TÜRK BANKACILIK ENDÜSTRİSİNDE ETKİNLİK ANALİZİ: KÜRESEL FİNANS KRİZİ SONRASI İÇİN BİR UYGULAMA

Yıl 2020, Sayı: 29, 79 - 96, 10.10.2020

Meryem Emre Aysin , Gürkan Çalmaşur

https://doi.org/10.18092/ulikidince.683536

Cited By: 1

Öz

Bu çalışmada, 2008 küresel finans krizi sonrası Türk bankacılık sektörünün etkinliği araştırılmıştır. Analizlerde klasik veri zarflama yöntemi kullanılmış olup ölçeğe göre sabit getiriyi dikkate alan girdi odaklı CCR modeli ve bankacılık sektörünün rekabetçi yapısı dolayısıyla çıktı odaklı BCC modeli sonuçları karşılaştırılmıştır. Çalışmada kullanılan girdi ve çıktı değişkenleri karma yaklaşıma göre seçilmiştir. Girdi değişkenleri personel sayısı, toplam aktif ve toplam öz kaynaklar iken çıktı değişkenleri toplam mevduat, toplam krediler ve net kârdır. Analizlerde optimizasyon problemlerinin çözümünde sıklıkla tercih edilen GAMs programı kullanılmıştır. Çalışmada 2010 yılı hem CCR modeli için hem de BCC modeli için etkinliğin en düşük ortalamaya sahip olduğu yıl olarak tespit edilmiştir. Ampirik sonuçlar, küresel krizin Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mevduat bankalarının etkinliklerini olumsuz olarak etkilediğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler

Türk Bankacılık Sektörü, Veri Zarflama Analizi, Etkinlik, 2008 Küresel Finans Krizi

Kaynakça

• Akan, Y., ve Çalmaşur, G. (2011). Etkinliğin Hesaplanmasında Veri Zarflama Analizi ve Stokastik Sınır Yaklaşımı Yöntemlerinin Karşılaştırılması (Tra1 Alt Bölgesi Üzerine Bir Uygulama). Atatürk Üniversitesi İibf Dergisi, 10, 13-32.
• Atan, M. ve Öksüzkaya, M. (2017). Türk Bankacılık Sektörünün Etkinliğinin Bulanık Veri Zarflama Analizi ile Ölçülmesi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 18, 355-378.
• Ariely, D. (2008). Akıldışı Ama Öngörülebilir (P. E2). Optimist Yayın Grubu.
• Banker, R. D. (1992). Estimation of Returns to Scale Using Data Envolopment Analysis. European Journal of Operational Research, 62, 74-84.
• Bektaş, H. (2013). Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi. Sosyoekonomi, 19(1), 276-294.
• Charnes, A., Cooper, W.W. ve Rhodes, E. (1978). Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operational Research, 2, 429-444.
• Charnes, A., Cooper, W. W. ve Rhodes, E. (1981). Evaluating Program and Managerial Efficiency: an Application of Data Envelopment Analysis to Program Follow Through. Management Science, 27(6), 668-697.
• Chortereas, G. E., Girardone, C. ve Ventouri, A. (2012). Bank Supervision, Regulation, And Effici-ency: Evidence from the European Union. Journal of Financial Stability, 8(4), 292- 302.
• Cooper, W. W., Seiford, L. M. Ve Tone, K., (2000). DEA; A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software. Boston: Kluwer Academic Publishers.
• Cooper, W. W., Seiford, L. M. ve Zhu, J., (2004). Data Envelopment Analysis: History, Models and Interpretations, in Handbook on Data Envelopment Analysis (Chapter 1, 1- 39). Boston: Kluwer Academic Publishers.
• Cingi S. ve A. Tarım. (2000). Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü Dea - Malmquist Tfv Endeksi Uygulaması. İstanbul: Tbb Yayını.
• Çolak, Ö. F. ve Altan, Ş. (2002). Toplam Etkinlik Ölçümü: Türkiye’deki Özel Ve Kamu Bankaları İçin Bir Uygulama. İktisat İşletme ve Finans, 196, .45-55.
• Daştan, H. (2012). Türkiye Şeker Sanayinin Etkinlik ve Verimlilik Analizi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
• Daştan, H., ve Çalmaşur, G. (2014). Verimlilik, Teknoloji Ve Etkinlik (Avrupa Birliği’ne Üye Ve Aday Ülkelerin Performans Ölçümü). Akademik Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi (Akad), 6(11), 56-86.
• Kendime Yazılar. (2013). Küresel Krizin Neresindeyiz?. Erişim Adresi http://Www.Mahfiegilmez.Com/2013/04/Kuresel-Krizin-Neresindeyiz.Html /Mahfi Eğilmez
• Murat, A. (2003). Türkiye Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi İle Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik ve Verimlilik Analizi. Ekonomik Yaklasım, 14(48), 71-86.
• Oktar, S. ve Dalyancı, L. (2010). Finansal Kriz Teorileri Ve Türkiye Ekonomisinde 1990 Sonrası Finansal Krizler. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 29,(2), 1-22.
• Özden, Ü. (2008). Veri Zarflama Analizi (Vza) ile Türkiye'deki Vakıf Üniversitelerinin Etkinliğinin Ölçülmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 37(2), 167-185.
• Özel, N. G., Şahin, I. E., ve Göral, R. (2017). Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Ve Verimlilik Analizinin Veri Zarflama Yöntemi İle İncelenmesi: 2013-2015 Dönemi Uygulaması. Sosyal Ekonomik Arastırmalar Dergisi, 30(17), 85-100.
• Çınar, B., Erdoğan, Ö., Gürgür, T. ve Polat, T. (2010). Küresel Kriz Ve Politika Uygulamaları. TCMB Ekonomi Notları, 2010-12.
• Seyrek, İ. H., ve Ata, H. A. (2010). Veri Zarflama Analizi Ve Veri Madenciliği İle Mevduat Bankalarında Etkinlik Ölçümü. Journal of Brsa Banking & Financial Markets, 4(2), 67-84.
• Tarım, A., (2001). Veri Zarflama Analizi: Matematiksel Programlama Tabanlı Göreli Etkinlik Ölçüm Yaklaşımı (Araştırma/İnceleme/Çeviri Dizisi 15). Ankara: Sayıştay Yayın İşleri Müdürlüğü.
• Torun, N. K., & Özdemir, A. (2015). Türk Bankacılık Sektörünün 2008 Küresel Finansal Krizi Sürecinde Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (33), 129-142.
• Webb, R. (2003). Levels of Efficiency in UK Retail Banks: A Deap Window Analysis. Int. J. of The Economics of Business, 10(3), 305-322. Yayar, R., ve Karaca, S. S. (2014). Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi. Niğde Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 1-15.
• Yaylalı, M. (2004). Mikroiktisat (3. Baskı). Beta Yayınevi: İstanbul.
• Yıldız, Z., ve Durgun, A. (2010). 2008 Küresel Ekonomik Krizi Ve Turizm Sektörü Üzerine Etkile-ri. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 2(1), 1-15.