Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ZAMAN SERİLERİNDE DOĞRUSAL-DIŞILIĞIN TEST EDİLMESİ

Yıl 1999, Sayı: 14, 76 - 91, 30.06.1999

Öz

Bu çalışmada iktisadi zaman serilerinde doğrusal dışı dinamiklerin varlığına ilişkin deliller sunulmakta ve buradan hareketle, iktisadi zaman serilerinin modellenmesi aşamasından önce serilerin doğrusal-dışılık testlerine tabi tutulmasının önemine değinilmektedir. Bu amaç için geliştirilmiş belli başlı testler gözden geçirilmiş ve uygulama kısmında örnek olarak seçilen bazı iktisadi zaman serilerinin doğrusal-dışılığı test edilmiştir.

Kaynakça

  • Ashley, R.A. ve Patterson, D.M. (1986), "A Nonparametric, Distribution-free Test for Serial Dependence in Stock Retums", Journal of Financial and Quantitative Analysis 21,221-27.
  • Ashley, R.A. ve Patterson, D.M. (1989), "Linear versus Nonlinear Macroeconomics: A Statistical Test", International Economic Review 30, 685-704.
  • Brock, W.A. ve Sayers, C.L.(1988), "Is the Business Cycle Characterized by Deterministic Chaos?", Journal of Monotary Economics 22,71-90.
  • Box, G. ve Pierce, D.A. (1970), 'Distribution of Residual Otokorelation in ARIMA Time Series Models', Journal of American Statistical Association 65, 1519-26.
  • Brock, W.A. (1986), "Distinguishing Random and Deterministic Systems: Abridged Version", Journal of Economics Teory 40,168-95.
  • Brock, W.A. ve Dechert, W.D. (1988) "Theorems on Distinguishing Deterministic ffom Random Systems", Dynamic Econometric Modelling W.A. Bamett, E.R.Bemdt and H.White (editörler) içinde, 247-68, Cambridge: Cambridge University Press.
  • Chan, W.S. ve Tong, H. (1986) On Tests for Non-linearity in Time Series Analysis, Technical
  • Report, University of Kent.
  • Davies, N. ve Petruccelli, J.D. (1985) Experience with Detecting Nonlinearity in Time Series: Identification and Diagnostic Checking, Research Report MSUR/8/85, Dept. of Maths, Trent Polythechnic, U.K.
  • De Gooijer, J.G.(1989),"Testing Nonlinearities in World Stock Market Prices", Economics Letters 31, 31-35.
  • Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları, Ankara.
  • Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri, Ankara.
  • Higgins, M.L. and Bera, A.K. (1989),"A Joint Test for ARCH and Bilnearity in the Regression
  • Model", Econometric Revievvs 7, 171-81.
  • Hinich, M.J. (1982), 1 Testing for Gausianity and Linearity of a Stationary Time Series', Journal of Time Series Analysis 3, 169-76.
  • Hinich, M.J. ve Petterson, D.M. (1985),"Evidence of Nonlinearity in Daily Stock Returns", Journal of Business and Economic Statistics 3, 69-77.
  • Hinich, M.J. ve Petterson, D.M. (1989),"Evidence of Nonlinearity in the Trade-by-Trade Stock Market Retum Generating Process", Economic Complexity: Chaos, Sunspots, Bubbles, and Nonlinearity, W.A. Bamett, J.Geweke and K.Shell (editörler) içinde
  • Hsieh, D.A. (1989), "Testing for Nonlinear Dependence in Daily Foreign Exchange Rates", Journal of Business 62, 339-68.
  • Keenan, D. M. (1985) A Tukey Nonadditivity Type Test for Time Series Nonlinearity, Biometrika, 72, 39-44.
  • Kumar, K. (1986) Some Topics in The Identification of Time Series Models, yayınlanmamış doktora tezi, University of Kent at Canterbury, U.K.
  • McLeod, A.I. ve Li, W. K (1983) Diagnostic Checking ARMA Time Series Models Using Squared Residual Autocorrelations, Journal of Time Series Analysis 4, 269273.
  • Petrucelli, J.D. ve Davies, N. (1986) A Portmanteau Test for Self Exciting Threshold Autoregressive Type Nonlinearity in Time Series, Biometrika.
  • Scheinkman,J.A.(1990),"Nonlinearities in Economic Dynamics", Economic Journal 100 Ek, 33-48.
  • Scheinkman,J.A. ve LeBaron, B.( 1989),"Nonlinear Dynamics and GNP Data", Economic Complexity: Chaos, Sunspots, Bubbles, and Nonlinearity, W.A. Bamett, J.Gevveke and K.Shell (editörler) içinde 213-27, Cambridge University Press.
  • Subba Rao, T. ve Gabr, M.M. (1980) A Test for Linearity of Stationary Time Series , Journal of Time Series Analysis., 1, 145-158.
Toplam 25 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat Karagöz Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999 Sayı: 14

Kaynak Göster

APA Karagöz, M. (1999). ZAMAN SERİLERİNDE DOĞRUSAL-DIŞILIĞIN TEST EDİLMESİ. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(14), 76-91.

TRDizinlogo_live-e1586763957746.pnggoogle-scholar.jpgopen-access-logo-1024x416.pngdownload.jpgqMV-nsBH.pngDRJI-500x190.jpgsobiad_2_0.pnglogo.pnglogo.png  arastirmax_logo.gif17442EBSCOhost_Flat.png?itok=f5l7Nsj83734-logo-erih-plus.jpgproquest-300x114.jpg

ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2021 | iibfdergi@erciyes.edu.tr

Bu eser Creative Commons Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

 88x31.png