TR
TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE FAİZ ORANI İLİŞKİSİ: FISHER HİPOTEZİNİN SINANMASI
Öz
Fisher Hipotezi, reel faiz oranının s 2abit olduğu varsayımı doğrultusunda, beklenen enflasyondaki değişikliklerin
nominal faiz oranında bire bir değişiklikler oluşturduğunu öne sürmüştür. Fisher Etkisinin, faiz oranlarının
davranışı ve finansal piyasaların rasyonalitesi ve verimliliği üzerinde önemli etkileri bulunması nedeniyle
çalışmada, Fisher Hipotezinin Türkiye için geçerliliğinin (2015: 01 – 2022: 06) dönemi için araştırılması amaçlanmıştır.
Sınama, mevduat ve kredi faiz oranları ile iki farklı modele dayalı olarak ve de Johansen eşbütünleşme
testi ile vektör hata düzeltme modeline dayalı Granger nedensellik testi yardımı ile yapılmıştır. Bulgular, Türkiye’de
Fisher Hipotezinin hem uzun hem de kısa dönemde geçerli olduğunu ve nedensellik yönünün beklenen
enflasyondan nominal faiz oranlarına doğru gerçekleştiğini ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler
Ayrıntılar
Birincil Dil
Türkçe
Konular
-
Bölüm
Araştırma Makalesi
Erken Görünüm Tarihi
2 Ekim 2023
Yayımlanma Tarihi
3 Ekim 2023
Gönderilme Tarihi
6 Ekim 2022
Kabul Tarihi
6 Şubat 2023
Yayımlandığı Sayı
Yıl 2023 Cilt: 15 Sayı: 28
APA
Serel, A., & Akşehirli, N. (2023). TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE FAİZ ORANI İLİŞKİSİ: FISHER HİPOTEZİNİN SINANMASI. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 15(28), 73-85. https://doi.org/10.14784/marufacd.1252320
Cited By
TÜRKİYE VE AKRAN ÜLKELERDE ENFLASYON VE FAİZ İLİŞKİSİ: FOURİER PANEL GRANGER NEDENSELLİK ANALİZİ
Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
https://doi.org/10.52122/nisantasisbd.1346587The Relationship Between Expected Inflation and Credit Rates in a Regime‐Switching Framework
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
https://doi.org/10.14780/muiibd.1715721