Black Scholes Denkleminin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Çözümü
Öz
Bu çalışmada, Opsiyon fiyatlama yöntemlerinden Black Scholes denkleminin sonlu eleman çözümleri incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde finansal bilgiler verilmiştir. Daha sonrasında Black Scoles kısmi diferansiyel denklemi incelenmiştir. Denklemin iki dayanak varlık üzerindeki hali verilerek sonlu elemanlar yöntemi ile çözümü incelenmiştir. Modelin çözümü için geliştirilen kod ile örnekte verilen opsiyon sözleşmesi için farklı volatiliteler kullanılarak opsiyon fiyatına ilişkin kontur grafikleri ve ağ örgüleri elde edilmiştir. Çıkarılan sonuçlardan opsiyon üzerine risk değerlemesi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- [1] Black, F., Scholes, M. (1973). The Pricing of Options and Corporate Liabilities. The Journal of Political Economy, 81(3), 637-654.
- [2] Apak, S., Uyar, M. (2011). Türev Ürünler ve Finansal Teknikler(Birinci Baskı). Türkiye: Beta Yayınevi, 3-14, 48, 73, 108, 114-115.
- [3] Saunders, A., Cornett, M.M. (2012). Financial Markets and Institutions (Fifth Edition). New York: Mcgraw-Hill Higher Education, 1-754.
- [4] Şeker, K., Çemberlitaş, İ., Altundağ, S. (2018). Opsiyon Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmelerinden Doğan Kar/Zararın Hesaplanması. Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 120-140.
- [5] Clarke, R.G. (1996). Options and Futures: A Tutorial. The Research Foundation of The Institue of Chartered Financial Analysits. New York, 1-124.
- [6] Saltoğlu. B. (2014). Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi. Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi ve Risktürk. İstanbul, 1-179.
- [7] Damodaran, A. (1995). Investment Valuation. Tools and Techniques for Determining the Value of any Asset (Third edition). New York: John Wiley & Sons, 1-17.
- [8] Australian Security Exchange. (2000). Understanding Options Trading. Sydney, 1-40.
Ayrıntılar
Birincil Dil
Türkçe
Konular
-
Bölüm
Araştırma Makalesi
Yayımlanma Tarihi
18 Mayıs 2022
Gönderilme Tarihi
8 Nisan 2022
Kabul Tarihi
28 Nisan 2022
Yayımlandığı Sayı
Yıl 2022 Cilt: 3 Sayı: 1
APA
Asar, C., & Çıbık, A. (2022). Black Scholes Denkleminin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Çözümü. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi, 3(1), 58-69. https://izlik.org/JA63YP38NL
AMA
1.Asar C, Çıbık A. Black Scholes Denkleminin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Çözümü. GÜFFD. 2022;3(1):58-69. https://izlik.org/JA63YP38NL
Chicago
Asar, Cihan, ve Aytekin Çıbık. 2022. “Black Scholes Denkleminin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Çözümü”. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi 3 (1): 58-69. https://izlik.org/JA63YP38NL.
EndNote
Asar C, Çıbık A (01 Mayıs 2022) Black Scholes Denkleminin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Çözümü. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi 3 1 58–69.
IEEE
[1]C. Asar ve A. Çıbık, “Black Scholes Denkleminin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Çözümü”, GÜFFD, c. 3, sy 1, ss. 58–69, May. 2022, [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://izlik.org/JA63YP38NL
ISNAD
Asar, Cihan - Çıbık, Aytekin. “Black Scholes Denkleminin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Çözümü”. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi 3/1 (01 Mayıs 2022): 58-69. https://izlik.org/JA63YP38NL.
JAMA
1.Asar C, Çıbık A. Black Scholes Denkleminin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Çözümü. GÜFFD. 2022;3:58–69.
MLA
Asar, Cihan, ve Aytekin Çıbık. “Black Scholes Denkleminin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Çözümü”. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi, c. 3, sy 1, Mayıs 2022, ss. 58-69, https://izlik.org/JA63YP38NL.
Vancouver
1.Cihan Asar, Aytekin Çıbık. Black Scholes Denkleminin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Çözümü. GÜFFD [Internet]. 01 Mayıs 2022;3(1):58-69. Erişim adresi: https://izlik.org/JA63YP38NL