YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ İLE PETROL FİYATLARI TAHMİNİ
Öz
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar başta 1973 Petrol krizi olmak üzere birçok ekonomik krizin temel nedeni olarak görülmektedir. Ekonominin arz ve talep yanını aynı anda etkileyen bu faktörde meydana gelen fiyat hareketlerinin öngörülmesi ve tahmin edilmesi önem arz etmektedir. Literatürde petrol fiyatlarının yönünün kestirilmesinde farklı yöntemler kullanarak yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında ise yapay sinir ağları yönteminde farklı modeller kullanılarak petrol fiyatlarına ilişkin öngörü başarıları incelenerek karşılaştırma yapmak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler
Kaynakça
- Aghababaeyan, R., Siddiqui, T.& Khan, A.N. (2011) Forecasting the Tehran Stock Market by Artificial Neural Network. International Journal of Advanced Computer Science and Applications Special Issue on Artificial Intelligence.
- Amin-Naseri, M. R.,Gharacheh, E. A. (2007) A hybrid artificial intelligence approach to monthly forecasting of crude oil price time series., CEANN’2007, pp. 160-167.
- Azoff, M. (1994) Neural network time series forecasting of financial markets. New York: John Wiley.
- British Petrol. (2017) World Energy 2017 https://www.bp.com/content/dam /bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical- review-of-world-energy-2017-full-report.pdf
- Diler, A. (2003) İMKB Ulusal-100 Endeksinin Yönünün Yapay Sinir Ağlarıyla Hata Geriye Yayma Yöntemi İle Tahmin Edilmesi. İMKB Dergisi (7)
- Elmas, Ç. (2011) Yapay Zeka Uygulamaları. Ankara, Seçkin Yayıncılık.
- Fauset, L. ( 2011) Fundemantals of Neural Networks
- Ghaffari, A., Zare S. (2009) A novel algorithm for prediction of crude oil price variation based on soft computing. Energy Economics 31, pp. 531-536.
Ayrıntılar
Birincil Dil
Türkçe
Konular
-
Bölüm
Araştırma Makalesi
Yayımlanma Tarihi
29 Eylül 2018
Gönderilme Tarihi
23 Temmuz 2018
Kabul Tarihi
20 Eylül 2018
Yayımlandığı Sayı
Yıl 2018 Cilt: 7 Sayı: 3