Bu çalışmada, finansal menkul kıymet zaman serilerinin getirilerini modellemek için ortalamaya dönme sıçrama difüzyon süreci kullanılmaktadır. Fiyat dalgalanmalarını modellemek için başlangıçta uzun süre Brownian hareket süreci kullanılmıştır. Brownian hareket sürecin en önemli özelliklerinden birisi, sürecin örneklem eğrilerinin sürekli olmasıdır. Bu sürecin bir diğer önemli özelliği de, ölçeğe göre değişmemesidir. Halbuki gerçek hayatta, fiyatlar daima sürekli olmayıp sıçramalara sahiptir. Eğer fiyatların davranışına daha yakından bakılacak olursa, fiyatların farklı ölçeklerde farklı davrandığı görülecektir. Brownian hareket sürecinin artımları normal dağılıma sahiptir. Fakat deneysel çalışmalar birçok finansal zaman serisinin normal dağılım varsayımını sağlamadığını göstermektedir. Bu nedenle, ortalamaya dönme sıçrama difüzyon modeli, finansal zaman serilerinin karakteristiklerini daha gerçekçi bir şekilde yansıtmaktadır.
Önalan, Ö. (2014). FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ. Marmara Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1), 201-224.
AMA
Önalan Ö. FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Mart 2014;22(1):201-224.
Chicago
Önalan, Ömer. “FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ”. Marmara Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi 22, sy. 1 (Mart 2014): 201-24.
EndNote
Önalan Ö (01 Mart 2014) FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 1 201–224.
IEEE
Ö. Önalan, “FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, c. 22, sy. 1, ss. 201–224, 2014.
ISNAD
Önalan, Ömer. “FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ”. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22/1 (Mart 2014), 201-224.
JAMA
Önalan Ö. FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2014;22:201–224.
MLA
Önalan, Ömer. “FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ”. Marmara Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 22, sy. 1, 2014, ss. 201-24.
Vancouver
Önalan Ö. FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2014;22(1):201-24.
