BANKALARIN BORSA PERFORMANS ORANI VE LİKİDİTE ORANININ KANONİK KORELASYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

The banking sector, which has an important place in terms of national economies, should be prepared for all kinds of positive or negative effects that will create fluctuations in the economy. In particular, it is important for banks to increase their resilience in order to minimize the damage to the economy of the economic crises to be experienced. For banks that have such an active and important place in the financial system, the principles that will ensure the monitoring of banks at the international level with an active surveillance system have been put forward. In order for banks to maintain their position in the sector, they must have the power to meet the cash needs of both their assets and liabilities in their balance sheets. Liquidity requirements depend on a variety of factors, such as banks' funding sources, business lines and balance sheet structures. The study includes examining the relationship between stock market performance ratios and liquidity ratios of 25 banks using canonical correlation analysis. The aim of the study is to try to explain the effect of the liquid structure of the banking sector on the stock market performances. In the study, the stock market performance ratios of the banks in the variable group in the first set, and the liquidity ratios of the banks in the second set. As a result of the study, it has been proven that there is a very strong relationship between banks' stock market performance ratios and liquidity structures.

Ülke ekonomileri açısından önemli bir yeri olan bankacılık sektörü, ekonomide dalgalanmalar yaratacak her türlü olumlu ya da olumsuz etkilerin karşısında hazırlıklı olmalıdır. Özellikle yaşanacak ekonomik krizlerin ekonomiye vereceği zararı minimuma indirmek adına bankaların dirençlerini artırmaları önemlidir. Finansal sistemde hem bu kadar aktif hem de önemli bir yeri olan bankalar için uluslararası seviyede bankaların aktif bir gözetim sistemi ile takibini sağlayacak prensipler ortaya konulmuştur. Bankaların sektördeki konumlarını koruyabilmesi için bilançolarındaki hem aktif hem de pasiflerinde oluşan nakit ihtiyaçlarını karşılayabilme gücüne sahip olmaları gerekmektedir. Likidite gereksinimleri bankaların fon kaynakları, faaliyet alanları ve bilanço yapıları gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çalışma 25 adet bankanın borsa performans oranları ve likidite oranlarının arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon analizi ile incelenmesini içermektedir. Çalışmanın amacı bankacılık sektörünün likit yapısının borsa performanslarındaki etkisini açıklamaya çalışmaktır. Çalışmada birinci sette yer alan değişken grubunda bankaların borsa performans oranları, ikinci sette ise bankaların likidite oranları yer almaktadır. Çalışmanın sonucunda bankaların borsa performans oranları ve likidite yapıları arasında oldukça kuvvetli bir ilişki olduğu kanıtlanmıştır.