BibTex RIS Kaynak Göster

Variance Reduction Via Importance Sampling

Yıl 2006, Cilt: 5 Sayı: 10, 35 - 41, 01.12.2006

Semih Yön Dave Goldsman

Öz

Anahtar Kelimeler

-

Kaynakça

  • Bekaert. P. Sbert. M. and Willems. Y.D.(2000) “Weighted Importance Sampling Technique for Monte Carlo Radiosity” 11th Eurographics Workshop on Rendering. Brno. Czech Republic.
  • Dupuis. P. (2005) “Dynamic Importance Sampling for Uniformly Recurrent Markov Chains” Inst. of Math.
  • Hesterberg. T. (1995). “Weighted Average Importance Sampling and Defensive Mixture Distributions.” Technometrics 37, 2, 185-194
  • Hörmann. W. and Leydold. J. (2005)”Monte Carlo Integration Using Importance Sampling and Gibbs Sampling.”
  • Law. A.M. and Kelton. W.D. (2000) ”Simulation Modelling and Analysis.” Third Edition. International Editions
  • Ross. S. (2002) “Stochastic Process Applications.” Fifth Edition.
  • Sminchisescu. C. and Triggs. B. “Hyperdynamics Importance Sampling” in ECCV 2002. Touzig. A. Hermann. H. (2003) “General Purpose Software for Monte Carlo Simulations”, Elsevier.
  • Teşekkür: Bu yayının hazırlanması sürecinde Tübitak Bilim Adamı Destekleme Dairesi’nden (2210) aldığım burs herşeyi kolaylaştırdı.

Variance Reduction Via Importance Sampling

Yıl 2006, Cilt: 5 Sayı: 10, 35 - 41, 01.12.2006

Semih Yön Dave Goldsman

Öz

Değişkenlik veya rassal sayılara bağlı hata çeşitli deneylerde ortaya çıkan en korkutucu problemlerdendir. Gerçeğe uygun modeller kurup bunlardan güvenilir sonuçlar elde etmek istenir. Bunun için Monte Carlo uygulamalarında tahmini varyansı azaltan Taraflı Örnekleme (Importance Sampling) yöntemi kullanılabilir. Bu çalışmada en az varyansı veren dağılımlar bulunmaya çalışılmıştır. Bunun için basit bir M/M/1 kuyruk sistemi benzetim modellemesi ile analiz edilmiş ve 50 birimlik bir ön tamponıun dolup aşılma olasılığı bulunmaya çalışılmıştır. Önce basit Monte Carlo benzetim modeli daha sonar Taraflı Örnekleme benzetim modeli kullanılarak sonuçlar alınmıştır ve sayısal sonuçlar daha uzun kuyruğa sahip dağılımların daha olumlu sonuç verdiğini göstermiştir

Anahtar Kelimeler

Varyans Azaltma Taraflı Örnekleme Monte Carlo Benzetim M/M/1 Kuyruk Modeli

Kaynakça

  • Bekaert. P. Sbert. M. and Willems. Y.D.(2000) “Weighted Importance Sampling Technique for Monte Carlo Radiosity” 11th Eurographics Workshop on Rendering. Brno. Czech Republic.
  • Dupuis. P. (2005) “Dynamic Importance Sampling for Uniformly Recurrent Markov Chains” Inst. of Math.
  • Hesterberg. T. (1995). “Weighted Average Importance Sampling and Defensive Mixture Distributions.” Technometrics 37, 2, 185-194
  • Hörmann. W. and Leydold. J. (2005)”Monte Carlo Integration Using Importance Sampling and Gibbs Sampling.”
  • Law. A.M. and Kelton. W.D. (2000) ”Simulation Modelling and Analysis.” Third Edition. International Editions
  • Ross. S. (2002) “Stochastic Process Applications.” Fifth Edition.
  • Sminchisescu. C. and Triggs. B. “Hyperdynamics Importance Sampling” in ECCV 2002. Touzig. A. Hermann. H. (2003) “General Purpose Software for Monte Carlo Simulations”, Elsevier.
  • Teşekkür: Bu yayının hazırlanması sürecinde Tübitak Bilim Adamı Destekleme Dairesi’nden (2210) aldığım burs herşeyi kolaylaştırdı.
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Semih Yön Bu kişi benim

Dave Goldsman Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2006
Gönderilme Tarihi 10 Ağustos 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006 Cilt: 5 Sayı: 10

Kaynak Göster

APA Yön, S., & Goldsman, D. (2006). Variance Reduction Via Importance Sampling. İstanbul Commerce University Journal of Science, 5(10), 35-41.
AMA Yön S, Goldsman D. Variance Reduction Via Importance Sampling. İstanbul Commerce University Journal of Science. Aralık 2006;5(10):35-41.
Chicago Yön, Semih, ve Dave Goldsman. “Variance Reduction Via Importance Sampling”. İstanbul Commerce University Journal of Science 5, sy. 10 (Aralık 2006): 35-41.
EndNote Yön S, Goldsman D (01 Aralık 2006) Variance Reduction Via Importance Sampling. İstanbul Commerce University Journal of Science 5 10 35–41.
IEEE S. Yön ve D. Goldsman, “Variance Reduction Via Importance Sampling”, İstanbul Commerce University Journal of Science, c. 5, sy. 10, ss. 35–41, 2006.
ISNAD Yön, Semih - Goldsman, Dave. “Variance Reduction Via Importance Sampling”. İstanbul Commerce University Journal of Science 5/10 (Aralık 2006), 35-41.
JAMA Yön S, Goldsman D. Variance Reduction Via Importance Sampling. İstanbul Commerce University Journal of Science. 2006;5:35–41.
MLA Yön, Semih ve Dave Goldsman. “Variance Reduction Via Importance Sampling”. İstanbul Commerce University Journal of Science, c. 5, sy. 10, 2006, ss. 35-41.
Vancouver Yön S, Goldsman D. Variance Reduction Via Importance Sampling. İstanbul Commerce University Journal of Science. 2006;5(10):35-41.

Creative Commons Lisansı  Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.