TÜRK MEVDUAT BANKACILIĞI İÇİN ETKİNLİK ANALİZİ: KÜRESEL FİNANS KRİZİNİN ETKİLERİ

Yıl 2015, Sayı: 3, 7 - 32, 25.11.2015

Serdal Ergün Nezir Köse

Öz

Bu çalışmada, 2002–2013 arasında yer alan yıllık verilerle Türk Mevduat Bankacılığı için teknik ve ölçek etkinlikleri Veri Zarflama Analizi (VZA) ile incelenmiştir. Ayrıca Malmquist VZA yöntemi kullanılarak toplam faktör verimliliği, teknolojik, teknik etkinlik ve ölçek etkinliğindeki değişimler hesaplanmıştır. Çalışmada toplam mevduat ile mevduat dışı kaynaklar girdileri, toplam krediler ile menkul değerler ise çıktıları oluşturmaktadır. Elde edilen bulgular 2002–2013 yılları arasında Türk bankacılık sektörünün yüksek bir teknik etkinliğe sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca küresel ekonomik kriz dönemine karşılık gelen 2003 yılında Türk Mevduat Bankacılığı için ölçek etkinliğinde anlamlı bir artış olmasına karşın teknolojik ve toplam faktör verimliliği değişimde azalma olduğu belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler

Veri Zarflama Analizi, Malmquist Toplam Faktör Verimliliği, Türk Bankacılık Sektörü

EFFICIENCY ANALYSIS FOR TURKISH DEPOSIT BANKING: THE EFFECTS OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS

Öz

In this study, the technical and scale efficiencies for deposit banking in Turkey are examined for yearly periods between 2002 and 2013 by using data envelopment analysis (DEA). Moreover Malmquist DEA method is used to calculate indices for total factor productivity change, technological change, technical efficiency change, and scale efficiency change. The resources of deposit and non-deposit have been used as two input variables; two output variables are selected as total loans and security reserve funds. The empirical evidences show that Turkish deposit banking sector had high technical efficiency for the sampling period. On the other hand, it has been observed that the scale efficiency has increased, but technological change and total factor productivity have decreased in 2008 (global financial crises period) for the Turkish deposit banking sector.

Anahtar Kelimeler

Data Envelopment Analysis, Malmquist Total Factor Efficiency, Turkish Banking Sector

Kaynakça

• • AKYÜZ, Y., F. YILDIZ, ve Z. KAYA, (2013), Veri Zarflama Analizi (VZA) ve Malmquist Endeksi İle Toplam Faktör Verimlilik Ölçümü: BİST’te İşlem Gören Mevduat Bankaları Üzerine Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 27,Sayı:4, 110-130.
• • BAL, H. ve A. GÖLCÜKCÜ, (2002), Data Envelopment Analysis: An Application to Turkish Banking Industry, Mathematical and Computational Applications, 7, 65-72.
• • BANKER, R. D., A. Charnes ve W. W. COOPER, (1984), Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis, Management Science, vol. 30, 1078-1092.
• • BASTI, E., (2006), 2001 Finansal Krizi’nin Türkiye Ticari Bankacılık Sektörünün Toplam Faktör Verimliliğine Etkileri, İktisat, İşletme ve Finans, 63-80.
• • BEHDİOĞLU, S. ve G. ÖZCAN, (2009), Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14, 301-326.
• • BEKTAŞ, H., (2013), Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi, Sosyoekonomi, 1, 278-294.
• • BERGER, A ve D. HUMPHREY, (1997), Efficiency of Financial Institutions: International Survey and Directions for Future Research, European Journal of Operational Research, Vol 98.
• • BUDAK, H., (2011), Veri Zarflama Analizi ve Türk Bankacılık Sektöründe Uygulaması, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 23, 95-110.
• • BOUSSOFIANE, A., R. DYSON ve E. RHODES, (1991), Applied Data Envolopment Analysis, European Journal of Operational Research, Vol. 2, No. 6, 1–15.
• • CHARNES, A., W. W. COOPER ve E. RHODES, (1978), Measuring the Efficiency of Decision Making Units, European Journal of Operational Research, vol. 2, 429-444.
• • CİNGİ, S. ve A. TARIM, (2000), Türk Banka Sisteminde Performans Ölçümü DEA-Malmquist TFP Endeksi Uygulaması, TBB, Araştırma Tebliğleri Dizisi, Sayı: 2000-01.
• • COELLİ, T. J., (1996), A Guide to DEAP Version 2.1.: A Data Envelopment Analysis (Computer) Program, CEPA Working Paper, No. 8/96.
• • ÇOLAK, Ö., F. ve Ş. ALTAN, (2002), Toplam Etkinlik Ölçümü : Türkiye’deki Özel ve Kamu Bankaları İçin Bir Uygulama, İşletme ve Finans, Sayı 196, 45-55.
• • DEMİR, F., A. KARABIYIK, E. ERMİŞOĞLU ve A. KÜÇÜK, (2008), ABD Mortgage Krizi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çalışma Tebliği, Sayı 3.
• • DENİZER, C. A., M. DİNÇ ve M. TARIMCILAR, (2007), Financial Liberalization and Banking Efficiency: Evidence from Turkey, Journal of Productivity Analysis, 27, 177-195.
• • DRAKE, L., M. HALL ve R. SİMPER, (2005), Bank Modelling Methodologies: A Comparative Non-Parametric Analysis of Efficiency in the Japanese Banking Sector, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Vol. 19, 1-15.
• • ELEREN, A., E. ÖZGÜR, (2006), Türkiye'de Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarının Veri Zarflama Yöntemi İle Etkinlik Analizlerinin Yapılması, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8, 53-76.
• • ERTUĞRUL, A. ve O. ZAİM, (1996), Türk Bankacılığında Etkinlik: Tarihi Gelişim Kantitatif Analiz, Bilkamat İşletme ve Finans Yayınları No: 3, Ankara.
• • FARE, R. ve C. K. K. LOWELL, (1978), Measuring of Technical Efficiency of Production, Journal of Economic Theory, Vol. 19, 150-162.
• • FARE, R., S. GROSSKOPF, M. NORRIS ve Z. ZHANG, (1994), Productivity Growth, Technical Progress and Efficiency Change in Industrialized Countries, American Economic Review 84, 66-83.
• • FARRELL, M. J., (1957), The Measurement of Productive Efficiency, Journal of the Royal Statistical Society (Series A), vol. 120, 253–281.
• • GRIFELL-TATJE, E. ve C. A. K. LOVELL, (1997), Deregulation and Productivity Decline: The Case of Spanish Savings Banks, European Economic Review, Vol. 40, 1281–1303.
• • IŞIK, I. ve M. K. HASSAN, (2003), Financial Disruption and Bank Productivity: The 1994 Experience of Turkish Bank, The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 43, 291-320.
• • KARSAK, E.E. ve F. İŞCAN, (2000), Çimento Sektöründe Göreli Faaliyet Performanslarının Ağırlık Kısıtlamaları ve Çapraz Etkinlik Kullanılarak Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi, Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 3, 2-10.
• • KAYA TÜRKER, Y. ve E. DOĞAN, (2005), Dezenflasyon Sürecinde Türk Bankacılık Sektöründe Etkinliğin Gelişimi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, ARD Çalışma Raporları 2005/10.
• • KIRKIK, Ş. ve P. PEHLİVAN, (2009), Türkiye’de Faaliyet Gösteren Bankaların Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Etkinliklerinin Ölçümü, Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, No 2009/4, 23-36.
• • KOÇYİĞİT, M. M., (2013), Mevduat Bankalarının Etkinliği ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişki, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 1, 73-88.
• • MERCAN, M., A. REISMAN, R. YOLALAN ve A. B. EMEL, (2003), The Effect of Scale and Mode of Ownership on the Financial Performance of the Turkish Banking Sector: Results of a DEA-Based Analysis, Socio-Economic Planning Sciences, 37, 185- 202.
• • ÖNCÜ, S. ve R. AKTAŞ, (2007), Yeniden Yapılandırma Döneminde Türk Bankacılık Sektöründe Verimlilik Değişimi, Yönetim ve Ekonomi, Cilt 14, Sayı 1, 247-266.
• • ÖZDEMİR, A. ve E. DEMİRELİ, (2013), Ağırlık Kısıtlı Veri Zarflama Analizi İle Mevduat Bankalarının Etkinlik Ölçümüne Yönelik Bir Uygulama, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 19, 215-238.
• • ŞAKAR, B., (2006), A Study on Efficiency and Productivity of Turkish Banks in Istanbul Stock Exchange Using Malmquist DEA, Journal of American Academy of Business, 8, 145-155.
• • TARKOÇİN, C. ve M. GENCER, (2010), Farklı Girdi ve Çıktı Yaklaşımlarının Veri Zarflama Analizi Etkinlik Sonuçlarına Etkisi ve Türk Ticari Bankaları Uygulaması, Bankacılar Dergisi, 72, 19-32.
• • TİMOR, M. ve H. MİMARBAŞI, (2013), Banka Şube Hizmet Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ve TOPSIS Yöntemleri İle Karşılaştırılması, İ. Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yıl: 24, Sayı: 75, 13-35.