Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Determinants of Liquidity Risk in Deposit Banks in Türkiye: 2012-2022 Analysis

Yıl 2025, Cilt: 16 Sayı: 3, 1064 - 1081, 29.09.2025

Öz

This article identifies the bank-related and macroeconomic factors determining liquidity risk for the top 10 deposit banks, based on asset size, using panel regression analysis. The liquidity ratio (liquid assets to the total of deposits and non-deposit sources) from 2012 to 2022 is the dependent variable. The bank-related independent variables include bank size, ROA, ROE, bank capital, deposit-to-credit conversion ratio, credit size, and non-performing loans. The macroeconomic independent variables are economic growth, inflation, and the unemployment rate for the same period. Results show a positive relationship between bank size, ROE, bank capital, credit size, and economic growth with the liquidity ratio. Banks with larger assets, higher ROE, more capital, and higher credit volume have lower liquidity risk. Liquidity risk is also lower in periods of economic growth. Additionally, a negative relationship exists between asset profitability, deposit-to-credit conversion ratio, inflation, and liquidity ratio. Banks with higher asset profitability and conversion ratios face higher liquidity risk. Inflation also increases liquidity risk for banks.

Kaynakça

  • Abdullah, A., & Khan, A. Q. (2012). Liquidity risk management: A comparative study between domestic and foreign banks in Pakistan. Journal of Managerial Science, 6(1), 62-72.
  • Ahamed, F. (2021). Determinants of liquidity risk in the commercial banks in Bangladesh. European Journal of Business and Management Research, 6(1), 164-169.
  • Akan, N. B. (2008). Likidite riski ölçümü. Bankacılar Dergisi, (66), 66-81.
  • Akbaş, F. (2022). Katılım bankalarının likidite risk belirleyicileri. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 738-748.
  • Akhtar, M. F., Ali, K., & Sadaqat, S. (2011). Liquidity risk management: a comparative study between conventional and Islamic banks of Pakistan. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1(1), 35-44.
  • Akkaya, M., & Azimli, T. (2018). Türk bankacılık sektöründe likidite riski yönetimi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, (638), 35-57.
  • Alev, N. (2024). Likidite riski yönetiminin Türkiye’deki özel ticari bankalarının kârlılığı üzerindeki etkisi: 2010-2021 dönemi için bir analiz. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(1), 19-39.
  • Al‐Homaidi, E.A., Tabash, M.I., Farhan, N.H., & Almaqtari, F.A. (2019). The determinants of liquidity of Indian listed commercial banks: A panel data approach. Cogent Economics & Finance, 7(1), 1616521.
  • Ayaydın, H., & Karaaslan, İ. (2014). Likidite riski yönetimi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir araştırma. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 5(11), 237-256.
  • Berger, A. N., & Bouwman, C. H. (2009). Bank liquidity creation. The Review of Financial Studies, 22(9), 3779-3837.
  • Bozkurt, I., & Akman, E. (2016). Financial integration into EU: The Romanian case. Amfiteatru Economic Journal, 18(42), 269-285.
  • Bunda, I., & Desquilbet, J. B. (2008). The bank liquidity smile across exchange rate regimes. International Economic Journal, 22(3), 361-386.
  • Çakmak, A., & Sunal, O. (2023). Türk bankacılık sektöründe likidite karşılama oranını belirleyen faktörler: Covid–19 pandemi dönemini de kapsayan bir panel veri analizi uygulaması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 24(1), 399-410.
  • Çelik S., & Akarım Y.D. (2012). Likidite riski yönetimi: Panel veri analizi ile İMKB bankacılık sektörü üzerine ampirik bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 1-17.
  • Diep, N. T. N., & Nguyen, T. (2017). Determinants of liquidity of commercial banks in Vietnam in the period 2009-2016. International Journal of Scientific Study, 5(6), 237-241.
  • Dinger, V. (2009). Do foreign-owned banks affect banking system liquidity risk?. Journal of Comparative Economics, 37(4), 647-657.
  • Düzer, M., & Önce, S. (2017). Kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması ve finansal performans: BIST’te işlem gören şirketler için karşılaştırmalı bir analiz. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 637-648.
  • Elçeri, M. E., & Karaslan, İ. (2023). Türk bankacılık sektöründe likidite riskinin belirleyicileri: Zaman serisi uygulaması. International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal. 9(70), 3259-3267.
  • Ersoy, E., & Aydın, Y. (2018). Bankaların likiditesini etkileyen makroekonomik ve bankaya özgü faktörlerin ampirik analizi: Türkiye örneği. Global Journal of Economics And Business Studies, 7(14), 158-169.
  • Firuzan, E., & Firuzan, A. R. (2017). Türk bankalarının likidite ve kredi risk değerlendirmesi: Dinamik panel veri analizi. Business & Management Studies: An International Journal, 5(3), 703-716.
  • Greene, W.H. (2012). Econometric analysis (7th ed.). Harlow, England: Pearson.
  • Gürel, E. (2002). Banka finansal performansının ölçülmesi ve beş ticari banka üzerinde bir uygulama. Unpublished master’s thesis, Adnan Menderes University, Aydın, TR.
  • Güzel, A. (2023). Ticari bankalarda likidite ve likidite riskinin yönetimi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama. Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 109-135.
  • Hidayat, M. (2024). The effect of economic growth and inflation on liquidity in “Bank Syariah Indonesia”. Economics Studies and Banking Journal (DEMAND), 1(1), 17-25.
  • Işık, Ö., & Belke, M. (2017). Likidite riskinin beliirleyicileri: Borsa İstanbul’a kote mevduat bankalarından kanıtlar. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 2(2), 113-126.
  • Işıl, G., & Özkan, N. (2015). İslami bankalarda likidite riski yönetimi: Türkiye’de katılım bankacılığı üzerine ampirik bir uygulama. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 1(2), 23-37.
  • Karakaş, A., & Acar, M. (2022). Ticari bankalarda likidite ve kârlılık ilişkisi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 16(2), 139-171.
  • Kocaman, B. E., Babuşcu, Ş., & Hazar, A. (2021). Factors affecting liquidity risk-an empirical analysis on turkish banking sector. Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty, 8(3), 1840-1857.
  • Laštůvková, J. (2016). Liquidity determinants of the selected banking sectors and their size groups. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 64(3), 971-978.
  • Laurine, C. (2013). Zimbabwean commercial banks liquidity risk determinants after dollarisation. Journal of Applied Finance and Banking, 3(6), 97-114.
  • Moussa, M. A. B. (2015). The determinants of bank liquidity: Case of Tunisia. International Journal of Economics and Financial Issues, 5(1), 249-259.
  • Muzır, E., & Şeker, A. (2015). Dış ticaret performansına dayalı ülke riski öngörüleri ile aktif-pasif yönetiminde para birimi tercihlerinin bankaların likidite performansı üzerindeki etkileri: Ampirik bir analiz. İşletme Araştırma Dergisi, 7(1), 293-325.
  • Navruz, B. (2019). Bankacılıkta sistemik risk sorunu ve Pigovian çözüm yaklaşımı: Türk bankacılık sektörü açısından bir değerlendirme. İstanbul: TBB Yayınları.
  • Nikolaou, K. (2009). Liquidity (risk) concepts: Definitions and interactions (ECB Working Paper Series No. 1008). European Central Bank.
  • Reis, Ş. G., Kılıç, Y., & Buğan, M. F. (2016). Banka karlılığını etkileyen faktörler: Türkiye örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (72), 21-36.
  • Singh, A., & Sharma, A. K. (2016). An empirical analysis of macroeconomic and bank-specific factors affecting liquidity of Indian banks. Future Business Journal, 2(1), 40-53.
  • Şahin, D. (2018). OECD ülkelerinde girişimcilik faaliyetlerinin ekonomik büyüme üzerine etkisi: Panel veri analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(3), 81-90.
  • Şahut, F., & Afşar, A. (2024). Bankaların likidite riskini etkileyen faktörler: BIST 30 endeksinde işlem gören bankaların analizi. Anadolu Üniversitesi Mesleki Eğitim ve Uygulama Dergisi, 3(1), 16-35.
  • Şenol, Z., Öncül, M., & Alıcı, M. S. (2019). Banka finansal risklerinin banka karlılığına etkisi. Journal of International Management Educational And Economics Perspectives, 7(2), 101-109.
  • Tan, Y. (2016). The impacts of risk and competition on bank profitability in China. Journal of international financial Markets, Institutions and Money, (40), 85-110.
  • Türkmen, C. (2018). Ticari bankaların aktif karlılığını etkileyen makroekonomik değişkenlerin belirlenmesi. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 1(2), 80-88.
  • Türküner, E. (2016). Basel III likidite düzenlemeleri çerçevesinde Türk bankacılık sektörünün likidite riskinin ölçülmesi ve modellenmesi. İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği Yayını.
  • Van den End, J. W. (2016). A macroprudential approach to address liquidity risk with the loan-to-deposit ratio. The European Journal of Finance, 22(3), 237-253.
  • Waemustafa, W., & Sukri, S. (2016). Systematic and unsystematic risk determinants of liquidity risk between Islamic and conventional banks. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(4), 1321-1327.
  • Wójcik-Mazur, A. & Szajt, M. (2015). Determinants of liquidity risk in commercial banks in the European Union. Argumenta Oeconomica, 2(35): 25-47.
  • Yağcılar, G. G., & Demir, S. (2015). Türk bankacılık sektöründe takipteki kredi oranları üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7(1), 221-229.
  • Yarız, A. (2011). Bankacılıkta risk yönetimi: Risk matrisi uygulaması. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi, 1(1), 1-33.
  • Yarız, A. (2012). Bankacılıkta risk yönetimi: Risk matrisi uygulaması (2nd ed.). Ankara: Nobel Yayınları.
  • Yerdelen Tatoğlu, F. (2020). İleri panel veri analizi (4th ed.). İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.
  • Yerdelen Tatoğlu, F. (2021). Panel veri ekonometrisi Stata uygulamalı (5th ed.). İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.
  • Yıldırım, U., & Kaya, M. V. (2021). Seçilmiş OECD ülkelerinde yenilenebilir enerji tüketiminin makro ekonomik belirleyicileri. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1), 267-289.
  • Yong, H. H. A., Faff, R., & Chalmers, K. (2007, June 27-30). Determinants of the extent of Asia-Pacific banks’ derivative activities. Paper presented at the European Financial Management Association Annual Meeting, Vienna, Austria.
  • Yücel, E. (2021). Mevduatın krediye dönüşüm oranının belirleyicileri. Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 3(1), 60-70.
  • Zengin, S., & Yüksel, S. (2016). Likidite riskini etkileyen faktörler: Türk bankacılık sektörü üzerine bir inceleme. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(29), 77-95.

Türkiye'deki Mevduat Bankalarının Likidite Riskinin Belirleyicileri: 2012-2022 Analizi

Yıl 2025, Cilt: 16 Sayı: 3, 1064 - 1081, 29.09.2025

Öz

Bu makale, aktif büyüklüğüne göre en büyük 10 mevduat bankasının likidite riskini belirleyen banka özel ve makroekonomik faktörleri panel veri regresyon yöntemini kullanarak tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bankaların 2012-2022 yılları arasındaki likidite rasyosu (likit varlıkların mevduatlar ve mevduat dışı kaynakların toplamına oranı) çalışmanın bağımlı değişkenini; banka büyüklüğü, aktif karlılığı, özkaynak karlılığı, banka sermayesi, mevduat-kredi dönüşüm oranı, kredi büyüklüğü ve takipteki alacakları bankaya özgü bağımsız değişkenlerini; aynı dönemdeki ekonomik büyüme, enflasyon ve işsizlik oranı makroekonomik bağımsız değişkenlerini oluşturmaktadır. Analiz sonuçları banka büyüklüğü, ortalama özkaynak karlılığı, banka sermayesi, kredi büyüklüğü ve ekonomik büyüme ile likidite oranı arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu bulguya paralel olarak, büyük toplam varlıklara sahip, yüksek özkaynak karlılığı, daha fazla sermaye ve daha yüksek kredi hacmine sahip bankaların daha düşük likidite riskine sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca, ekonomik büyüme ortamında bankaların likidite riskinin daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, analiz, ortalama aktif karlılığı, mevduat-kredi dönüşüm oranı, enflasyon ile likidite oranı arasında negatif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bu ilişkiye göre, daha yüksek aktif karlılığı ve mevduat-kredi dönüşüm oranlarına sahip bankalar daha yüksek likidite riskiyle karşı karşıyadır. Öte yandan, enflasyon oranı, bankaların likidite riskini artıran bir etkiye sahiptir.

Kaynakça

  • Abdullah, A., & Khan, A. Q. (2012). Liquidity risk management: A comparative study between domestic and foreign banks in Pakistan. Journal of Managerial Science, 6(1), 62-72.
  • Ahamed, F. (2021). Determinants of liquidity risk in the commercial banks in Bangladesh. European Journal of Business and Management Research, 6(1), 164-169.
  • Akan, N. B. (2008). Likidite riski ölçümü. Bankacılar Dergisi, (66), 66-81.
  • Akbaş, F. (2022). Katılım bankalarının likidite risk belirleyicileri. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 738-748.
  • Akhtar, M. F., Ali, K., & Sadaqat, S. (2011). Liquidity risk management: a comparative study between conventional and Islamic banks of Pakistan. Interdisciplinary Journal of Research in Business, 1(1), 35-44.
  • Akkaya, M., & Azimli, T. (2018). Türk bankacılık sektöründe likidite riski yönetimi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, (638), 35-57.
  • Alev, N. (2024). Likidite riski yönetiminin Türkiye’deki özel ticari bankalarının kârlılığı üzerindeki etkisi: 2010-2021 dönemi için bir analiz. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(1), 19-39.
  • Al‐Homaidi, E.A., Tabash, M.I., Farhan, N.H., & Almaqtari, F.A. (2019). The determinants of liquidity of Indian listed commercial banks: A panel data approach. Cogent Economics & Finance, 7(1), 1616521.
  • Ayaydın, H., & Karaaslan, İ. (2014). Likidite riski yönetimi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir araştırma. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 5(11), 237-256.
  • Berger, A. N., & Bouwman, C. H. (2009). Bank liquidity creation. The Review of Financial Studies, 22(9), 3779-3837.
  • Bozkurt, I., & Akman, E. (2016). Financial integration into EU: The Romanian case. Amfiteatru Economic Journal, 18(42), 269-285.
  • Bunda, I., & Desquilbet, J. B. (2008). The bank liquidity smile across exchange rate regimes. International Economic Journal, 22(3), 361-386.
  • Çakmak, A., & Sunal, O. (2023). Türk bankacılık sektöründe likidite karşılama oranını belirleyen faktörler: Covid–19 pandemi dönemini de kapsayan bir panel veri analizi uygulaması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 24(1), 399-410.
  • Çelik S., & Akarım Y.D. (2012). Likidite riski yönetimi: Panel veri analizi ile İMKB bankacılık sektörü üzerine ampirik bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 1-17.
  • Diep, N. T. N., & Nguyen, T. (2017). Determinants of liquidity of commercial banks in Vietnam in the period 2009-2016. International Journal of Scientific Study, 5(6), 237-241.
  • Dinger, V. (2009). Do foreign-owned banks affect banking system liquidity risk?. Journal of Comparative Economics, 37(4), 647-657.
  • Düzer, M., & Önce, S. (2017). Kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması ve finansal performans: BIST’te işlem gören şirketler için karşılaştırmalı bir analiz. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 637-648.
  • Elçeri, M. E., & Karaslan, İ. (2023). Türk bankacılık sektöründe likidite riskinin belirleyicileri: Zaman serisi uygulaması. International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal. 9(70), 3259-3267.
  • Ersoy, E., & Aydın, Y. (2018). Bankaların likiditesini etkileyen makroekonomik ve bankaya özgü faktörlerin ampirik analizi: Türkiye örneği. Global Journal of Economics And Business Studies, 7(14), 158-169.
  • Firuzan, E., & Firuzan, A. R. (2017). Türk bankalarının likidite ve kredi risk değerlendirmesi: Dinamik panel veri analizi. Business & Management Studies: An International Journal, 5(3), 703-716.
  • Greene, W.H. (2012). Econometric analysis (7th ed.). Harlow, England: Pearson.
  • Gürel, E. (2002). Banka finansal performansının ölçülmesi ve beş ticari banka üzerinde bir uygulama. Unpublished master’s thesis, Adnan Menderes University, Aydın, TR.
  • Güzel, A. (2023). Ticari bankalarda likidite ve likidite riskinin yönetimi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama. Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 109-135.
  • Hidayat, M. (2024). The effect of economic growth and inflation on liquidity in “Bank Syariah Indonesia”. Economics Studies and Banking Journal (DEMAND), 1(1), 17-25.
  • Işık, Ö., & Belke, M. (2017). Likidite riskinin beliirleyicileri: Borsa İstanbul’a kote mevduat bankalarından kanıtlar. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 2(2), 113-126.
  • Işıl, G., & Özkan, N. (2015). İslami bankalarda likidite riski yönetimi: Türkiye’de katılım bankacılığı üzerine ampirik bir uygulama. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 1(2), 23-37.
  • Karakaş, A., & Acar, M. (2022). Ticari bankalarda likidite ve kârlılık ilişkisi: Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 16(2), 139-171.
  • Kocaman, B. E., Babuşcu, Ş., & Hazar, A. (2021). Factors affecting liquidity risk-an empirical analysis on turkish banking sector. Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty, 8(3), 1840-1857.
  • Laštůvková, J. (2016). Liquidity determinants of the selected banking sectors and their size groups. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 64(3), 971-978.
  • Laurine, C. (2013). Zimbabwean commercial banks liquidity risk determinants after dollarisation. Journal of Applied Finance and Banking, 3(6), 97-114.
  • Moussa, M. A. B. (2015). The determinants of bank liquidity: Case of Tunisia. International Journal of Economics and Financial Issues, 5(1), 249-259.
  • Muzır, E., & Şeker, A. (2015). Dış ticaret performansına dayalı ülke riski öngörüleri ile aktif-pasif yönetiminde para birimi tercihlerinin bankaların likidite performansı üzerindeki etkileri: Ampirik bir analiz. İşletme Araştırma Dergisi, 7(1), 293-325.
  • Navruz, B. (2019). Bankacılıkta sistemik risk sorunu ve Pigovian çözüm yaklaşımı: Türk bankacılık sektörü açısından bir değerlendirme. İstanbul: TBB Yayınları.
  • Nikolaou, K. (2009). Liquidity (risk) concepts: Definitions and interactions (ECB Working Paper Series No. 1008). European Central Bank.
  • Reis, Ş. G., Kılıç, Y., & Buğan, M. F. (2016). Banka karlılığını etkileyen faktörler: Türkiye örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (72), 21-36.
  • Singh, A., & Sharma, A. K. (2016). An empirical analysis of macroeconomic and bank-specific factors affecting liquidity of Indian banks. Future Business Journal, 2(1), 40-53.
  • Şahin, D. (2018). OECD ülkelerinde girişimcilik faaliyetlerinin ekonomik büyüme üzerine etkisi: Panel veri analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(3), 81-90.
  • Şahut, F., & Afşar, A. (2024). Bankaların likidite riskini etkileyen faktörler: BIST 30 endeksinde işlem gören bankaların analizi. Anadolu Üniversitesi Mesleki Eğitim ve Uygulama Dergisi, 3(1), 16-35.
  • Şenol, Z., Öncül, M., & Alıcı, M. S. (2019). Banka finansal risklerinin banka karlılığına etkisi. Journal of International Management Educational And Economics Perspectives, 7(2), 101-109.
  • Tan, Y. (2016). The impacts of risk and competition on bank profitability in China. Journal of international financial Markets, Institutions and Money, (40), 85-110.
  • Türkmen, C. (2018). Ticari bankaların aktif karlılığını etkileyen makroekonomik değişkenlerin belirlenmesi. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 1(2), 80-88.
  • Türküner, E. (2016). Basel III likidite düzenlemeleri çerçevesinde Türk bankacılık sektörünün likidite riskinin ölçülmesi ve modellenmesi. İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği Yayını.
  • Van den End, J. W. (2016). A macroprudential approach to address liquidity risk with the loan-to-deposit ratio. The European Journal of Finance, 22(3), 237-253.
  • Waemustafa, W., & Sukri, S. (2016). Systematic and unsystematic risk determinants of liquidity risk between Islamic and conventional banks. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(4), 1321-1327.
  • Wójcik-Mazur, A. & Szajt, M. (2015). Determinants of liquidity risk in commercial banks in the European Union. Argumenta Oeconomica, 2(35): 25-47.
  • Yağcılar, G. G., & Demir, S. (2015). Türk bankacılık sektöründe takipteki kredi oranları üzerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7(1), 221-229.
  • Yarız, A. (2011). Bankacılıkta risk yönetimi: Risk matrisi uygulaması. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi, 1(1), 1-33.
  • Yarız, A. (2012). Bankacılıkta risk yönetimi: Risk matrisi uygulaması (2nd ed.). Ankara: Nobel Yayınları.
  • Yerdelen Tatoğlu, F. (2020). İleri panel veri analizi (4th ed.). İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.
  • Yerdelen Tatoğlu, F. (2021). Panel veri ekonometrisi Stata uygulamalı (5th ed.). İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.
  • Yıldırım, U., & Kaya, M. V. (2021). Seçilmiş OECD ülkelerinde yenilenebilir enerji tüketiminin makro ekonomik belirleyicileri. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1), 267-289.
  • Yong, H. H. A., Faff, R., & Chalmers, K. (2007, June 27-30). Determinants of the extent of Asia-Pacific banks’ derivative activities. Paper presented at the European Financial Management Association Annual Meeting, Vienna, Austria.
  • Yücel, E. (2021). Mevduatın krediye dönüşüm oranının belirleyicileri. Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 3(1), 60-70.
  • Zengin, S., & Yüksel, S. (2016). Likidite riskini etkileyen faktörler: Türk bankacılık sektörü üzerine bir inceleme. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(29), 77-95.
Toplam 54 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Bankacılıkta Risk Yönetimi, Ticari Bankacılık
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Melek Yıldız 0000-0002-9716-9245

Dagan Said Aden Dagan Said Aden 0000-0001-8586-8615

Yayımlanma Tarihi 29 Eylül 2025
Gönderilme Tarihi 7 Şubat 2025
Kabul Tarihi 23 Eylül 2025
Yayımlandığı Sayı Yıl 2025 Cilt: 16 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Yıldız, M., & Dagan Said Aden, D. S. A. (2025). Determinants of Liquidity Risk in Deposit Banks in Türkiye: 2012-2022 Analysis. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(3), 1064-1081.