This article identifies the bank-related and macroeconomic factors determining liquidity risk for the top 10 deposit banks, based on asset size, using panel regression analysis. The liquidity ratio (liquid assets to the total of deposits and non-deposit sources) from 2012 to 2022 is the dependent variable. The bank-related independent variables include bank size, ROA, ROE, bank capital, deposit-to-credit conversion ratio, credit size, and non-performing loans. The macroeconomic independent variables are economic growth, inflation, and the unemployment rate for the same period. Results show a positive relationship between bank size, ROE, bank capital, credit size, and economic growth with the liquidity ratio. Banks with larger assets, higher ROE, more capital, and higher credit volume have lower liquidity risk. Liquidity risk is also lower in periods of economic growth. Additionally, a negative relationship exists between asset profitability, deposit-to-credit conversion ratio, inflation, and liquidity ratio. Banks with higher asset profitability and conversion ratios face higher liquidity risk. Inflation also increases liquidity risk for banks.
Liquidity Ratio Liquidity Risk Deposit Banks Panel regression analysis
Bu makale, aktif büyüklüğüne göre en büyük 10 mevduat bankasının likidite riskini belirleyen banka özel ve makroekonomik faktörleri panel veri regresyon yöntemini kullanarak tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bankaların 2012-2022 yılları arasındaki likidite rasyosu (likit varlıkların mevduatlar ve mevduat dışı kaynakların toplamına oranı) çalışmanın bağımlı değişkenini; banka büyüklüğü, aktif karlılığı, özkaynak karlılığı, banka sermayesi, mevduat-kredi dönüşüm oranı, kredi büyüklüğü ve takipteki alacakları bankaya özgü bağımsız değişkenlerini; aynı dönemdeki ekonomik büyüme, enflasyon ve işsizlik oranı makroekonomik bağımsız değişkenlerini oluşturmaktadır. Analiz sonuçları banka büyüklüğü, ortalama özkaynak karlılığı, banka sermayesi, kredi büyüklüğü ve ekonomik büyüme ile likidite oranı arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu bulguya paralel olarak, büyük toplam varlıklara sahip, yüksek özkaynak karlılığı, daha fazla sermaye ve daha yüksek kredi hacmine sahip bankaların daha düşük likidite riskine sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca, ekonomik büyüme ortamında bankaların likidite riskinin daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, analiz, ortalama aktif karlılığı, mevduat-kredi dönüşüm oranı, enflasyon ile likidite oranı arasında negatif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bu ilişkiye göre, daha yüksek aktif karlılığı ve mevduat-kredi dönüşüm oranlarına sahip bankalar daha yüksek likidite riskiyle karşı karşıyadır. Öte yandan, enflasyon oranı, bankaların likidite riskini artıran bir etkiye sahiptir.
Likidite Rasyosu Likidite Riski Mevduat Bankaları Panel Veri Regresyon
Birincil Dil | İngilizce |
---|---|
Konular | Bankacılıkta Risk Yönetimi, Ticari Bankacılık |
Bölüm | Makaleler |
Yazarlar | |
Yayımlanma Tarihi | 29 Eylül 2025 |
Gönderilme Tarihi | 7 Şubat 2025 |
Kabul Tarihi | 23 Eylül 2025 |
Yayımlandığı Sayı | Yıl 2025 Cilt: 16 Sayı: 3 |