Türk Bankacılık Hisselerinde Rejim Değişimleri ve Volatilite Dinamikleri: Markov Switching GARCH Modeli ile Bir Analiz

Mehmet Uğur; Erhan Demireli

doi:10.25287/ohuiibf.1940054

TR EN

Türk Bankacılık Hisselerinde Rejim Değişimleri ve Volatilite Dinamikleri: Markov Switching GARCH Modeli ile Bir Analiz

Öz

değişimlerini ve asimetrik dinamikleri Markov Switching GARCH (MS-GARCH) modeliyle analiz etmektedir. 02.03.2009-31.12.2025 dönemine ait günlük logaritmik getiriler (4.210-4.228 gözlem) kullanılmıştır. Yöntem olarak ADF birim kök testi, ARCH-LM heteroskedastiklik testi, GARCH(1,1), EGARCH(1,1) ve GJR-GARCH(1,1) modelleri, Engle-Ng İşaret Sapma Testi, iki durumlu MS-GARCH modeli, Model Güven Seti (MCS) ile Kupiec tabanlı VaR geriye dönük test prosedürleri uygulanmıştır. Tüm getiri serileri %1 düzeyinde durağan bulmuş; Jarque-Bera ve ARCH-LM testleri normal olmayan dağılım ve koşullu değişen varyansı doğrulamıştır. GJR-GARCH ve EGARCH modelleri, negatif şokların volatiliteyi pozitif şoklardan daha güçlü artırdığını göstermiştir. MS-GARCH, düşük volatilite rejiminde günlük std. sapmayı %1,28, yüksek volatilite rejiminde %3,89 tahmin etmiş yüksek volatilite dönemleri 2018 TL krizi, 2020 COVID-19 salgını ve 2021-2022 TCMB faiz şoklarıyla örtüşmüştür. Model Güven Seti (MCS) testi MS-GARCH’ın tüm tek rejimli modelleri geride bıraktığını (p=1,000), Kupiec testi ise MS-GARCH t-Student VaR modelinin geçerliliğini doğrulamıştır. Sonuç olarak, sabit parametreli modeller kriz dönemlerinde risk ölçümünde yetersiz kalmakta; Türk banka hisseleri rejim geçişli yapıyla modellenmelidir. Çalışma XBANK özelinde MS-GARCH’ı çok katmanlı testlerle ilk kez uygulayıp rejim dinamiklerini kriz episotlarıyla ilişkilendirerek literatüre katkı sunmaktadır. Politika önerisi olarak, BDDK ve SPK’nın erken uyarı sistemlerine, risk yöneticilerinin ise VaR hesaplamalarına rejim duyarlı modelleri entegre etmeleri tavsiye edilmektedir.

Anahtar Kelimeler

Markov Switching GARCH, Volatilite Rejim Değişimi, BIST Bankacılık Endeksi, Asimetrik Volatilite, Model Güven Seti

Regime Shifts and Volatility Dynamics in Turkish Banking Stocks: An Analysis using the Markov Switching GARCH Model

Öz

This study analyzes regime shifts in volatility and asymmetric dynamics in the Borsa Istanbul Banking Index (XBANK) and 10 bank stocks using the Markov-Switching GARCH (MS-GARCH) model. The following methods were tested in the analysis of daily logarithmic returns between March 2, 2009, and December 31, 2025: ADF unit root, ARCH-LM heteroskedasticity, GARCH(1,1), EGARCH(1,1), GJR-GARCH(1,1), Engle-Ng signature deviation test, two state MS-GARCH, and Model Confidence Set (MCS) based Kupiec Value at Risk (VaR) interval. Based on the analysis results, all series are stationary at the %1 level; the normality and heteroskedasticity of the Jarque-Bera and ARCH-LM analyses have been confirmed. The GJR-GARCH and EGARCH models indicate that negative shocks increase volatility more than positive shocks. The MS-GARCH model estimated the daily standard deviation at %1.28 in the low volatility regime and %3.89 in the high volatility regime these values are associated with high volatility periods such as the 2018 currency crisis, the 2020 pandemic, and the 2021-2022 TCMB interest rate shocks. The MCS test has proven that the MS-GARCH model performs better than all single regime models (p=1.000); the Kupiec test has confirmed that the MS-GARCH t-Student VaR model is robust. In conclusion, it is evident that fixed parameter models are inadequate for capturing the risk profiles of crises, and the modeling of regime shifts in Turkish bank stocks is currently insufficient.This study contributes to the literature by applying the MS-GARCH model to XBANK through comprehensive tests and regimes, and by integrating it into early warning systems, VaR programming, compliant models (BDDK and SPK), and risk tolerance and policy sensitive models.

Anahtar Kelimeler

Markov Switching GARCH, Volatility Regime Shifts, BIST Banking Index, Asymmetric Volatility, Model Confidence Set

Kaynakça

Aib, A., & Sayılgan, G. (2025). Volatility dynamics: Interest and exchange rate effects on BIST-100 returns performance. Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, 69, 21–36.
Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., & Labys, P. (2003). Modeling and forecasting realized volatility. Econometrica, 71(2), 579–625.
Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J. M., & Heath, D. (1999). Coherent measures of risk. Mathematical Finance, 9(3), 203–228.
Barndorff-Nielsen, O. E., & Shephard, N. (2006). Econometrics of testing for jumps using bipower variation. Journal of Financial Econometrics, 4(1), 1–30.
Bekaert, G., & Wu, G. (2000). Asymmetric volatility and risk in equity markets. Review of Financial Studies, 13(1), 1–42.
Bekaert, G., Harvey, C. R., Lundblad, C. T., & Siegel, S. (2014). The global crisis and equity market contagion. Journal of Finance, 69(6), 2597–2649.
Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327.
Bollerslev, T. (1987). A conditionally heteroskedastic time series model for speculative prices and rates of return. Review of Economics and Statistics, 69(3), 542–547.
Doğru, E., & Medetoğlu, B. (2023). Volatility interaction between XBANK and global banking indices. Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi, 24(1), 75–90.
Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007.

Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. Journal of Finance, 48(5), 1749–1778.
Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). Expected returns and volatility relationship. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801.
Gürbüz, S., & Şahbaz, A. (2022). Volatility spillover between derivatives and spot markets. Borsa Istanbul Review, 22(2), 321–331.
Hansen, P. R., Lunde, A., & Nason, J. M. (2011). The model confidence set. Econometrica, 79(2), 453–497.
Hansen, P. R., & Lunde, A. (2005). Forecast comparison of volatility models. Journal of Applied Econometrics, 20(7), 873–889.
Jabari, H. N., & Muhamad, R. (2022). Diversity and risk taking in Islamic banks. Borsa Istanbul Review, 22(3), 546–559.
Kaya, A., & Yarbaşı, İ. Y. (2021). Forecasting volatility via MS-GARCH. Ekonomi, Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 6(1), 16–35.
Kayahan, C., Kandemir, T., Baykut, E., & Memis, C. (2015). Volatility models: Evidence from BIST. Archives of Business Research, 3(2), 73–87.
Kırık, S., & Konak, F. (2026). LSTM vs GARCH volatility forecasting. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(1), 45–64.
Lee, W. S., & Lee, H. S. (2022). Asymmetric volatility transmission in Asia. Borsa Istanbul Review, 22(2), 341–351.
McNeil, A. J., & Frey, R. (2000). Tail risk estimation with EVT. Journal of Empirical Finance, 7(3), 271–300.
Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns. Econometrica, 59(2), 347–370.
Öner, S., & Öner, H. (2023). Symmetric vs asymmetric volatility. Financial Internet Quarterly, 19(1), 48–56.
Öztürk, H., Erol, Ü., & Yüksel, A. (2016). Extreme value volatility estimators. International Journal of Economics and Finance, 8(8), 71–80.
Sovbetov, Y., & Saka, H. (2018). CDS and stock index interaction. Journal of Economics and Financial Analysis, 2(1), 129–149.
Suh, H., & Yang, J. Y. (2021). Global economic policy uncertainty. Economics Letters, 200, 109767.
Tarzibash, O. F. F., Ozyapici, H., & Adaoglu, C. (2025). Cash holdings and policy uncertainty. Finance Research Letters, 72, 106520.
Uçar, İ. H., & Alsu, E. (2023). Volatility spillover across stock markets. Social Science Development Journal, 8(39), 240–263.
Zargar, F. N., & Kumar, D. (2020). Extreme value volatility estimator. International Review of Economics and Finance, 67, 25–41.

Ayrıntılar

Birincil Dil

Türkçe

Konular

Finans

Bölüm

Araştırma Makalesi

Yazarlar

Mehmet Uğur ^*
0009-0009-9297-9407
Türkiye

Erhan Demireli
0000-0002-3457-0699
Türkiye

Yayımlanma Tarihi

4 Ekim 2026

Gönderilme Tarihi

29 Nisan 2026

Kabul Tarihi

12 Ağustos 2026

Yayımlandığı Sayı

Yıl 2026 Sayı: 21

DOI

https://doi.org/10.25287/ohuiibf.1940054

IZ

https://izlik.org/JA49RP48JS

APA

Uğur, M., & Demireli, E. (2026). Türk Bankacılık Hisselerinde Rejim Değişimleri ve Volatilite Dinamikleri: Markov Switching GARCH Modeli ile Bir Analiz. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21, 1-22. https://doi.org/10.25287/ohuiibf.1940054

AMA

1.Uğur M, Demireli E. Türk Bankacılık Hisselerinde Rejim Değişimleri ve Volatilite Dinamikleri: Markov Switching GARCH Modeli ile Bir Analiz. ÖHÜİİBFD. 2026;(21):1-22. doi:10.25287/ohuiibf.1940054

Chicago

Uğur, Mehmet, ve Erhan Demireli. 2026. “Türk Bankacılık Hisselerinde Rejim Değişimleri ve Volatilite Dinamikleri: Markov Switching GARCH Modeli ile Bir Analiz”. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sy 21: 1-22. https://doi.org/10.25287/ohuiibf.1940054.

EndNote

Uğur M, Demireli E (01 Ekim 2026) Türk Bankacılık Hisselerinde Rejim Değişimleri ve Volatilite Dinamikleri: Markov Switching GARCH Modeli ile Bir Analiz. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 1–22.

IEEE

[1]M. Uğur ve E. Demireli, “Türk Bankacılık Hisselerinde Rejim Değişimleri ve Volatilite Dinamikleri: Markov Switching GARCH Modeli ile Bir Analiz”, ÖHÜİİBFD, sy 21, ss. 1–22, Eki. 2026, doi: 10.25287/ohuiibf.1940054.

ISNAD

Uğur, Mehmet - Demireli, Erhan. “Türk Bankacılık Hisselerinde Rejim Değişimleri ve Volatilite Dinamikleri: Markov Switching GARCH Modeli ile Bir Analiz”. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 21 (01 Ekim 2026): 1-22. https://doi.org/10.25287/ohuiibf.1940054.

JAMA

1.Uğur M, Demireli E. Türk Bankacılık Hisselerinde Rejim Değişimleri ve Volatilite Dinamikleri: Markov Switching GARCH Modeli ile Bir Analiz. ÖHÜİİBFD. 2026;:1–22.

MLA

Uğur, Mehmet, ve Erhan Demireli. “Türk Bankacılık Hisselerinde Rejim Değişimleri ve Volatilite Dinamikleri: Markov Switching GARCH Modeli ile Bir Analiz”. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sy 21, Ekim 2026, ss. 1-22, doi:10.25287/ohuiibf.1940054.

Vancouver

1.Mehmet Uğur, Erhan Demireli. Türk Bankacılık Hisselerinde Rejim Değişimleri ve Volatilite Dinamikleri: Markov Switching GARCH Modeli ile Bir Analiz. ÖHÜİİBFD. 01 Ekim 2026;(21):1-22. doi:10.25287/ohuiibf.1940054

Amaç ve Kapsam

Yazım Kuralları

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

ETİK İLKELER ve YAYIN POLİTİKASI

YAYIN ETİĞİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (OHUİİBFD)'nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (OHUİİBFD) yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir. Etik denetimi ve etik dışı girişimlerin önlenmesi için iThenticate veya Turnitin kullanılabilir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (OHUİİBFD)'ne çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir; böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle iş birliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
Yazar(lar) aynı yıl içerisinde sadece bir çalışmada yazar olarak yer alabilirler, aynı yazarın kabul almış diğer çalışmaları takip eden yıldan sonrası için yayın sürecine dahil edilir.
Yazarlar, ikinci çalışmaları için çalışmalarının yayına kabul edilmesi durumunda bile takip eden yıl içerisinde yayımlanma talebinde bulunamazlar.
Yazar(lar) çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir.
Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (OHUİİBFD)'ne gönderilemez.
Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (OHUİİBFD) editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

Genel Görev ve Sorumluluklar

Editörler, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (OHUİİBFD)'nde yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler, aşağıdaki rol ve yükümlülükleri taşımaktadır:

Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf etme,
Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,
Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,
Düşünce özgürlüğünü destekleme,
Akademik açıdan bütünlüğü sağlanma,
Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,
Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

Okuyucu İle İlişkiler

Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel literatüre katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar İle İlişkiler

Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:
Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.
Editörler, yayın kapsamına uygun olan çalışmaları ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.
Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.
Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.
"Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
Editörler, yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir "Yazar Rehberi" yayınlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.
Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler İle İlişkiler

Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir:

Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.
Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.
Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.
Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.
Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.
Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Yayın Kurulu İle İlişkiler

Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Yeni yayın kurulu üyelerini yayın politikaları konusunda eğitmeli, ihtiyaç duydukları bilgileri sağlamalıdır.

Ayrıca editörler;

Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Dergi Sahibi ve Yayıncı İle İlişkiler

Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editoryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır.

Editoryal ve Kör Hakemlik Süreçleri

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kalite Güvencesi

Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel Verilerin Korunması

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik Kurul, İnsan ve Hayvan Hakları

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.
Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem

Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikayetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik Yayın Bütünlüğünü Sağlamak

Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması

Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yapıcılık ve Tartışmaya Açıklık

Editörler;

Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.
Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.
Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

Şikayetler
Editörler; yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari Kaygılar

Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar Çatışmaları

Editörler; yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Tüm çalışmaların "Körleme Hakemlik" ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (OHUİİBFD) değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür.

Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (OHUİİBFD) için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir:

Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmelidir.
Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.
Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.
Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir.
İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır.
Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.
Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.
Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

Yayıncının Etik Sorumlukları

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (OHUİİBFD) yayıncısı olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, kâr amacı gütmeyen bir devlet üniversitesidir. Bu bağlamda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (OHUİİBFD) ile ilgili aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir:

Editörler, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (OHUİİBFD)'ne gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.
Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.
Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (OHUİİBFD)'nde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen ohuiibfdergisi@gmail.com adresine e-posta yoluyla bildiriniz.