, c. 23, sayı 3, ss. 95–110, 2011.
[16] A. Charnes, W. W. Cooper, ve E. Rhodes, “Measuring the efficiency of decision making units”, European Journal of Operational Research, c. 2, sayı 6, ss. 429–444, 1978, doi: 10.1016/0377-2217(78)90138-8.
[17] D. Oh, H. Lööf, ve A. Heshmati, “The Icelandic Economy: A victim of the financial crisis or simply inefficient”, Royal Institute of Technology, c. No.199, sayı July 2014, ss. 1–28, 2009.
[18] İ. Özer, D. F. B. E. İstatistik, A. Dalı’nda Hazırlanan, T. Danışmanı, Y. Doç, ve İ. Demir, “Veri Zarflama Anali̇zi̇ Ve Bi̇r Uygulama Yüksek Lisans Tezi”, 2008.
[19] Y. Akyüz, F. Yıldız, ve Z. Kaya, “Measuring Total Factor Productivity with The Malmquist Index and Data Envelopment Analysis (DEA) : An Application in Deposit Banks Listed in BIST”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, c. 27, sayı 4, ss. 110–130, 2013,
[20] W. Erwin, “Malmquist index”, c. 92, sayı Mi, ss. 1–2, 2020.
[21] S. Malmquist, “Index numbers and indifference surfaces”, Trabajos de Estadistica, c. 4, sayı 2, ss. 209–242, 1953, doi: 10.1007/BF03006863.
[22] M. C. Hochberg, “OA for Beginners”, Osteoarthritis and Cartilage, c. 25, s. S1, 2017, doi: 10.1016/j.joca.2017.02.005.
[23] J. F. M. Pessanha, A. Marinho, L. C. Laurencel, ve M. R. S. Amaral, “Implementing DEA models in the R program”, 11th International Conference on Data Envelopment Analysis, sayı January 2013, 2013,
[24] “www.tbb.org.tr”, Türkiye Bankalar Birliği 2020,

Details

Primary Language

Turkish

Subjects

Engineering

Journal Section

Research Article

Authors

Mustafa İsa Doğan
0000-0002-5219-261X
Türkiye

Onur Onan ^*
0000-0002-8675-2160
Türkiye

Publication Date

May 29, 2021

Submission Date

January 14, 2021

Acceptance Date

February 15, 2021

Published in Issue

Year 2021 Volume: 9 Number: 3

DOI

https://doi.org/10.29130/dubited.860752

IZ

https://izlik.org/JA35HU93WF

Cite

RIS / Bibtex

APA

Doğan, M. İ., & Onan, O. (2021). Bankacılık Performans Sistemleri için Karar Destek Sistemi: R Dilinde Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Endeks Uygulaması. Duzce University Journal of Science and Technology, 9(3), 106-120. https://doi.org/10.29130/dubited.860752

AMA

1.Doğan Mİ, Onan O. Bankacılık Performans Sistemleri için Karar Destek Sistemi: R Dilinde Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Endeks Uygulaması. DUBİTED. 2021;9(3):106-120. doi:10.29130/dubited.860752

Chicago

Doğan, Mustafa İsa, and Onur Onan. 2021. “Bankacılık Performans Sistemleri Için Karar Destek Sistemi: R Dilinde Veri Zarflama Analizi Ve Malmquist Endeks Uygulaması”. Duzce University Journal of Science and Technology 9 (3): 106-20. https://doi.org/10.29130/dubited.860752.

EndNote

Doğan Mİ, Onan O (May 1, 2021) Bankacılık Performans Sistemleri için Karar Destek Sistemi: R Dilinde Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Endeks Uygulaması. Duzce University Journal of Science and Technology 9 3 106–120.

IEEE

[1]M. İ. Doğan and O. Onan, “Bankacılık Performans Sistemleri için Karar Destek Sistemi: R Dilinde Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Endeks Uygulaması”, DUBİTED, vol. 9, no. 3, pp. 106–120, May 2021, doi: 10.29130/dubited.860752.

ISNAD

Doğan, Mustafa İsa - Onan, Onur. “Bankacılık Performans Sistemleri Için Karar Destek Sistemi: R Dilinde Veri Zarflama Analizi Ve Malmquist Endeks Uygulaması”. Duzce University Journal of Science and Technology 9/3 (May 1, 2021): 106-120. https://doi.org/10.29130/dubited.860752.

JAMA

1.Doğan Mİ, Onan O. Bankacılık Performans Sistemleri için Karar Destek Sistemi: R Dilinde Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Endeks Uygulaması. DUBİTED. 2021;9:106–120.

MLA

Doğan, Mustafa İsa, and Onur Onan. “Bankacılık Performans Sistemleri Için Karar Destek Sistemi: R Dilinde Veri Zarflama Analizi Ve Malmquist Endeks Uygulaması”. Duzce University Journal of Science and Technology, vol. 9, no. 3, May 2021, pp. 106-20, doi:10.29130/dubited.860752.

Vancouver

1.Mustafa İsa Doğan, Onur Onan. Bankacılık Performans Sistemleri için Karar Destek Sistemi: R Dilinde Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Endeks Uygulaması. DUBİTED. 2021 May 1;9(3):106-20. doi:10.29130/dubited.860752

Cited By

COVID-19’UN AKADEMİK TEŞVİK ETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE 2019 ve 2020 YILLARINA İLİŞKİN BİR KARŞILAŞTIRMA

Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

https://doi.org/10.46849/guiibd.1003444

KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDE YER ALAN BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARI İLE KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PSI – CRADIS ENTEGRE ÇKKV MODELİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Bankacılık Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

https://doi.org/10.52736/ubeyad.1660522

Mevduat Bankalarında İdeal Rasyo Değerlerinden Mutlak Sapmalara Dayalı Etkinlik Ölçümü

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

https://doi.org/10.21076/vizyoner.1680642

Bankacılık Performans Sistemleri için Karar Destek Sistemi: R Dilinde Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Endeks Uygulaması

Bankacılık Performans Sistemleri için Karar Destek Sistemi: R Dilinde Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Endeks Uygulaması

Abstract

Keywords

References

Details

Primary Language

Subjects

Journal Section

Authors

Publication Date

Submission Date

Acceptance Date

Published in Issue

DOI

IZ

Cite

Cited By

COVID-19’UN AKADEMİK TEŞVİK ETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE 2019 ve 2020 YILLARINA İLİŞKİN BİR KARŞILAŞTIRMA

Performance Analysis of Systemic Important Banks with IDOCRIW and CoCoSo Methods: Example of Turkey

BANKALARININ KÂRLILIK PERFORMANSLARININ ENTROPİ VE TOPSIS YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Veri Zarflama Analiziyle Sağlık Hizmetlerinde Verimlilik Analizi: Bir Hastane Örneği

KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDE YER ALAN BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARI İLE KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PSI – CRADIS ENTEGRE ÇKKV MODELİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Mevduat Bankalarında İdeal Rasyo Değerlerinden Mutlak Sapmalara Dayalı Etkinlik Ölçümü