Katılım Bankalarında Rekabet-İstikrar İlişkisi: Rastgele Ormanlar Algoritması Bulguları
Öz
Türk katılım bankacılığı sektörünün rekabet yapısı, son dönemde önemli bir dönüşüm geçirmiştir. Bu durum, bankacılık literatüründe zaman zaman yer bulan rekabet-istikrar ilişkisinin test edilmesi için sektörü ilgi çekici bir araştırma alanı haline getirmiştir. Çalışma bu kapsamda, Türkiye’deki katılım bankacılığı sektöründe rekabet ve istikrar arasındaki ilişkiyi incelenmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 2009:Ç1-2025:Ç1 arası dönemi kapsayan çeyreklik sektör verileri, Random Forest (Rastgele Ormanlar) algoritması kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, katılım bankacılığı sektöründe eksik/düşük rekabet koşulları, sektörün kırılganlığını artırmaktadır. Söz konusu kırılganlıklar, kredi riski, sermaye yeterliliği ve kredi iştahı gibi göstergelerde kendini göstermektedir. Likidite, döviz pozisyonu ve kârlılık gibi istikrar göstergeleri ile rekabet arasında ise bir ilişkinin bulunmadığı görülmektedir. Elde edilen sonuçlar, katılım bankacılığı sektöründe yeni banka girişlerini teşvik eden ve yoğunlaşmayı sınırlayan politikaların uygulanmasının önemine işaret etmektedir. Ayrıca, bulgular rekabet düzeyinde belirli eşik değerlerin aşılmasıyla istikrar göstergelerinde farklılaşan etkilerin ortaya çıktığını göstermektedir. Bu sebeple düzenleyicilerin rekabeti, optimal seviyeleri gözeten stratejik bir politika aracı olarak ele alması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler
Katılım Bankacılığı, Rekabet, Finansal İstikrar, Rastgele Ormanlar
Kaynakça
- Abel, S., Le Roux, P., & Mutandwa, L. (2018). Competition and bank stability. International Journal of Economics and Financial Issues, 8(3), 86–94. https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/6259.
- Akins, B., Li, L., Jeffrey, N.G., & Rusticus, T.O. (2016). Bank competition and financial stability: Evidence from the financial crisis. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 51(1), 1-28. https://www.jstor.org/stable/43862306.
- Aksoy, T., Donduran, M. (2020). Türk bankacılığında rekabet ve istikrar. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 57(651), 133-147. https://www.ekonomikyorumlar.com.tr/files/articles/1584977555.pdf.
- Albaity, M., Mallek, R. S., Al-Tamimi, H. A. H., & Noman, A. H. (2020). Does competition lead to financial stability or financial fragility for Islamic and conventional banks? Evidence from the GCC countries. International Journal of Finance & Economics, 26(3), 4706–4722. https://doi.org/10.1002/ijfe.2037.
- Altmann, A., Toloşi, L., Sander, O., & Lengauer, T. (2010). Permutation importance: a corrected feature importance measure. Bioinformatics, 26(10), 1340–1347. https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btq134.
- Bafra, E. (2016). İslami bankacılıkta sukuk (kira sertifikaları) ve uygulaması (1. Baskı). Ankara: Seçkin Kitabevi. Balkan, İ. (2024). Türkiye’de katılım bankacılığı sektörünün gelişimi ve piyasa yapısının analizi. Journal of Islamic Research, 35(1), 92-109. https://doi.org/10.62862/isar.2024-101443.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2006). Bank concentration, competition, and crises: First results. Journal of Banking & Finance, 30(5), 1581-1603. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2005.05.010.
- Berger, A. N., Klapper, L. F., & Turk-Ariss, R. (2017). Bank competition and financial stability. J. A. Bikker ve L. Spierdijk (Ed.), Handbook of Competition in Banking and Finance (s. 185–204). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781785363306.00018.
- Bishnoi, I., & Mallik, N. S. (2024). Bank competition and financial stability relationship in India: Post-bank consolidation analysis. Global Business Review, (Yayım Sürecinde). https://doi.org/10.1177/09721509241263745.
- Boyd, J. & De Nicolo, G. (2005) The theory of bank risk-taking and competition revisited. Journal of Finance, 60, 1329–1342. https://www.jstor.org/stable/3694928.