TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ANALİZİNİN VERİ ZARFLAMA YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: 2013- 2015 DÖNEMİ UYGULAMASI

Öz

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Türk Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ticari bankaların Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi yardımıyla etkinlik ve verimlilik analizinin yapılmasıdır. Bu amaçla Türk bankacılık sektöründe 2013-2015 yılları arasında aralıksız faaliyet gösteren 16 adet ticari bankanın etkinlikleri VZA ile ölçülerek, Malmquist Verimlilik Endeksi yardımıyla yıllar bazında etkinliklerinde bir gelişme olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmada, girdi odaklı CCR modeli uygulanarak, ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında karar verme birimlerinin toplam etkinlik değerleri hesaplanmıştır. Bu doğrultuda üç adet girdi ve iki adet çıktı değişkeni seçilmiştir. Etkinliğin ölçümünde girdi değişkenleri olarak, toplam mevduat/toplam aktifler(%), faiz giderleri/toplam aktifler(%), diğer faaliyet giderleri/toplam aktifler(%) kullanılmıştır. Çıktı değişkenleri olarak ise, toplam krediler ve alacaklar/toplam aktifler(%), faiz gelirleri/toplam aktifler(%) kullanılmıştır. Analiz DEAP 2.1. (Data Envelopment Analysis Program) paket programı kullanılarak yapılmıştır. Aracılık yaklaşımı benimsenerek oluşturulan girdi ve çıktı bileşenlerine dair yapılan analiz sonuçlarına göre; 2013 yılında teknik olarak etkin olan ticari banka sayısının dokuz tane olduğu görülürken, 2014 yılında teknik olarak etkin ticari banka sayısı dokuz olup, bu sayı 2015 yılında ona çıkmıştır. Ortalama etkinlik derecelerine bakıldığında 2013 yılında %93.5, 2014 yılında %93.3 ve 2015 yılında ise %96 olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre 2013-2015 yıllarını kapsayan dönemde çalışmaya dahil edilen ticari bankaların etkinlik düzeyleri yüksek çıkarken son yılda bir artış sağlanmıştır. Ayrıca toplam verimlilikleri açısından yıllara göre bir gelişme gözlenmiştir.

    Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Türk Bankacılık Sektörü, Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi

    Jel Kodları: D24, G21

Anahtar Kelimeler

• Veri Zarflama Analizi,Türk Bankacılık Sektörü,Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi

THE EXAMINATION OF THE ANALYSIS OF EFFICIENCY AND PRODUCTIVITY IN THE TURKISH BANKING SECTOR THROUGH THE APPLICATION OF DATA ENVELOPMENT ANALYSIS: APPLICATION OF 2013-2015 PERIOD

Öz

ABSTRACT

The aim of this study is the perform the analysis of efficiency of commercial banks operating in the Turkish Banking Sector and productivity with the help of analysis of data envelopment and malmquist total factor productivity index. To this end, activities of the 16 commercial banks constantly operating between 2013 and 2015 in the Turkish Banking Sector, through the measurement via DEA, with the help of malmquist productivity index were examined as to whether there has been any progress in their efficiency based on years. In this study, through the application of input focused CCR Model under the assumption of fixed return to scale total activity value of decision making units was calculated. Three inputs and two output variables were selected in this direction. Total deposits / total assets (%), interest expenses / total assets (%), other operating expenses / total assets (%) were used as input variables. As output variables, total loans and receivables / total assets (%), interest incomes / total assets (%) were used. Analysis was conducted using the package program DEAP 2.1. According to the results of the analysis performed pertaining to input and output components created by adopting intermediation approach: While nine commercial banks are technically active in 2013 and 2014, this number is ten in 2015. According to the average efficiency ratings, 93.5% in 2013, 93.3% in 2014 and 96% in 2015 were reached. According to these results the activity levels of the commercial banks involved in the study have turned out to be high in the period covering 2013-2015 also progress has been observed in terms of their total factor productivity according to the years.

Keywords: Data Envelopment Analysis, Turkish Banking Sector, Malmquist Total Factor Productivity Index

JEL Codes: D24, G21

Anahtar Kelimeler

• Data Envelopment Analysis,Turkish Banking Sector,Malmquist Total Factor Productivity Index

Kaynakça

1. Akbalık M., Sırma İ. (2013). “Türkiye’de Yabancı Bankaların Etkinliği; Veri Zarflama Analiz Uygulaması”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 8, ss: 1-16.
2. Baležentis T., (2012). “The Cost Malmquist Index Decomposition For Analysis of the Total Factor Productivity Change in Lithuanian Family Farms”, ŽemesÜkio Mokslai, Vol: 19, Sayı: 3, pp: 168-179.
3. Bayram N. (2016). “Veri Zarflama Analizi ve Toplam Faktör Verimliliği: Aracı Kurumlar Üzerine Bir Uygulama”, Verimlilik Dergisi, Sayı: 2, ss: 7-44.
4. Beccalli, E., Casu, B. and Girardone, C. (2006). “Efficiency and Stock Performance in European Banking”, Journal of Business Finance & Accounting, Vol: 33, Sayı :1-2, pp: 245-262.
5. Behdioğlu S. ve Özcan G. (2009). “Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 3, ss: 301-326.
6. Berger, A. N. and Humphrey, D. B. (1997). “Efficency of Financial Instutions: International Survey and Directions for Future Research”, European Journal of Operational Research, Vol: 98, Sayı: 2, pp: 175-212.
7. Boyacıoğlu M. A., Şahin İ. E. ve Aktaş R. (2014). "A Comparison of the Financial Efficiencies of Commercial Banks And Partipication Banks: The Case of Turkey", 11 th International Academic Conference, Reykjavik, Vol: 3, Sayı: 8, pp: 7-26.
8. Bozdağ N., Altan Ş., Atan M., (2001). “Toplam Etkinlik Ölçümü: Türkiye’deki Özel ve Kamu Bankaları İçin Bir Uygulama” http://idari.cu.edu.tr/sempozyum/bil54.htm. Erişim Tarihi: 03.04.2009.

9. Bozdağ E. G., Altan M. S., Bozdağ A.E. (2016). “Bankacılık Sisteminde Etkinlik ve Verimlilik (Veri Zarflama Analizi ile Bir Uygulama”, Aksaray Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:2, Sayı: 1, ss: 33-47.
10. Charnes, A., Cooper, W.W., Lewin, A.Y., Seiford, L. M. (1994). “Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology and Application”, Kluwer Academic Publisher, Boston, USA.
11. Cingi S., Tarım A. (2000). “Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü DEA-Malmquist TFP Endeksi Uygulaması”, Türkiye Bankalar Birliği, Araştırma Tebliğleri Serisi, Sayı: 1, ss: 1-34.
12. Çolak Ö. F. ve Altan, Ş. (2002). “Toplam Etkinlik Ölçümü: Türkiye’deki Özel ve Kamu Bankaları için Bir Uygulama”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 196, ss: 45-55.
13. Dinçer S. E. (2008). “Veri Zarflama Analizinde Malmquist Endeksiyle Toplam Faktör Verimliliği Değişimin İncelenmesi ve İMKB Üzerine Bir Uygulama”, Marmara Üniversitesi Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 2, ss: 825-846.
14. Eroğlu E. ve Atasoy M. C. (2006). “Veri Zarflama Analizi ile Etkinlik Ölçümü ve Etkin Karar Birimlerinin Duyarlılık Analizi”, İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 35, Sayı: 2, ss: 73-89.
15. Fried H. O., Lovell C.A.K. and Schmidt, S. S. (2008). “Efficency and Productivity”, (Ed.), England: Oxford University Press, pp: 3-91.
16. Kula V., Kandemir T., Özdemir L. (2009). “VZA Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Ölçüsü: İMKB’ye Koteli Çimento Şirketleri Üzerine Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 17, ss: 187-202.
17. Küçükaksoy İ., Önal S. (2013). “Türk Bankacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Bankaların Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Ölçülmesi: 2004-2011 Yılları Uygulaması”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı: 18, ss: 56-80.
18. Oruç K. O., (2008). “Veri Zarflama Analizi ile Bulanık Ortamda Etkinlik Ölçümleri ve Üniversitelerde Bir Uygulama”, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
19. Pasiouras, F., Liadaki A. and Zopounidis, C. (2008). “Bank Efficiency and Share Performance: Evidence from Greece. Applied Financial Economics”, Vol: 18, Sayı: 14, pp: 1121– 1130.
20. Sarı Z. (2015). “Veri Zarflama Analizi ve Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
21. Shafiee M., Sangi M. and Ghaderi M. (2014). “Bank Performance Valuation Using Dynamic DEA: A Slacks-Based Measure Approach”,International Journal of Applied Operational Research, Vol: 4, Sayı: 3, pp: 81-90.
22. Sowlati, T. and J.C. Paradi, (2004). “Establishing The 'Practical Frontier' in Data Envelopment Analysis”, The International Journal of Management Science, Vol: 32, Sayı: 4, pp: 261-272.
23. Şahin İ. E. (2011). “Şirket Birleşmelerinin Etkinlik Açısından Değerlendirilmesi ve Türk Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
24. Yayar R., Karaca S. (2014). “Efficiency Analysis in Turkish Banking Sector”, Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, ss: 1-15.
25. Yaşa A. (2008). “Bankacılık Sektöründe Etkinlik ve Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Ölçülmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
26. Yıldırım B. F., Önder E. (2015). “Operasyonel, Yönetsel ve Stratejik Problemlerin Çözümünde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri” (2. Baskı), Dora Yayınevi, Bursa.