Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

TESTING HOMOSKEDASTICITY IN CROSS-SECTIONAL SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODELS

Yıl 2021, Sayı: 46, 497 - 512, 02.09.2021
https://doi.org/10.30794/pausbed.858658

Öz

In this paper, we suggest an outer-product-of-gradient (OPG) variant of Lagrange multiplier (LM) test statistic for testing homoskedasticity in cross-sectional spatial autoregressive models. We use the OPG method to estimate the asymptotic variance of the score functions in a quasi-maximum likelihood (QML) setting. We use the OPG variance estimate to develop a robust test statistic in the local presence of spatial parameters. Under some general assumptions, we establish the asymptotic distribution of our test statistic under the null and local alternative hypotheses. In a Monte Carlo simulation, we investigate the finite sample size and power properties of our test. Our simulation results show that our tests work well in finite samples.

Kaynakça

  • Anselin, L. (1988). Spatial econometrics: Methods and Models. Springer.

YATAY KESİT MEKÂNSAL OTOREGRESİF MODELLERDE EŞİT YAYILIMIN TEST EDİLMESİ

Yıl 2021, Sayı: 46, 497 - 512, 02.09.2021
https://doi.org/10.30794/pausbed.858658

Öz

Bu çalışmada, yatay-kesit mekânsal otoregresif modellerde eşit yayılımı test etmek için Lagrange çarpanı (LM) test istatistiğinin bir dış ürün gradyanı (OPG) varyantını öneriyoruz. Skor fonksiyonlarının asimptotik varyansını sözde-maksimum olabilirlik (QML) metodu altında tahmin etmek için OPG yöntemini kullanıyoruz. Mekansal parametrelerin yerel varlığında dirençli bir test istatistiği geliştirmek için OPG varyans tahminini kullanıyoruz. Bazı genel varsayımlar altında, test istatistiğimizin asimptotik dağılımını sıfır ve yerel alternatif hipotezler altında gösteriyoruz. Bir Monte Carlo simülasyonunda, testimizin sonlu örnek boyutunu ve güç özelliklerini araştırıyoruz. Simülasyon sonuçlarımız, testlerimizin sonlu örneklerde iyi çalıştığını göstermektedir.

Kaynakça

  • Anselin, L. (1988). Spatial econometrics: Methods and Models. Springer.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Ekonomi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Osman Doğan 0000-0001-7324-9454

Suleyman Taspinar 0000-0002-7165-3725

Yayımlanma Tarihi 2 Eylül 2021
Kabul Tarihi 29 Mart 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Sayı: 46

Kaynak Göster

APA Doğan, O., & Taspinar, S. (2021). TESTING HOMOSKEDASTICITY IN CROSS-SECTIONAL SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODELS. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(46), 497-512. https://doi.org/10.30794/pausbed.858658
AMA Doğan O, Taspinar S. TESTING HOMOSKEDASTICITY IN CROSS-SECTIONAL SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODELS. PAUSBED. Eylül 2021;(46):497-512. doi:10.30794/pausbed.858658
Chicago Doğan, Osman, ve Suleyman Taspinar. “TESTING HOMOSKEDASTICITY IN CROSS-SECTIONAL SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODELS”. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sy. 46 (Eylül 2021): 497-512. https://doi.org/10.30794/pausbed.858658.
EndNote Doğan O, Taspinar S (01 Eylül 2021) TESTING HOMOSKEDASTICITY IN CROSS-SECTIONAL SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODELS. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 46 497–512.
IEEE O. Doğan ve S. Taspinar, “TESTING HOMOSKEDASTICITY IN CROSS-SECTIONAL SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODELS”, PAUSBED, sy. 46, ss. 497–512, Eylül 2021, doi: 10.30794/pausbed.858658.
ISNAD Doğan, Osman - Taspinar, Suleyman. “TESTING HOMOSKEDASTICITY IN CROSS-SECTIONAL SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODELS”. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 46 (Eylül 2021), 497-512. https://doi.org/10.30794/pausbed.858658.
JAMA Doğan O, Taspinar S. TESTING HOMOSKEDASTICITY IN CROSS-SECTIONAL SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODELS. PAUSBED. 2021;:497–512.
MLA Doğan, Osman ve Suleyman Taspinar. “TESTING HOMOSKEDASTICITY IN CROSS-SECTIONAL SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODELS”. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sy. 46, 2021, ss. 497-12, doi:10.30794/pausbed.858658.
Vancouver Doğan O, Taspinar S. TESTING HOMOSKEDASTICITY IN CROSS-SECTIONAL SPATIAL AUTOREGRESSIVE MODELS. PAUSBED. 2021(46):497-512.