HAYAT DIŞI SİGORTALAR: 2013-2024 ARASI NET HASAR VERİLERİ ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL BİR İNCELEME

Öz

Sigorta, bireylerin, firmaların ve kurumların karşılaşabilecekleri riskler nedeniyle oluşabilecek kayıplara karşı kendilerini güvence altına almalarını sağlayan bir risk transfer mekanizmasıdır. Sigorta sektörü, ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sağlarken, değişen yaşam koşulları, iklim değişikliği ve doğal afetler sigorta şirketlerinin hasar ödemelerinde artışa neden olmaktadır. Hasar tahminlerinin doğru yapılması, sigorta şirketlerinin mali yapısını koruması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 2013-2024 yılları arasındaki çeyreklik net hasar verileri kullanılarak Türkiye’de hayat dışı sigorta sektöründeki hasar ödemelerinin zaman içindeki değişimi incelenmiş ve 2025 yılına yönelik çeyrek dönemlere ait tahmin yapılmıştır. Türkiye Sigorta Birliği’nin mali tablolar ve istatistikler bölümünde yer alan finansal tablolardan elde edilen veriler, trend, mevsimsel, konjonktürel ve düzensiz dalgalanmalar açısından analiz edilmiştir. Trend analizinde üstel modelin en uygun model olduğu belirlenmiştir. Mevsimsel analiz sonuçlarına göre ilk çeyreklerde %56,3 azalma, dördüncü çeyreklerde ise %56,9 artış gözlemlenmiştir. Konjonktürel dalgalanmanın etkisiyle 2024 yılında net hasar değerinin %93,7 oranında arttığı hesaplanmıştır. Çalışmada, Winters’ın Üstel Düzeltme Modeli, Holt’un İki Parametreli Modeli, Brown’ın Üstel Düzeltme Modeli ve Üçlü Üstel Düzeltme Modeli kullanılarak 2025 yılı çeyreklik net hasar tahminleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular, sigorta sektöründeki hasar ödemelerinin giderek arttığını ve bu artışın büyük ölçüde iklim değişikliği ve doğal afetlerden kaynaklandığını göstermektedir. Ayrıca, sigorta şirketlerinin risk yönetimi ve rezerv stratejilerini güçlendirmek için zaman serisi analizine dayalı tahmin yöntemlerinden yararlanmalarının gerekliliği vurgulanmıştır

Anahtar Kelimeler

• : Hayat Dışı Sigortalar
• Hasar Ödemeleri
• Sigorta Sektörü
• Zaman Serisi Analizi

HAYAT DIŞI SİGORTALAR: 2013-2024 ARASI NET HASAR VERİLERİ ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL BİR İNCELEME

Öz

Sigorta, bireylerin, firmaların ve kurumların karşılaşabilecekleri riskler nedeniyle oluşabilecek kayıplara karşı kendilerini güvence altına almalarını sağlayan bir risk transfer mekanizmasıdır. Sigorta sektörü, ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sağlarken, değişen yaşam koşulları, iklim değişikliği ve doğal afetler sigorta şirketlerinin hasar ödemelerinde artışa neden olmaktadır. Hasar tahminlerinin doğru yapılması, sigorta şirketlerinin mali yapısını koruması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 2013-2024 yılları arasındaki çeyreklik net hasar verileri kullanılarak Türkiye’de hayat dışı sigorta sektöründeki hasar ödemelerinin zaman içindeki değişimi incelenmiş ve 2025 yılına yönelik çeyrek dönemlere ait tahmin yapılmıştır. Türkiye Sigorta Birliği’nin mali tablolar ve istatistikler bölümünde yer alan finansal tablolardan elde edilen veriler, trend, mevsimsel, konjonktürel ve düzensiz dalgalanmalar açısından analiz edilmiştir. Trend analizinde üstel modelin en uygun model olduğu belirlenmiştir. Mevsimsel analiz sonuçlarına göre ilk çeyreklerde %56,3 azalma, dördüncü çeyreklerde ise %56,9 artış gözlemlenmiştir. Konjonktürel dalgalanmanın etkisiyle 2024 yılında net hasar değerinin %93,7 oranında arttığı hesaplanmıştır. Çalışmada, Winters’ın Üstel Düzeltme Modeli, Holt’un İki Parametreli Modeli, Brown’ın Üstel Düzeltme Modeli ve Üçlü Üstel Düzeltme Modeli kullanılarak 2025 yılı çeyreklik net hasar tahminleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular, sigorta sektöründeki hasar ödemelerinin giderek arttığını ve bu artışın büyük ölçüde iklim değişikliği ve doğal afetlerden kaynaklandığını göstermektedir. Ayrıca, sigorta şirketlerinin risk yönetimi ve rezerv stratejilerini güçlendirmek için zaman serisi analizine dayalı tahmin yöntemlerinden yararlanmalarının gerekliliği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler

• Hayat Dışı Sigortalar
• Hasar Ödemeleri
• Sigorta Sektörü
• Zaman Serisi Analizi

Kaynakça

1. Akay, H.(2001).Hayat Sigorta Şirketlerinde Hesap İşleri Düzeni. Türkmen Kitabevi
2. Akdeniz, F.(2014. Olasılık ve İstatistik. Akademisyen Kitabevi
3. Armutlulu, İ.H.(2000).İşletmelerde Uygulamalı İstatistik. ALFA Basım Yayım Dağıtım Ltd.Şti.
4. Baştürk, Hayırsever, F., Çakmak, D., Demirtaş B. (2017). Sigortacılığa Giriş. Bankacılık Akademisi Yayınları
5. Çipil, M.(2019). Sigortacılık ve Risk Yönetimi. Seçkin Yayıncılık
6. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu [ Erişim: 30.11.2024, https://www.dask.gov.tr]
7. Harrington, E.S., Niehaus R. G., (1999). Risk Management and Insurance. Mcgraw-Hill International Editions
8. Karacan, İ.A.(1994). Sigortacılık ve Sigorta Şirketleri. Bağlam Yayıncılık

9. Karagöz, Y., demir, M., Günel, Y. (2019). Araç Kasko Sigortası Yaptırırken Şirket Seçimini Etkileyen Faktörlerin Tespitine Yönelik Ölçek Geliştirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(42), 227-254
10. Kaya, F., Kahya, M.(2017). Sigorta ve Sigortacılık. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
11. Orhaner, E.(2013). Sigortacılık. Siyasal Kitabevi
12. Serper, Ö.(2004). Uygulamalı İstatistik 2. Ezgi Kitabevi
13. Şahin, C. (2018). Sigortacılığa Giriş. Faruk Akın (Ed.), Sigorta Branşları, Ekin Yayınevi, Bursa, s.165-190
14. Şenesen, Ü.(2000).Çeviri Paul Newbold. İşletme ve İktisat için İstatistik. Literatür Yayınları TARSİM, Tarım Sigortaları, [ Erişim: 20.11.2024, https://www.tarsim.gov.tr]
15. Türkiye Sigorta, Genişletilmiş Kasko [ Erişim: 05.12.2024, https://www.turkiyesigorta.com.tr/urunlerimiz/arac_sigortalari/genisletilmis_kasko]
16. Türkiye Sigorta Birliği (2008). Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları [ Erişim: 10.12.2024, https://www.tsb.org.tr/media/attachments/Borc_Odeme_Sigortası%C4%B1_Genel_sartlar%C4%B1.pdf ]
17. Türkiye Sigorta Birliği (2017). Kefalet Sigortası Genel Şartları [ Erişim: 30.11.2024, https://www.tsb.org.tr/media/attachments/Kefalet_Sigortası%C4%B1_Genel_sartlar%C4%B1.pdf ]
18. Türkiye Sigorta Birliği (2023). Kefalet Sigortası Genel Şartları [ Erişim: 30.11.2024, https://www.tsb.org.tr/tr/sektor_raporlari ]
19. WHEELWRIGHT, Steven; MAKRIDAKIS, Spyros; HYNDMAN, Rob J. Forecasting: methods and applications. John Wiley & Sons, 1998.