Hisse Senedi Fiyatlarinin Benford Kanunu ve Uç Değer Dağilimlar ile İncelenmesi

Hatice Nur Karakavak; Gamze Özel Kadılar

Hisse Senedi Fiyatlarinin Benford Kanunu ve Uç Değer Dağilimlar ile İncelenmesi

Öz

Bu çalışmada hisse senedi fiyatlarının analizinde Benford Kanunu ve uç değer dağılımları kullanılarak, hisse senedi işlem hacimlerinin zamansal değişimleri incelenmiştir. Benford Kanunu'nun veri setlerindeki ilk rakamların frekansını tahmin ederek anormallikleri saptama kabiliyeti, finansal verilerin doğruluğunu test etmede kullanılmıştır. Ayrıca, uç değer teorisiyle finansal piyasalardaki büyük dalgalanmalar ve nadir olaylar analiz edilerek risk yönetimi ve finansal modelleme için önemli bulgular sunulmuştur. Çalışmanın sonuçları, hisse senedi işlem hacimlerinin anormal hareketlerini ortaya koyarak, bu yöntemlerin finansal analizlerdeki etkinliğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler

Kaynakça

Durtschi, C., Hillison, W., & Pacini, C. (2004). The effective use of Benford’s law to assist in detecting fraud in accounting data. Journal of Forensic Accounting, 5(1), 17-34.
Deckert, J., Myagkov, M., & Ordeshook, P. C. (2011). Benford's Law and the detection of election fraud. Political Analysis, 19(3), 245-268.
Diekmann, A. (2007). Not the first digit! Using benford's law to detect fraudulent scientif ic data. Journal of Applied Statistics, 34(3), 321-329.
Giles, D. E. (2007). Benford's law and naturally occurring prices in certain ebaY auctions. Applied Economics Letters, 14(3), 157-161.
Nigrini, M. J., & Mittermaier, L. J. (1997). The use of Benford's Law as an Aid in Analytical Procedures. Auditing: A journal of Practice & Theory, 16(2).
Özkan, K. (2021). Estimating ecosystem naturalness using Benford’s law and generalized Benford’s law. Turkish Journal of Forestry, 22(2), 73-82.
Carslaw, C. A., & Kaplan, S. E. (1991). An examination of audit delay: Further evidence from New Zealand. Accounting and Business Research, 22(85), 21-32.
Embrechts, P., Klüppelberg, C., Mikosch, T., Emberchts, P., Klüppelberg, C., & Mikosch, T. (1997). Risk theory. Modelling Extremal Events: for Insurance and Finance, 21-57.

McNeil, A. J., Frey, R., & Embrechts, P. (2015). Quantitative risk management: concepts, techniques and tools-revised edition. Princeton University Press.
Beirlant, J., Vynckier, P., & Teugels, J. L. (1996). Excess functions and estimation of the extreme-value index. Bernoulli, 293-318.
Longin, F. M. (2000). From value at risk to stress testing: The extreme value approach. Journal of Banking & Finance, 24(7), 1097-1130.
Reiss, R. D., Thomas, M., & Reiss, R. D. (1997). Statistical analysis of extreme values (Vol. 2). Basel: Birkhäuser.
Newcomb, S. (1881). Note on the frequency of use of the different digits in natural numbers. American Journal of Mathematics, 4(1), 39-40.
Benford, F. (1938). The law of anomalous numbers. Proceedings of the American Philosophical Society, 551-572.
Smith, R. L. (1989). Extreme value analysis of environmental time series: an application to trend detection in ground-level ozone. Statistical Science, 367-377.
Davison, A. C., & Smith, R. L. (1990). Models for exceedances over high thresholds. Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology, 52(3), 393-425.
Beirlant, J., Teugels, J. L., & Vynckier, P. (1994). Extremes in non-life insurance. In Extreme Value Theory and Applications: Proceedings of the Conference on Extreme Value Theory and Applications, Volume 1 Gaithersburg Maryland 1993 (pp. 489-510). Springer US.
Mikosch, T. (1997). Heavy-tailed modelling in insurance. Communications in statistics. Stochastic models, 13(4), 799-815.
McNeil, A. J. (1997). Estimating the tails of loss severity distributions using extreme value theory. ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA, 27(1), 117-137.
Danielsson, J., & de Vries, C. G. (1997). Extreme returns, tail estimation, and value-at-risk (Vol. 11). University of Iceland, Institute of Economic Studies.
McNeil, A. J. (1998). Calculating quantile risk measures for financial return series using extreme value theory. ETH Zurich, 4(3), 1-18.
McNeil, A. J. (1999). Extreme value theory for risk managers. Departement Mathematik ETH Zentrum, 12(5), 217-37.
İş Bankası, https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/Tarihsel-Fiyat-Bilgileri.aspx [17.03.2024 Tarihli Erişim]

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

İstatistiksel Analiz, Olasılık Teorisi, Uygulamalı İstatistik

Bölüm

Araştırma Makalesi

Yazarlar

Hatice Nur Karakavak ^*
0009-0009-9915-7115
Türkiye

Gamze Özel Kadılar
0000-0003-3886-3074
Türkiye

Yayımlanma Tarihi

28 Kasım 2024

Gönderilme Tarihi

15 Mayıs 2024

Kabul Tarihi

23 Temmuz 2024

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2024 Cilt: 5 Sayı: 2

IZ

https://izlik.org/JA93ML25SB

Kaynak Göster

RIS / Bibtex

APA

Karakavak, H. N., & Özel Kadılar, G. (2024). Hisse Senedi Fiyatlarinin Benford Kanunu ve Uç Değer Dağilimlar ile İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi, 5(2), 108-121. https://izlik.org/JA93ML25SB

AMA

1.Karakavak HN, Özel Kadılar G. Hisse Senedi Fiyatlarinin Benford Kanunu ve Uç Değer Dağilimlar ile İncelenmesi. GÜFFD. 2024;5(2):108-121. https://izlik.org/JA93ML25SB

Chicago

Karakavak, Hatice Nur, ve Gamze Özel Kadılar. 2024. “Hisse Senedi Fiyatlarinin Benford Kanunu ve Uç Değer Dağilimlar ile İncelenmesi”. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi 5 (2): 108-21. https://izlik.org/JA93ML25SB.

EndNote

Karakavak HN, Özel Kadılar G (01 Kasım 2024) Hisse Senedi Fiyatlarinin Benford Kanunu ve Uç Değer Dağilimlar ile İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi 5 2 108–121.

IEEE

[1]H. N. Karakavak ve G. Özel Kadılar, “Hisse Senedi Fiyatlarinin Benford Kanunu ve Uç Değer Dağilimlar ile İncelenmesi”, GÜFFD, c. 5, sy 2, ss. 108–121, Kas. 2024, [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://izlik.org/JA93ML25SB

ISNAD

Karakavak, Hatice Nur - Özel Kadılar, Gamze. “Hisse Senedi Fiyatlarinin Benford Kanunu ve Uç Değer Dağilimlar ile İncelenmesi”. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi 5/2 (01 Kasım 2024): 108-121. https://izlik.org/JA93ML25SB.

JAMA

1.Karakavak HN, Özel Kadılar G. Hisse Senedi Fiyatlarinin Benford Kanunu ve Uç Değer Dağilimlar ile İncelenmesi. GÜFFD. 2024;5:108–121.

MLA

Karakavak, Hatice Nur, ve Gamze Özel Kadılar. “Hisse Senedi Fiyatlarinin Benford Kanunu ve Uç Değer Dağilimlar ile İncelenmesi”. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi, c. 5, sy 2, Kasım 2024, ss. 108-21, https://izlik.org/JA93ML25SB.

Vancouver

1.Hatice Nur Karakavak, Gamze Özel Kadılar. Hisse Senedi Fiyatlarinin Benford Kanunu ve Uç Değer Dağilimlar ile İncelenmesi. GÜFFD [Internet]. 01 Kasım 2024;5(2):108-21. Erişim adresi: https://izlik.org/JA93ML25SB