Öz
In this paper, we suggest an outer-product-of-gradient (OPG) variant of Lagrange multiplier (LM) test statistic for testing homoskedasticity in cross-sectional spatial autoregressive models. We use the OPG method to estimate the asymptotic variance of the score functions in a quasi-maximum likelihood (QML) setting. We use the OPG variance estimate to develop a robust test statistic in the local presence of spatial parameters. Under some general assumptions, we establish the asymptotic distribution of our test statistic under the null and local alternative hypotheses. In a Monte Carlo simulation, we investigate the finite sample size and power properties of our test. Our simulation results show that our tests work well in finite samples.
Anahtar Kelimeler
Spatial Models Homoskedasticity Heteroskedasticity OPG Tests Inference
Kaynakça
- Anselin, L. (1988). Spatial econometrics: Methods and Models. Springer.
Öz
Bu çalışmada, yatay-kesit mekânsal otoregresif modellerde eşit yayılımı test etmek için Lagrange çarpanı (LM) test istatistiğinin bir dış ürün gradyanı (OPG) varyantını öneriyoruz. Skor fonksiyonlarının asimptotik varyansını sözde-maksimum olabilirlik (QML) metodu altında tahmin etmek için OPG yöntemini kullanıyoruz. Mekansal parametrelerin yerel varlığında dirençli bir test istatistiği geliştirmek için OPG varyans tahminini kullanıyoruz. Bazı genel varsayımlar altında, test istatistiğimizin asimptotik dağılımını sıfır ve yerel alternatif hipotezler altında gösteriyoruz. Bir Monte Carlo simülasyonunda, testimizin sonlu örnek boyutunu ve güç özelliklerini araştırıyoruz. Simülasyon sonuçlarımız, testlerimizin sonlu örneklerde iyi çalıştığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler
Mekansal otoregresif modeller Eşit Yayılımı Farklı Yayılımı OPG Test çıkarım
Kaynakça
- Anselin, L. (1988). Spatial econometrics: Methods and Models. Springer.
Ayrıntılar
| Birincil Dil | İngilizce |
|---|---|
| Konular | Ekonomi |
| Bölüm | Makaleler |
| Yazarlar | |
| Yayımlanma Tarihi | 2 Eylül 2021 |
| Kabul Tarihi | 29 Mart 2021 |
| Yayımlandığı Sayı | Yıl 2021 |