TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Öz
Bu çalışma, Türkiye'de Bankacılık Kırılganlık Endeksi (BFI) ve ekonomik aktivite arasındaki ilişkiyi analiz etmeyi amaçlamaktadır. 2005-2016 dönemleri için aylık veriler kullanılmıştır. Bankacılık kırılganlık endeksi takipteki alacaklar, sermaye yeterliliği oranı ve dönem net kar veya zararı serilerinden oluşmaktadır. Ekonomik aktiviteyi temsili olarak sanayi üretim endeksi büyüme oranı (IPI) kullanılmıştır. Öncelikle, finansal rasyoları aynı birimde tanımlamak amacıyla standardize edilmiş ve temel bileşenler analizi kullanılarak BFI oluşturulmuştur. Daha sonra, BFI ve IPI değişkenleri arasındaki nedenselliğin varlığını test etmek için Granger nedensellik analizi uygulanmıştır. Son olarak, değişkenler arasındaki dinamik ilişkiyi görebilmek için vektör otoregresif (VAR) modeli tahmin edilmiştir. Tahmin Sonuçlarına göre, BFI’nın ekonomik aktivite üzerinde önemli bir etkisi olmadığı ancak ekonomik aktivitenin BFI üzerinde etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır. Granger nedensellik ve VAR analizi sonuçları birbirleri ile uyumlu olup bu bulguyu destekler nitelikte sonuçlar vermiştir.
Anahtar Kelimeler
Türk Bankacılık Sektörü,Bankacılık Kırılganlık Endeksi,VAR Analizi
Kaynakça
- Aklan, N. A., Çınar, M. ve Kanalıcı Akay, H. (2015). Financial Stress and Economic Activity Relationship In Turkey: Post-2002 Period. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 567-580.
- BDDK İnteraktif Bülten. (2017). Erişim Adresi http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr.
- BDDK, Türk Bankacılık Temel Göstergeleri. (2017). Erişim Adresi http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/16208tbs_temel_gostergeler_raporu_haziran_2017.pdf.
- Çevik, E. İ., Diboğlu, S. ve Kenç, T. (2013). Measuring Financial Stress in Turkey. Jornal of Policy Modeling, 35(2), 370-383.
- Demirel, B. ve Karanfil, N. (2015). Bankacılık Sektöründe Banka Kırılganlık Endeksini Belirleyen Faktörler. EY İnternational Konferance on Economics II 5-6 Kasım 2015, Ekonomik Yaklaşım, Ankara. Erişim Adresi http://ekonomikyaklasim.org/eyc2015/userfiles/downloads/_Paper%2030.pdf.
- Demirel, B., Barışık, S. ve Karanfil, N. (2016). Türk bankacılık Sektörü Kırılganlık Endeksini Belirleyen Faktörler. Bankacılar Dergisi, 99, 16-36.
- Elekdağ, S. Ve Kanlı, İ. B. (2010). Finansal Stres ve İktisadi Faaliyet. TCMB Ekonomi Notları, 2010-6, 1-5.
- Enders, W. (2010). Applied Econometric Time Series (3rd ed.). New Jersey: Wiley.
- Göçmen Yağcılar, G. (2011). Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Yapısının Analizi. Ankara: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu.
- Gujarati, D. N. ve Porter, D.C. (2010). Essentials of Econometrics (5th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.