Araştırma Makalesi

An Empirical Analysis of Volatility Transmission Between BIST and International Stock Markets

Cilt: 13 Sayı: 1 30 Nisan 2017
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Kapak
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
PDF İndir

An Empirical Analysis of Volatility Transmission Between BIST and International Stock Markets

Öz

Bu çalışmada Türkiye hisse senedi piyasası ile beş gelişmekte olan ülke ve beş gelişmiş ülke piyasaları arasındaki volatilite yayılma etkisi, iki değişkenli vektör otogregresyon-genelleştirilmiş otoregresif şartlı değişken varyans [VAR(p)-GARCH(1,1)-BEKK] modeli kullanılarak araştırılmıştır. Her bir ülkeye ait, 1.7.1997-14.3.2013 tarihleri arasındaki, hisse senedi gösterge endekslerinin 4022 günlük getiri serileri kullanılarak Türkiye hisse senedi piyasası ile ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya, Güney Kore, Brezilya, Arjantin, Rusya ve Çin hisse senedi piyasaları arasındaki ortak volatilite hareketliliği ve yayılma etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak, Borsa İstanbul ile DAX30 arasında düşük, fakat RTSI ile güçlü iki taraflı volatilite yayılma etkisi tespit edilmiştir.


Anahtar Sözcükler: Volatilite yayılması, VAR M-GARCH, BİST


Anahtar Kelimeler

Kaynakça

  1. .

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

-

Bölüm

Araştırma Makalesi

Yazarlar

Yayımlanma Tarihi

30 Nisan 2017

Gönderilme Tarihi

31 Aralık 1899

Kabul Tarihi

-

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2017 Cilt: 13 Sayı: 1

IZ

https://izlik.org/JA38GN97EN

Kaynak Göster

RIS / Bibtex
APA
Gökbulut, R. İ. (2017). An Empirical Analysis of Volatility Transmission Between BIST and International Stock Markets. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(1), 141-159. https://izlik.org/JA38GN97EN
AMA
1.Gökbulut Rİ. An Empirical Analysis of Volatility Transmission Between BIST and International Stock Markets. ESAD. 2017;13(1):141-159. https://izlik.org/JA38GN97EN
Chicago
Gökbulut, Rasim İlker. 2017. “An Empirical Analysis of Volatility Transmission Between BIST and International Stock Markets”. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 13 (1): 141-59. https://izlik.org/JA38GN97EN.
EndNote
Gökbulut Rİ (01 Nisan 2017) An Empirical Analysis of Volatility Transmission Between BIST and International Stock Markets. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 13 1 141–159.
IEEE
[1]R. İ. Gökbulut, “An Empirical Analysis of Volatility Transmission Between BIST and International Stock Markets”, ESAD, c. 13, sy 1, ss. 141–159, Nis. 2017, [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://izlik.org/JA38GN97EN
ISNAD
Gökbulut, Rasim İlker. “An Empirical Analysis of Volatility Transmission Between BIST and International Stock Markets”. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 13/1 (01 Nisan 2017): 141-159. https://izlik.org/JA38GN97EN.
JAMA
1.Gökbulut Rİ. An Empirical Analysis of Volatility Transmission Between BIST and International Stock Markets. ESAD. 2017;13:141–159.
MLA
Gökbulut, Rasim İlker. “An Empirical Analysis of Volatility Transmission Between BIST and International Stock Markets”. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 13, sy 1, Nisan 2017, ss. 141-59, https://izlik.org/JA38GN97EN.
Vancouver
1.Rasim İlker Gökbulut. An Empirical Analysis of Volatility Transmission Between BIST and International Stock Markets. ESAD [Internet]. 01 Nisan 2017;13(1):141-59. Erişim adresi: https://izlik.org/JA38GN97EN

İletişim Adresi: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 14030 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 14 86 Faks: 0 374 253 45 21 E-posta: iibfdergi@ibu.edu.tr

ISSN (Basılı) : 1306-2174 ISSN (Elektronik) : 1306-3553