BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ANALİZİ: 2006 – 2016 DÖNEMİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yıl 2019, , 244 - 260, 01.03.2019

Onur Özaydın , Ahmet Aydın

https://doi.org/10.11611/yead.510084

Öz

Türkiye’de finansal sistem içinde bankacılık sektörü
büyük yer tutmakta ve tasarruf fazlası olan birimlerden tasarruf açığı olan
birimlere fon transferi büyük ölçüde bankacılık sistemi vasıtasıyla
gerçekleştirilmektedir. Yerine getirdiği görev açısından bankacılık sektörü
finansal sistemin en önemli parçası konumundadır. Bu çalışmada Türkiye’de
faaliyet gösteren ve bankacılık sisteminin toplam aktifleri içinde %1’den daha
büyük paya sahip olan ilk 10 mevduat bankası için Veri Zarflama Analizi ile
2006-2016 döneminde toplam faktör verimliliği hesaplamaları yapılmıştır. Toplam
faktör verimliliği hesaplamalarında mevduat bankalarının aracılık faaliyetleri
dikkate alınarak, girdi değişkeni olarak şube sayısı, personel sayısı, aktif
büyüklüğü ve toplam mevduatlar seçilirken, çıktı değişkeni olarak toplam
krediler ve kar değişkenleri seçilmiştir. Elde edilen bulgulara göre ilgili
dönemde 10 bankadan oluşan grubun toplam faktör verimliliği 2007, 2008, 2010,
2013 ve 2014 yıllarında artış, 2009, 2011, 2012, 2015 ve 2016 yıllarında ise
azalış göstermiştir. 2008 yılını takip eden dört yılın üçünde görülen düşüşün,
2008 global ekonomik krizinin etkisiyle gerçekleştiği, 2015 ve bilhassa 2016
yılında karşılaşılan büyük orandaki düşüşün ise teknolojik değişme endeksinde
meydana gelen kuvvetli azalmayla bağlantılı olduğu ifade edilebilir.    

Anahtar Kelimeler

Bankacılık Sektörü, Malmquist Endeks, Veri Zarflama Analizi, Toplam Faktör Verimliliği

ANALYSIS OF TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY IN BANKING SECTOR: 2006 – 2016 PERIOD THE CASE OF TURKEY

Öz

The banking sector is the most important part of the financial system. The banking sector within the financial system in Turkey great place to keep savings and transfers of funds to units with an outdoor unit with more savings are realized largely through the banking system. This study was conducted in the period 2006-2016 with data envelopment analysis of total factor productivity calculations for the top 10 banks with deposits greater than 1% share in the total assets of the banking system operating in Turkey. Total factor productivity calculations in deposit bank intermediation activities considering input variables as the number of branches, number of employees, total assets and total deposits when choosing, total loans and income variables as output variables are selected. According to the findings, total factor productivity of the group consisting of 10 banks declined in the relevant period 2009, 2011, 2012, 2015, 2016 and increased in 2007, 2008, 2010, 2013 and 2014. The decline for three years of consecutive four years following since 2008, 2008 is due to the effects of the global economic crisis, the decline in large encountered in 2015 and in 2016, the rate occurring in the index of technological change can be stated that in connection with the decrease strong.

Anahtar Kelimeler

Banking Sector, Malmquist Index, Data Envelopment Analysis, Total Factor Productivity

Kaynakça

• Aktakas, B., G., Mike, F., Laleh, M., M., (2014) “Bilgi Toplumunda Verimliliğin Belirleyicileri: İslami İşbirliği Teşkilatı Üyesi Seçili Ülkeler Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 2014; 9 (1): 69-71
• Anayıotos, G., Toroyan, H., Vamvakıdıs, A., (2010) “The Efficiency of Emerging Europe’s Banking Sector Before and After the Recent Economic Crisis”, Financial Theory and Practice, 34 (3) 247-267 (2010).
• Angelıdıs, D. and Lyroudı, K. (2006) “Efficiency in the Italian Banking Industry: Data Envelopment Analysis and Neural Networks”, International Research Journal of Finance and Economics, ISSN 14502887, Issue 5. p.28
• Aydın, N., Yalama, A., Sayım, M., (2009) “Banking Efficiency in Devoloping Economy: Empirical Evidance From Turkey, Journal of Money”, Investment and Banking, Issue,8: 49-70
• Aytemiz Kaya, S., (2006) “Ticaretin Serbestleşmesi ve Türkiye İmalat Sanayinde Toplam Faktör Verimliliği”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7/2 (2006: 71 – 93).
• Bay,M.,(2009) “Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi Yöntemini Kullanarak Verimlilik Araştırması”, (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi), Konya 2009.
• Behdioğlu, S., Özcan, G., (2009) “Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14/3 (2009): 301 - 326
• Budak, H,. (2011) “Veri Zarflama Analizi ve Türk Bankacılık Sektöründe Uygulaması”, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2011, 23 (3): 95-110.
• Caves, D.W., Christensen, L.R., Diewert, W.E., (1982) “The Economic Theory of Index Numbers and The Measurement of Input, Output, and Productivity”, Econometrica, Vol. 50, No. 6 (November, 1982), pp. 1393-1414
• Coelli, T.J., (1996) “Centre for Efficiency and Productivity Analysis (CEPA)”, CEPA Working Papers Department of Econometrics University of New England Armidale, NSW 2351, Australia. No. 8/96
• Çetintaş, H., Bicil, M., (2012) “Türkiye’de 2005-2010 Döneminde Mevduat Bankalarının Etkinliği ve Toplam Faktör Verimliliğindeki Değişme”, Bankacılar Dergisi, Sayı 81, s.21-34.
• Eleren, A., Özgür, E., (2006) “Türkiye'de Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarının Veri Zarflama Yöntemi İle Etkinlik Analizinin Yapılması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi Cilt VIII, Sayı 2, 53-76
• Fare, R., Grosskopf, S., Knox Lovell, C.A., Grifell-Tatje, E., (1997) “Biased Technical Change and Malmquist Productivity Index”, The Scandinavian Journal of Economics, Vol. 99, No. 1 (Mar., 1997), pp. 119-127
• Fare, R., Grosskopf, S., Norrıs, M., Zhang, Z., (1994) “Productivity Growth, Technical Progress and Efficiency Change in Industrialized Countries”, The American Economic Review, Vol. 84, No 1, pp 66-83
• Kahya, E., Karaböcek, K., (2004) “Bir Atölyede Oranlarla İşgücü Verimlilik (WPMR) Modelinin Tasarımı ve Uygulaması”, III. Endüstri Müh. Bahar Konferansı, TMMOB MMO İzmir Şb, Atatürk Kültür Merkezi, İzmir, 7-9 Ekim 2004
• Kahya, E., Polat, O., (2007) “Bir İşletmenin Mekanik İşler Atölyesinde Oranlarla İşgücü Verimlilik Yönetim Sistemi (WPMR) Tasarımı”, Verimlilik Dergisi, 2007; 2: 9-36
• Kaya, P., Erdoğan Aktan, H., (2011) “Türk Tarım Sektörü Verimliliğinin Parametrik Olmayan Bir Yöntemle Analizi”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 3/1 (2011) : 261 – 282.
• Köksal, C., D., (2001) “Veri Zarflama Analizi ile Bankacılıkta Göreceli Verimlilik Ölçümü”, (Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi), Isparta 2001.
• Kurt, L., (2012) “İşgücü Verimliliğinin Göstergesi Olarak İş Çıktısı Miktarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi – ODTÜ Kütüphanesinde Bir Uygulama”, (Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2012
• Özaydın, O., (2015) “Bankacılık Sektöründe Toplam Faktör Verimliliği Analizi: 2006 – 2013 Türkiye Örneği”, (Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir 2015
• Özgür, E., (2008) “Kamu Bankalarının Finansal Etkinliği”, Sosyal Bilimler Dergisi Cilt X, Sayı 3, 248-260
• Seyrek, İ.H., Ata, H.A., (2010) “Veri Zarflama Analizi ve Veri Madenciliği İle Mevduat Bankalarında Etkinlik Ölçümü”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Cilt 4, Sayı 2, 67-84 Taşçı, F., (2011) “Verimlilik Artışında Emek Etkinliği Üzerine Bir Yaklaşım: AH-ME-T Modeli”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 61 – 2011/2, 177-199
• Thanassoulis, Emmanuel., (1999) “Data Envelopment Analysis and Its Use in Banking”, Aston Business School University of Aston Birmingham B 4, 7 ET, pp: 1-13
• Thanassoulis, Emmanuel., Dyson, R.G., Foster, M.J., (1987) “Relative Efficiency Assesments Using Data Envelopment Analysis: An Application to Data on Rates Departments”, The Journal of The Operational Research Society, Vol. 38, No 5, (May, 1987), pp. 397-411
• Vergil, H., Abasız, T., (2008) “Toplam Faktör Verimliliği, Hesaplanması ve Büyüme İlişkisi : Collins Bosworth Varyans Ayrıştırması”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (16) 2008 / 2: 160 – 188.