Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

COVID-19 VE BİST-30 ENDEKSİ ÜZERİNE KISA DÖNEMLİ ETKİLERİ

Yıl 2020, Cilt: 42 Sayı: 1, 91 - 105, 07.07.2020
https://doi.org/10.14780/muiibd.763962

Öz

COVID-19 pandemisi sağlığımız ve sosyal hayatımızın yanında ve finansal piyasaları da derinden etkilemiştir. Bu çalışmada virüsün Türkiye’de ortaya çıkma ve yayılma döneminde pay piyasasının kısa dönemli tepkileri araştırılmıştır. Bu kapsamda Borsa İstanbul BİST-30 endeksinde yer alan payların Mart- Nisan 2020 dönemine ilişkin günlük fiyatları kullanılmıştır. Olay çalışması yönteminden yararlanan bu çalışmada pay piyasasının 100. vaka, 1000. vaka ve 1000. ölüm ile pandemiye karşı sosyal tedbir duyurularına anlamlı negatif tepki verdiği tespit edilmiştir. Sonuçlara göre Taşımacılık ile Otomobiller ve Bileşenleri sanayi grubu firmalarında bu etkiler artmaktadır. Ekonomi tedbir paketi ise bankalar dışında genelde sakinleştirici etki göstermiştir.

Kaynakça

  • ALBUQUERQUE, Rui A., Yrjo Koskinen, Shuai Yang, and Chendi Zhang, 2020, Love in the Time of COVID-19: The Resiliency of Environmental and Social Stocks, Working Paper.
  • ALFARO, Laura, Anusha Chari, Andrew N. Greenland, and Peter K. Schott, 2020, Aggregate and Firm-level Stock Returns during Pandemics, in Real Time, Working Paper.
  • BROWN, S. J., & Warner, J. B. (1985). Using Daily Stock Returns: The Case of Event Studies. Journal of Financial Economics, 14(1), 3-31.
  • CORRADO, C. J. (1989). A Nonparametric Test for Abnormal Security-Price Performance in Event Studies. Journal of Financial Economics, 23(2), 385-395.
  • HEYDEN, K. J., & Heyden, T. (2020). Market Reactions to the Arrival and Containment of COVID-19: An Event Study. Available at SSRN 3587497.
  • GORMSEN, Niels J., and Ralph S. J. Koijen, 2020, Coronavirus: Impact on Stock Prices and Growth Expectations, Working Paper.
  • MACKINLAY, A. C. (1997). Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature, 35(1), 13-39.
  • MALKIEL, B. G., & Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A review of Theory and Empirical Work. The Journal of Finance, 25(2), 383-417.
  • PATELL, J. M. (1976). Corporate Forecasts of Earnings per Share and Stock Price Behavior: Empirical Test. Journal of Accounting Research, 246-276.
  • RAMELLI, S., & Wagner, A. F. (2020). Feverish Stock Price Reactions to Covid-19.
  • ZHANG, D., Hu, M., & Ji, Q. (2020). Financial Markets Under the Global Pandemic of COVID-19. Finance Research Letters, 101528.
  • SPGLOBAL MSCI Global Industry Classification Standards. (Erişim Tarihi: 14.04.2020), https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/documents/112727-gics-mapbook_2018_v3_letter_digitalspreads.pdf.
  • GOOGLE TRENDS. (Erişim Tarihi: 30.04.2020), http://trends.google.com.tr/trends/explore?date=2020-01%202020-04-30&geo=TR&q=%2Fm%2F01cpyy.
  • RUDNYTSKYI, I. (2018). estudy2: An Implementation of Parametric and Nonparametric Event Study (Version 0.8.5). R Package. https://cran.r-project.org/web/packages/estudy2/estudy2.pdf
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emrah Keleş Bu kişi benim 0000-0003-3840-277X

Yayımlanma Tarihi 7 Temmuz 2020
Gönderilme Tarihi 5 Mayıs 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 42 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Keleş, E. (2020). COVID-19 VE BİST-30 ENDEKSİ ÜZERİNE KISA DÖNEMLİ ETKİLERİ. Marmara Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 42(1), 91-105. https://doi.org/10.14780/muiibd.763962
AMA Keleş E. COVID-19 VE BİST-30 ENDEKSİ ÜZERİNE KISA DÖNEMLİ ETKİLERİ. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Temmuz 2020;42(1):91-105. doi:10.14780/muiibd.763962
Chicago Keleş, Emrah. “COVID-19 VE BİST-30 ENDEKSİ ÜZERİNE KISA DÖNEMLİ ETKİLERİ”. Marmara Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi 42, sy. 1 (Temmuz 2020): 91-105. https://doi.org/10.14780/muiibd.763962.
EndNote Keleş E (01 Temmuz 2020) COVID-19 VE BİST-30 ENDEKSİ ÜZERİNE KISA DÖNEMLİ ETKİLERİ. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 42 1 91–105.
IEEE E. Keleş, “COVID-19 VE BİST-30 ENDEKSİ ÜZERİNE KISA DÖNEMLİ ETKİLERİ”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, c. 42, sy. 1, ss. 91–105, 2020, doi: 10.14780/muiibd.763962.
ISNAD Keleş, Emrah. “COVID-19 VE BİST-30 ENDEKSİ ÜZERİNE KISA DÖNEMLİ ETKİLERİ”. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 42/1 (Temmuz 2020), 91-105. https://doi.org/10.14780/muiibd.763962.
JAMA Keleş E. COVID-19 VE BİST-30 ENDEKSİ ÜZERİNE KISA DÖNEMLİ ETKİLERİ. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2020;42:91–105.
MLA Keleş, Emrah. “COVID-19 VE BİST-30 ENDEKSİ ÜZERİNE KISA DÖNEMLİ ETKİLERİ”. Marmara Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, c. 42, sy. 1, 2020, ss. 91-105, doi:10.14780/muiibd.763962.
Vancouver Keleş E. COVID-19 VE BİST-30 ENDEKSİ ÜZERİNE KISA DÖNEMLİ ETKİLERİ. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2020;42(1):91-105.

Cited By



















Gazi Journal of Economics and Business
https://doi.org/10.30855/gjeb.2022.8.1






Covid-19 Pandemisinin Katılım Endeksi Üzerindeki Etkisinin Analizi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
https://doi.org/10.33905/bseusbed.1009363





COVID-19 KÜRESEL SALGINININ HİSSE SENEDİ PİYASASI OYNAKLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST100 UYGULAMASI
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Sinem ATICI USTALAR
https://doi.org/10.25287/ohuiibf.827464



Covid-19'un Uluslararası Pay Piyasalarına Etkisi
Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi
Deniz SEVİNÇ
https://doi.org/10.30784/epfad.808308