TR
FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ
Öz
Bu çalışmada, finansal menkul kıymet zaman serilerinin getirilerini modellemek için ortalamaya dönme sıçrama difüzyon süreci kullanılmaktadır. Fiyat dalgalanmalarını modellemek için başlangıçta uzun süre Brownian hareket süreci kullanılmıştır. Brownian hareket sürecin en önemli özelliklerinden birisi, sürecin örneklem eğrilerinin sürekli olmasıdır. Bu sürecin bir diğer önemli özelliği de, ölçeğe göre değişmemesidir. Halbuki gerçek hayatta, fiyatlar daima sürekli olmayıp sıçramalara sahiptir. Eğer fiyatların davranışına daha yakından bakılacak olursa, fiyatların farklı ölçeklerde farklı davrandığı görülecektir. Brownian hareket sürecinin artımları normal dağılıma sahiptir. Fakat deneysel çalışmalar birçok finansal zaman serisinin normal dağılım varsayımını sağlamadığını göstermektedir. Bu nedenle, ortalamaya dönme sıçrama difüzyon modeli, finansal zaman serilerinin karakteristiklerini daha gerçekçi bir şekilde yansıtmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Ayrıntılar
Birincil Dil
Türkçe
Konular
-
Bölüm
-
Yazarlar
Yayımlanma Tarihi
9 Mart 2014
Gönderilme Tarihi
9 Mart 2014
Kabul Tarihi
-
Yayımlandığı Sayı
Yıl 2007 Cilt: 22 Sayı: 1
APA
Önalan, Ö. (2014). FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1), 201-224. https://izlik.org/JA75PY23UJ
AMA
1.Önalan Ö. FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2014;22(1):201-224. https://izlik.org/JA75PY23UJ
Chicago
Önalan, Ömer. 2014. “FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ”. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (1): 201-24. https://izlik.org/JA75PY23UJ.
EndNote
Önalan Ö (01 Mart 2014) FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 1 201–224.
IEEE
[1]Ö. Önalan, “FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, c. 22, sy 1, ss. 201–224, Mar. 2014, [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://izlik.org/JA75PY23UJ
ISNAD
Önalan, Ömer. “FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ”. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22/1 (01 Mart 2014): 201-224. https://izlik.org/JA75PY23UJ.
JAMA
1.Önalan Ö. FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2014;22:201–224.
MLA
Önalan, Ömer. “FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ”. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, c. 22, sy 1, Mart 2014, ss. 201-24, https://izlik.org/JA75PY23UJ.
Vancouver
1.Ömer Önalan. FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi [Internet]. 01 Mart 2014;22(1):201-24. Erişim adresi: https://izlik.org/JA75PY23UJ
