Interaction Of Interest Incomes, Interest Expenses, Deposit Interest Rates And Cash&Balances With Central Bank Amounts Of The Publicly Traded Banks In Turkey: Panel Data Analysis On 8 Private Banks For 11 Years Period

Yıl 2016, Cilt: 11 Sayı: 41, 30 - 44, 26.01.2016

Osman Turgut

https://doi.org/10.19168/jyu.01750

Öz

The aim of this study is to assess the banks which are quoted on Borsa İstanbul within scope of interaction between interest incomes, interest expenses, deposit interest rates in market and cash&balances with central bank data in balance sheets of these banks between 2003 and 2013. Because of exempted from governmental duties, primarily private banks are preferred for analysis. Mentioned periods of 12 private banks’ data are reviewed. 8 banks, which have only related data can be accessible and these are included in Borsa İstanbul, can be analyzed by using panel data analysis method. As a most important result of the study, despite increasing interest rates in the market was caused to increase the cost of resource for banks, interest income of 8 banks was affected positively during the examination period. As a result of study can be expressed that increasing deposit interest rates in the market results to increasing of interest incomes of banks. 

Anahtar Kelimeler

Interest Income, Interest Expense, Istanbul Stock Exchange (Borsa Istanbul), Panel Data Analysis, Banks and Private Finance Institutions

Türkiye’de Halka Açık Bankaların Faiz Gelirleri, Faiz Giderleri, Vadeli Mevduat Faiz Oranları, Nakit Değerler Ve Merkez Bankası Tutarlarının Etkileşimi: 8 Özel Banka Üzerinde 11 Yılın Panel Veri Analizi

Öz

 Bu çalışmanın amacı, hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören bankaların 2003-2013 yılları arasındaki 11 yıllık periyodlarının bu bankaların faiz gelirleri, faiz giderleri, piyasa vadeli mevduat faiz oranları ve bilanço nakit ve merkez bankası değerleri yönleriyle etkileşiminin incelenmesidir. Kamusal görev dışı olmaları nedeniyle analiz için öncelikle özel sermayeli bankalar tercih edilmiştir. 12 özel bankanın söz konusu dönemlere ilişkin verileri gözden geçirilmiştir. İlgili verilerine ulaşılan veya Borsa İstanbul’da ilgili dönem verileri bulunan 8 banka panel veri analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmanın en önemli sonucu olarak, piyasada artan vadeli mevduat faiz oranlarının her ne kadar bankaların kaynak maliyetlerini artırmakta olsa bile incelenen 11 yıllık verilere göre 8 bankanın gelirlerini artırıcı yönde etki ettiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler

Faiz Geliri, Faiz Gideri, Borsa İstanbul, Panel Veri Analizi, Bankalar ve Özel Finans Kuruluşları

Kaynakça

• Baltagi, Badi H (2001), “Econometric Analysis of Panel Data”, John Wiley, New York, 304 s. (Aktaran: Çalışkan, Zafer (2009), “OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamaları: Panel Veri Analizi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:34, Temmuz-Aralık 2009, ss.117-137)
• Baltagi, Badi H (2008), “Econometric Analysis of Panel Data”, Fourth Edition, John Wiley & Sons Ltd. (Aktaran: Bilginoğlu, Mehmet Ali ve Gökçe Maraş (2011), “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mali Saydamlığın Panel Veri Yöntemi İle Analizi”, Ege Akademik Bakış, Cilt:11, Özel Sayı, ss.59-73)
• Berke, Burcu (1999), “Avrupa Parasal Birliğinde Kamu Borç Stoku ve Enflasyon İlişkisi: Panel Veri Analizi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı:9, 30-55
• Bilginoğlu, Mehmet Ali ve Gökçe Maraş (2011), “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mali Saydamlığın Panel Veri Yöntemi İle Analizi”, Ege Akademik Bakış, Cilt:11, Özel Sayı, ss.59-73.
• Green, William H. (2003) “Econometric Analysis”, Fifth Edition, New Jersey, Prentice Hall (Aktaran: Bilginoğlu, Mehmet Ali ve Gökçe Maraş (2011), “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mali Saydamlığın Panel Veri Yöntemi İle Analizi”, Ege Akademik Bakış, Cilt:11, Özel Sayı, ss.59-73)
• Greene, H. William (1993), “Ekonometric Analysis” McMillan, New York, 791 s. (Aktaran: Çalışkan, Zafer (2009), “OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamaları: Panel Veri Analizi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:34, Temmuz-Aralık 2009, ss.117-137
• Griffits, W. E. R & Carte H. (1993), “Learning and Practicing Econometrics”, John Wiley, New York (Aktaran: Çalışkan, Zafer (2009), “OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamaları: Panel Veri Analizi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:34, Temmuz-Aralık 2009, ss.117-137)
• Gujarati, D. N. (2003). “Basic Econometrics”, Fourth edition. McGraw-Hill, New York
• Guru, B.K., Staunton, J. ve Balashanmugam, B. (1999) “Determinants of Commercial Bank Profitability in Malaysia” 12th Australian Annual Finance & Banking Conference, Sidney.
• Hsiao, Cheng (1986); “Analysis of Panel Data”, Cambridge University Press, UK (Aktaran: Atan, Murat, Zaim Reha Yaşar, Özge Ünvan, Ceren Büşra Uzun (2009), “Türkiye’de İktisadi Faaliyet Kollarında Verimlilik ve Etkinliğin Üretim Fonksiyonları ile İncelenmesi 2004-2006”, Ekonomik Yaklaşım, Cilt:20, Sayı:72, ss.43- 58; Aktaran: Bilginoğlu, Mehmet Ali ve Gökçe Maraş (2011), “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mali Saydamlığın Panel Veri Yöntemi İle Analizi”, Ege Akademik Bakış, Cilt:11, Özel Sayı, ss.59-73.)
• Hsiao, Cheng (2003); “Analysis of Panel Data, 2’nd Editio”, Cambridge University Press, Cambridge, 384 s. (Aktaran: Çalışkan, Zafer (2009), “OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamaları: Panel Veri Analizi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:34, Temmuz-Aralık 2009, ss.117-137)
• http://www.borsaistanbul.com/kurumsal/borsa-istanbul-hakkinda/hakkimizda Erişim Tarihi: 16.09.2015
• http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.6362&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1& Tertip=5&No=6362 Erişim Tarihi: 16.09.2015
• Kennedy, Peter (2006), “Ekonometri Kılavuzu”, (Çev. Muzaffer Sarımeşeli, Şenay Açıkgöz), Ankara, Gazi Kitabevi (Aktaran: Bilginoğlu, Mehmet Ali ve Gökçe Maraş (2011), “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mali Saydamlığın Panel Veri Yöntemi İle Analizi”, Ege Akademik Bakış, Cilt:11, Özel Sayı, ss.59-73.)
• Mouchart, M. (2007) “The Econometrics of Panel Data”, Institut de Statistique Universite Catholique de Louvain (Aktaran: Bilginoğlu, Mehmet Ali ve Gökçe Maraş (2011), “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mali Saydamlığın Panel Veri Yöntemi İle Analizi”, Ege Akademik Bakış, Cilt:11, Özel Sayı, ss.59-73)
• Pazarlıoğlu M. Vedat ve Özlem KİREN GÜRLER (2007), “Telekomünikasyon Yatırımları ve Ekonomik Büyüme”, Finans Politik&Ekonomik Yorumlar, Cilt:44 Sayı:508, 35-43
• Taşkın, H. Dilvin, “Türkiye’de Ticari Bankaların Performansını Etkileyen Faktörler”, Ege Akademik Bakış, Cilt:11, Sayı:2, Nisan 2011, 289-298 Yıldırım, Mesut, “Banka Muhasebesi”, Türkiye Bankalar Birliği, Yayın No:258, https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/815/3258.pdf Erişim Tarihi: 24.08.2015