FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ

Cilt: 22 Sayı: 1 9 Mart 2014
PDF İndir
TR

FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ

Öz

Bu çalışmada, finansal menkul kıymet  zaman serilerinin  getirilerini  modellemek için  ortalamaya dönme sıçrama difüzyon süreci  kullanılmaktadır. Fiyat dalgalanmalarını modellemek  için başlangıçta  uzun süre  Brownian hareket  süreci  kullanılmıştır.  Brownian hareket  sürecin   en  önemli  özelliklerinden  birisi,  sürecin  örneklem  eğrilerinin  sürekli olmasıdır.  Bu  sürecin  bir  diğer  önemli  özelliği  de,  ölçeğe  göre  değişmemesidir.  Halbuki gerçek  hayatta,  fiyatlar  daima   sürekli  olmayıp  sıçramalara   sahiptir.  Eğer  fiyatların davranışına  daha  yakından bakılacak  olursa, fiyatların  farklı  ölçeklerde  farklı  davrandığı görülecektir.  Brownian  hareket  sürecinin  artımları  normal  dağılıma  sahiptir.  Fakat deneysel  çalışmalar  birçok  finansal  zaman  serisinin  normal  dağılım  varsayımını sağlamadığını  göstermektedir.  Bu  nedenle,  ortalamaya  dönme  sıçrama  difüzyon  modeli, finansal zaman serilerinin karakteristiklerini daha gerçekçi bir şekilde yansıtmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

-

Bölüm

-

Yayımlanma Tarihi

9 Mart 2014

Gönderilme Tarihi

9 Mart 2014

Kabul Tarihi

-

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2007 Cilt: 22 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
Önalan, Ö. (2014). FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1), 201-224. https://izlik.org/JA75PY23UJ
AMA
1.Önalan Ö. FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2014;22(1):201-224. https://izlik.org/JA75PY23UJ
Chicago
Önalan, Ömer. 2014. “FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ”. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (1): 201-24. https://izlik.org/JA75PY23UJ.
EndNote
Önalan Ö (01 Mart 2014) FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 1 201–224.
IEEE
[1]Ö. Önalan, “FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, c. 22, sy 1, ss. 201–224, Mar. 2014, [çevrimiçi]. Erişim adresi: https://izlik.org/JA75PY23UJ
ISNAD
Önalan, Ömer. “FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ”. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22/1 (01 Mart 2014): 201-224. https://izlik.org/JA75PY23UJ.
JAMA
1.Önalan Ö. FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2014;22:201–224.
MLA
Önalan, Ömer. “FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ”. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, c. 22, sy 1, Mart 2014, ss. 201-24, https://izlik.org/JA75PY23UJ.
Vancouver
1.Ömer Önalan. FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi [Internet]. 01 Mart 2014;22(1):201-24. Erişim adresi: https://izlik.org/JA75PY23UJ