A Research in Turkey of Private Capital Deposit Banks with Participation Banks on Asset Quality and Profitability Ratios

Öz

The purpose of this research is private capital deposit banks with the participation banks in Turkey investigate the effectiveness in terms of profitability ratios and asset quality of banks. Data is subject to the Banks Association of Turkey (TBB) and the Participation Banks Association of Turkey (TKBB) registered in the data set were obtained from 3 participation bank and 9 private capital deposit banks. The data were evaluated with Data Envelopment Analysis (DEA), Malmquist total factor productivity index and super efficiency analysis techniques. The results of the efficiency analysis and productivity index are as follows: none of the participation banks has achieved sufficient efficiency according to the Malmquist index on average value basis. On the other hand, only one bank from private capital deposit banks was effective according to the index value. According to the BCC-I activity results of the examined banks, the number of years in which the participation banks included in the analysis reached the activity score in the examined years is more than the number of years in which they did not reach the activity score. It has been observed that the majority of private deposit banks have not achieved sufficient efficiency score in the examined years.

Anahtar Kelimeler

• Participation Banks,Private Capital Deposit Banks,Data Envelopment Analysis (DEA),Malmquist Index,Super Efficiency

TÜRKİYE’DEKİ ÖZEL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARI İLE KATILIM BANKALARININ AKTİF KALİTESİ VE KÂRLILIK ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Öz

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki katılım bankaları ile özel sermayeli mevduat bankalarının aktif kalitesi ile kârlılık oranları açısından etkinliklerinin araştırılmasıdır. Araştırmaya konu olan veriler Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) veri setine kayıtlı, 3 katılım bankası ve 9 özel sermayeli mevduat bankasından elde edilmiştir. Elde edilen veriler Veri Zarflama Analizi (VZA), Malmquist toplam faktör verimlilik endeksi ve süper etkinlik analiz teknikleri ile değerlendirilmiştir. Yapılan etkinlik analizi ve verimlilik endeksi sonuçları şu şekildedir: katılım bankalarının hiçbiri ortalama değer bazında Malmquist endeksine göre yeterli etkinliği yakalayamamıştır. Özel sermayeli mevduat bankalarından ise sadece bir banka endeks değerine göre etkin çıkmıştır. İncelenen bankaların BCC-I etkinlik sonuçlarına göre,  analize dâhil edilen katılım bankalarının incelenen yıllarda etkinlik skoruna ulaştıkları yıl sayısı, etkinlik skoruna ulaşamadıkları yıl sayısından fazladır. Özel sermayeli mevduat bankalarının çoğunluğunun incelenen yıllarda yeterli etkinlik skoruna ulaşamadıkları gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler

• Katılım Bankaları,Özel Sermayeli Mevduat Bankaları,Veri Zarflama Analizi (VZA),Malmquist İndex,Süper Etkinlik

Kaynakça

1. Ahmad, S. & Abdulrahman, A. (2012). “The Efficiency of Islamic and Conventional Commercial Banks in Malaysia”, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 5(3):241-263.
2. Algahtanı, F.; Mayes, D. G. & Brown, K. (2017). “Islamic Bank Efficiency Compared to Conventional Banks During the Global Crisis in the GCC region”, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 2017(51):58-74.
3. Arabacı, H. (2018). ‘’Türkiye’de Bankacılık Sektörünün Gelişimi (2000-2016)’’, Meriç Uluslararası Sosyal ve Stratejik Dergisi, 2(3):25-42.
4. Arslan, R. & Hotamışlı, M. (2007). “Türk Bankacılık Sisteminde Kurumsal Çevrenin Bankaların Yapı ve Uygulamaları Üzerinde Oluşturduğu Teşvik ve Kısıtlamalar”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14(1):196-208.
5. Atukalp, M. E. (2018). “Özel Sermayeli Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının İncelenmesi: Türkiye Örneği”, Global Journal of Economics and Business Studies, 7(14):38-52.
6. BANIXA, Frontier Analyst Data Envelopment Analysis software, How Data Envelopment Analysis Works,https://banxia.com/frontier/resources/how-data-envelopment-analysis-works/, adresinden 22.12.2019 tarihinde edinilmiştir.
7. Büyükakın, F. & Kapkara, S. (2016). “Katılım Bankalarının Veri Zarflama Yöntemi İle Verimlilik Ve Etkinlik Analizi Üzerine Bir Değerlendirme (2010-2015) Dönemi”, Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi Bildiriler Kitabı, ICOMEP 2016, 493-515. İstanbul.
8. Doğan, M. (2013). “Katılım ve Geleneksel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: Türkiye Örneği”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Nisan/2013:175-188. https://www.bankalar.org/ozel-sermayeli-bankalar/, adresinden 01.01.2020 tarihinde edinilmiştir.

9. Johnes, J.; Izzeldin, M. & Pappas V. (2012). “A Comparison of Performance of Islamic and Conventional Banks 2004 to 2009”, Journal of Economic Behavior & Organization, 103(1):93-117.
10. Ersoy, N. (2018). “Banka Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi”, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), 3(2), 478-487.
11. Ftiti, Z.; Nafti, O. & Sreiri, S. (2013). “Efficiency Of Islamic Banks During Subprime Crisis: Evidence Of GCC Countries”, 2013 The Journal of Applied Business Research, 29(1):285-304.
12. Hazıroğlu, T. (2016). “Türkiye’de Katılım Bankacılığı Fikrinin Doğuşu ve Kavramsal Önemi”, İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, 2(1):119-132.
13. Huguenin, J.M. (2012). “Data Envelopment Analysis (DEA) A pedagogical guide for decision makers in the public sector”, IHDEAP, Chair of Public finance, 276(2012), https://serval.unil.ch/resource/serval:BIB_0FC432348A97.P001/RE, adresinden 22.12.2019 tarihinde edinilmiştir.
14. Karaca, K. K.; Ekşi, İ. H. & Altemur, N. (2019). “Türkiye’deki Katılım Bankalarının Etkinlik Analizi”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(2):280-290.
15. Lorcu, F. (2010). “Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi: Türk Otomotiv Sanayi Uygulaması”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39(2):276-289.
16. Özden, Ü. H. (2008). “Veri Zarflama Analizi (VZA) ile Türkiye’deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinliğinin Ölçülmesi”, Istanbul University Journal of the School of Business Administration, 37(2):167-185.
17. Öztürk, D.; Canbaz, M. F. & Gür, M. (2017). “Katılım Bankaları ile Mevduat Bankalarının 2009- 2016 Yılları Etkinliklerinin Vza İle Karşılaştırılması”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Bildiriler Kitabı, INES 2017, 328-337, Antalya.
18. Paço, L. C. & Perez, J. M. (2013). “The use of DEA (Data Envelopment Analysis) Methodology to Evaluate the Impact of ICT on Productivity in the Hotel Sector”, https://journals.openedition.org/viatourism/1005 adresinden 20.12.2019 tarihinde edinilmiştir
19. Saeed, S.; Ali, F.; Adeeb, B. & Hamid, M. (2013). “Examining Efficiency of Islamic and Conventional Banks in Pakistan: Using Data Envelopment Analysis”, Global Journal of Management and Business Research, 13(10):25-34.
20. Seiford, M.L. & Tone, K. (2007). “The CCR Model and Production Correspondence” https://www.researchgate.net/publication/319518317,adresinden 20.12.2019 tarihinde edinilmiştir.
21. Sucu, Ö. (2019). “Katılım Bankaları İle Mevduat Bankalarının Finansal Performansı Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
22. Sufian, F. (2007). “The Efficiency of Islamic Banking Industry in Malaysia: Foreign vs Domestic Banks”, Humanomics, 23(3):174-192. TBB, Türkiye Bankalar Birliği, www.tbb.org.tr., 20.12.2019
23. TKBB, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, www.tkbb.org.tr/veri-seti. 20.12.2019
24. Tone, K. (2004). “Malmquist Productivity Index”, Handbook on Data Envelopment Analysis, National Graduate Institute for Policy Studies, Chapter 8:203-227.
25. Vincova, K. (2005). “Using Dea Models to Measure Efficiency”, BIATEC, Narodna Banka Slovenska, BIATEC, 2005(8):24-28.
26. Yaşa, A. (2008). “Bankacılık Sektöründe Etkinlik Ve Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Ölçülmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
27. Yue, P. (1992). “Data Envelopment Analysis and Commercial Bank Performance: A Primer with Applications to Missouri Banks”. Federal Reserve Bank of St Louis Review, 74(1): 31-45.
28. Yurttadur, M. & Demirbaş, H. (2017). “Türkiye’de Bulunan Katılım Bankaları ve Özel Sermayeli Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının Karşılaştırılması”, İGÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2):89-117.